毕业论文：《我国商业银行信贷风险研究_》 ㊣ 精品文档 值得下载

程的每个瞬间，也需要每个参与者建立信贷风险意识。

本文就当前我国商业银行信贷风险管理存在的主要问题及相关对策进行了探讨，并将从银行信贷流程的每个参与者来研究商业银行信贷风险的原因，并提出建议，以期提高我国商业银行的经营管理能力，更好的迎接市场的挑战。

通过本课题，我们可以清楚地了解我国商业银行信贷风险包括房地产信贷个人消费信贷等的形成机制与影响因素，目前我国商业银行信贷风险管理中存在的主要问题，以及近年来实施信贷风险的内部控制所取得的成果及存在的问题等现实状况，从而为我国商业银行信贷风险管理的进步改革和创新提供定的参考依据。

此外，本课题还对国内外学者对我国商业银行信贷风险的些风险分析与相应对策进行了总结，并对国内外些比较先进比较成功的相关制度与理念，些针对近年来我国信贷风险管理改革的评价与建设性意见，进行了定程度的总结与创新，这也可以为我国信贷风险管理的发展给予定的借鉴与启示，使之能更好地从实际出发，与国际接轨。

最后，本课题还针对以上问题提出了相应的对策与建议，以期对提高我国商业银行在信贷风险方面的经营管理水平与完善其内控制度管理体制和经营机制起到定程度的帮助和指导。

商业银行信贷风险管理概述及理论研究回顾商业银行信贷风险管理概述银行信贷风险的含义银行信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响，在银行的经营与管理过程中，实际收益结果与预期收益目标发生背离，有遭受资产损失的可能性。

信贷风险是指借款企业因各种原因不能按时归还信贷本息而使银行资金遭受损失的可能性。

主要以三种常见形态存在于商业银行中是赔本风险二是赔息风险三是赔利风险。

信贷风险的特征客观性只要有信贷活动存在，信贷风险就不以人的意志为转移而客观存在，确切地说，无风险的信贷活动在现实的银行业务工作中根本不存在。

隐蔽性信贷本身的不确定性损失，很可能因信用特点而直为其表象所掩盖。

扩散性信贷风险发生所造成银行资金的损失，不仅影响银行自身的生存和发展，更多是引起关联的链式反映。

湖北大学本科毕业论文设计可控性指银行依照定的方法制度可以对风险进行事前识别预测，事中防范和事后化解。

信贷风险存在的原因环境中的不确定性般来说，银企双方都要对借贷行为的经济前景进行预测，只有预计借入的和贷出的资金会在将来时刻得到清偿，并且双方均可获得定的经济利益，借贷行为才会发生。

只要银企双方中任何方对经济前景的预测出现偏差，就会出现风险。

在市场经济不确定因素众多的情况下，这种偏差的可能性也不断扩大。

双方信息不对称在般意义上，如果契约双方所掌握的信息不对称，这种关系可以被认为属于委托人代理人关系。

贷方在贷款协议签订前后无法完全了解企业信息而成为委托人，借方则因对自身状况更加明了而成为代理人。

代理人会利用委托人的信息不足力图使合同条款对自己更加有利，而委托人则由于信息劣势而处于不利地位，形成逆向选择，从而干扰市场的有效运行，甚至导致市场失灵。

银行信贷活动的收益取决于借方和投资项目的赢利能力和偿付能力，而企业为了获取银行的贷款，具有故意隐瞒不利信息的强烈动机。

如果这种状况不能得到有效控制，必然会导致信用危机和信贷市场失灵。

二商业银行信贷风险管理理论研究回顾美国底特律大学的教授认为，中国银行在管理机制上与美国银行相比存在着巨大差距，必须有个彻底转变，否则银行只是个政府机器，很难做到和金融自动化接轨，更不能抵挡国际金融业的强势竞争，要切实转变经营机制，把国有独资商业银行办成真正的金融企业，深化金融改革，强化内部控制这是化解金融风险的基础，规范企业改制行为。

强化央行监管，发挥金融系统合力作用。

企业要深刻领会金融是现代经济的核心，规范企业改制行为，坚决制止各种逃废银行债务行为。

目前，国内学者也已对此做了大量研究。

马莉于年分析了国有银行信贷风险成因，认为我国商业银行不良信贷资产占比高，信贷资产质量差，且信贷风险有加大的趋势。

政府的行政干预使银行信贷风险不断累积，社会信用的缺失加大了银行信贷风险，金融市场发展的滞后制约了银行信贷风险防范等是国有银行信贷风险形成的外部因素而银行内部的经营管理水平不高，制度管理体制和经营机制有待完善，员工素质有待提高等因素造成的银行信贷风险的加大等为其内部因素。

徐杰年则认为我国当前银行信贷在总体发展趋势大致合理，同时存在着各种各样的潜在风险，尤结构型风险，即贷款对象过于集中，且侧重于中长期贷款，且票据市场不规范，高增长的票据贴现风险不断积聚。

朱平安等年主要关注了房地产信贷风险，认为房地产从其开发建设交易的每个环节都与银行贷款脱不开关系。

银行为了争夺客户，放松贷款条件，甚至结构方式和处理拖欠没有考虑到违约之间的关系和企业价值，而不可预测的事件牵涉到在市场价值中的突然损失，因此，违约事件也就不会被期待的。

模型属于减少信贷风险模型。

的模型和模型模型是由提出的。

构建模型包括个阶段首先，选择些反映企业财务风险和信贷风险的会计指标。

第二，收集这些会计指数样本建立健全公司和违约公司。

第三，在模型中确定每个会计指标的比例，乘以各个会计给定值，加上结果并得到模型的分数。

第四，分析样本的评分，获得安全成绩和默认评分。

对个公司来说，如果分数以上安全得分，公司正常发展，如果其分数在违约得分，公司就有有破产的危险。

湖北大学本科毕业论文设计外文翻译模型，年是修正的模型及其信贷风险测量精度显著提高。

模型和模型与穆迪的和标准普尔的外部评级制度有定的联系。

因此，许多外部评级数据可以用于模型和模型获得，这种优势使模型和模型在国外使用信贷风险评估。

虽然模型和模型有许多优点，但这些模型还有些局限性第，这些模型只可分为非违约公司和违约公司，但不能衡量企业违约概率。

第二，用会计指标作为输入变量，但是这些模型没有考虑宏观经济效益。

第三，这些模型利用的是历史会计指标，因此，预测未来的信贷风险存在局限性。

穆迪和标准普尔的外部评级制度穆迪和标准普尔的外部评级制度是成就国际评级的重要研究。

最近有人指出使用外部等级数值方法对商业银行的信贷风险的度量存在定的局限性。

首先，反对外部评级和反对商业银行信贷风险评级不相同的，因此，外部评级结果不能充分使用于商业银行的信贷风险测量。

第二，在几起财务危机事件中，外部评级会降低些公司信用率，在这些公司已经拖欠债务的情况下，预测外部的能力可能是不被人肯定。

模型模型使用期权定价理论来评估信贷风险。

莫顿认为商业银行批准贷款等于出售个看跌期权。

这意味着公司取得贷款时，它的资产多于债务，公司股票业主将举行公司的剩余资产分配后，公司将会归还贷款。

如果公司取得贷款，但是有更多的债务而不是比资产，公司将会还不起贷款，因此，公司更具有风险性，看跌期权有更大的价值和贷款违约概率较高。

模型使用证券市场数据，因此它能够反映企业的信贷风险，期权定价理论作出的分析结果更合理。

但是该模型仍有些局限性如下第，该模型适用于正当发行公开股票公司的金融市场中，如果公司无公开发售股票，模型必定调整，调整方法太复杂而不能准确地信贷度量风险。

第二，该模型假设公司价值分配应是正态分布，但实际分布不可能正态分布。

第三，该模型考虑那家公司的金融结构是静态的，但是这个假设并不成立。

模型模型将默认为泊松分布规律，每笔贷款是的。

模型利用的是保险精算学。

该模型设公司违约为泊松分布规律和贷款拖欠是的，这个假设是不成立的。

模型摩根提出了模型，构建该模型包括四步首先构建企业信贷评级迁移概率矩阵。

第二，计算在不同的信贷评级得贷款价值。

第三，计算均值和标准偏差贷款的价值。

第四，把分布应用于计算贷款价值。

意味着价值在定期限有些风险水平。

模型属于模式，从而反映公司信贷风险，但它仍然存在定的局限性。

首先，模型的基础是企业信贷评级迁移矩阵，模型假设公司应该信贷评级的迁徙过程为正太分布，假设还不成立。

第二，该模型考虑企业的信贷迁移矩阵是静态的，但是实际上经济繁荣时期和衰退时期时，矩阵存在很大的差异。

上述限制影响信贷风险测量的准确性。

湖北大学本科毕业论文设计外文翻译麦肯锡模型麦肯锡模型使用新公司信贷评级迁移矩阵。

与模型相比，麦肯锡模型认为信贷评级迁移矩阵不是成不变的，在衰退期间，公司违约概率较高，更多的公司的利率迁移到较低的信贷率，在繁荣时期，公司违约概率比较低，更多的公司的利率转移到更高的信贷等级。

麦肯锡模型常常用个结构蒙特卡洛模拟方法模拟不样的信贷率迁移矩阵下的不同经济形势，然后预算公司信贷风险。

中国的信贷风险评估研究中国研究者的信贷风险评估成就主要包括信贷评分方法龚春刚综合评估方法杜齐宽邹新月判别分析方法刘传哲唐宥雨人工神经网络方法徐鼎，年，韩平，年，李有永，。

这些研究成果中存在如下局限性第，信贷风险估计中，许多研究人员使用金融市场的数据而不是商业银行贷款数据信贷风险估计，它会影响这些研究成果的准确性。

第二，在这些成就的模型使用会计指数不存在高度相关性，为了使信贷风险评估更加准确，但在这个过程中，那些能够反映信贷风险的有用的会计指标有效地被排除在模式外，因为它们的存在很高的相关性，结果，这些模型不能准确地衡量信贷风险。

第三，这些成就只可以划分非违约公司和违约公司，但不能准确测量公司的违约概率。

第四，在使用这些成就的模型作为输入变量指数的会计指标，但没有考虑到宏观经济的影响，这也影响了这些模型的准确性。

第五，在这些成就的模型利用历史会计指标，因此，在预测未来的信贷风险存在限制。

在些文献中，中国学者介绍了国际上的信贷风险模型，并指出些模型在中国的金融市场是否有定的适用性。

例如，模型作为输入变量需要债券市场的数据，但中国企业债券市场不发达。

因此，中国研究人员需要为自己的商业银行和金融业建立信贷风险评估方法。

估计组合贷款信贷风险的方法国际估计组合贷款信贷风险的方法国际估计组合贷款信贷风险成就，主要包括组合模型和模型。

组合模型组合模型是可以衡量信贷风险贷款的投资组合。

第，该模型分析了贷款组合投资的信贷风险，其中包括两个贷款，然后通过扩展的方法来衡量信贷贷款组合的风险，其中包括许多贷款的风险。

构建组合模型包括四步第，分析其与资产价值波动和信贷利率迁移的关系。

其次，分析贷款资产价值的相关性。

第三，计算贷款组合，其中包括两笔贷款的价值。

第四，计算出贷款组合的价值，其中包括许多贷款。

组合模型假设的贷款组合价值分配应该是泊