变量建立信用风险评估模型。臧展李薇莎对中国与美国商业银行使用的个人信用评分指标进行了比较，通过分析，他们认为我国个人信用评分体系中缺失对重要个人信息的调查，难以核实个人身份，对个人财产的调查存在难度，并且各个银行间信息不互通，很难了解客户与其他银行的业务关系。在针对构建个人信用评分模型的研究上，个人信用评分方法可以分为数理统计方法和人工智能方法两个大类，其中数理统计方法包括判别分析回归分析数学规划分类树法层次分析法等。人工智能方法分为神经网络遗传算法最近邻法等。同时，他们建议在具有可行性的前提下把宏观经济因素加入到评分模型中。二商业银行信用风险度量发展演进与分析商业银行信用风险概念及特征作为经营货币业务的中介机构，银行属于高风险行业，在经营中银行面临各种不同类型的风险，其中包括市场风险操作风险信用风险流动性风险法律风险等。在这些风险中，信用风险直是金融市场中最古老最基本也是危害最大的种风险。对于信用风险的认定有两种不同的观点。传统观点认为，信用风险是指债务人无法履行约定的风险，及指在规定期限中，债务人无法偿还债务而造成的违约，从而给债权人的经营管理带来了相应风险。另外种观点认为，信用风险是由于二〇五年四月二十日星期债务人未按照合约履行偿债义务而导致债权人发生经济损失的可能性。无论对方是由于客观上的财务困难无法履行合约，还是由于主观原因不愿意履行合约，都被称为信用风险。而偿债意愿与偿债能力是决定信用风险大小的两个主要因素。偿债意愿是指债务人本身有按照合约内容履行偿债义务的主观愿望。而偿债能力是指债务人在财务上具有按时偿还本息的能力。在信用关系中，债务人同时具有偿债意愿与偿债能力时，债权人的信用风险最低。还有种观点认为，交易对手的财务状况和风险状况才是决定信用风险大小的主要因素，并将信用风险定义为，由于债务人的信用状况及履约能力的变化导致债权人资产价值发生变动从而引起的损失可能性。商业银行信用风险的特征包括信用风险的内生性。偿债意愿与偿债能力是导致债务人违约的主要因素。由于违约发生的可能性取决于债务人的这两个特性，因此商业银行必须及时仔细的调查借款人的信用情况。风险和收益的非对称性。以商业银行对企业贷款为例，商业银行在与企业商定贷款协议时会在合同中确定贷款时限及贷款利率。对于商业银行来说，如果贷款正常结算，银行的收益是利息这确定数额，但是旦发生违约，银行的损失将是本金加利息总和下的任何可能。所以，商业银行在承担较小收益的同时承担了相对较大的风险。这种收益与损失不对称的风险特征使得信用风险的概率分布向侧倾斜，并在左侧出现了厚尾现象。于是，针对每笔贷款进行科学有效的风险管理是商业银行取得盈利的必要条件。信息不对称性。商业银行与贷款方之间的信息不对称是产生信用风险产生的个重要原因。而这种不对称性可能引发逆向选择或者道德风险。非系统性风险特征。信用风险的产生除了受到如经济危机社会动荡等系统性因素影响之外，很大程度上也与贷款企业所属行业地位自身经营方向等非系统性风险相关。信用风险的这种非系统性风险特征决定了商业银行可以以分散贷款企业类型的方法分散信用风险。二〇五年四月二十日星期二个人信用评分的理论基础个人信用评分的概念信用是随着私有制的出现社会分工不断发展以及大量剩余产品的不断出现而产生的。信用是人在社会生存和经济活动中天然具备的种性质，信用既是种道德标准，也是个经济指标。在道德上说，信用是人与人交往中是否诚实守信的评价标准，是个人是否能够获得他人信任的评判尺度。从经济学的角度来说，信用是建立在授信人对被授信人信任的基础上，使得被授信人在进行经济活动中可以不凭借货币或者物品，仅仅使用信用来得到授信人的资金支持进行交易。个人信用指的是基于信任通过定的协议或契约提供给自然人及其家庭的信用，使得接受信用的个人不用付现就可以获得商品或服务，它不仅包括用作个人或家庭消费用途的信用交易，也包括用作个人投资创业以及生产经营的信用。它包括个人与个人之间个人与企业之间个人与金融机构之间个人与政府之间在信用活动中交易对方对参与个人的信用度的信任。个人在信用活动中不需要立刻支付现金或现金等价物，信用活动是建立在对个人信用的信任上成立的。了解个人信用的意义是件很简单的事，难点在于对如何对个人信用进行正确的评价与考察。在个人消费信贷与信用卡业务日益增多的今天，这又是极其重要的工作。信用评价机构在获得被授信人个人信息的基础上，利用科学合理的评价方式给出被授信人的信用评价指标，为授信者提供授信依据。个人信用评分的原理个人信用评分的原理在于假设存在界定信用水平的临界值，通过这个临界值划分出信用度不同的区域，根据个人信用得分将具体的个人划入各个不同信用水平的区域。而部分个体的行用特征比较模糊，无法划分到具体的信用区域，这些对象被归入重叠的中间区域，即灰色区域。由于客观上存在信息不对称，在信用评价过程中可能会出现将信用程度低的客户误判为好客户或者将信用水平高的客户误认为差客户的误判，所以信用评分体系就需要追求授信收益最大，授信损失最小，以此来达到尽可能的正确判断。二〇五年四月二十日星期用表示提供授信，表示不提供授信，表示优和调整。具体方法如下确定判断准确性较高且重要性分值精确的元素，得出的重要性分值分别二〇五年四月二十日星期为，„„。用，„„分别减去各行对应的元素，如果得出的差为常数则不需要对该行进行调整。如不为常数，则需要调整改行元素，直到，„„减出的差为常数。层次单排序。求出每层对应上层次的相对重要性权重。首先计算判断矩阵每行元素的和设满足利用因素个数，参数，以及每行元素的和求相对重要性权重层次总排序。计算指标层各因素相对于目标层相对重要性权重。权重值为各指标相对所属准则层的权重与所属准则层相对于目标层的权重之积。三个人信用评分指标框架的建立三国内外信用评分指标体系的比较国内外在信用评分指标体系的构建上区别较大，原因大约有以下几点。第，各国法律法规的不同。不同国家对于个人隐私信息的保护规定不尽相同，以美国为例，在信息采集中个人家庭信息，宗教信仰，工作情况等基本不会出现，而是以各类经济活动情况为主。国内对这方面的隐私管理还较少，但是也在逐渐进步，如年湖南省颁布的湖南省信用信息管理办法中就规定了禁止收集个人宗教信仰，政治归属，身体形态，基因，血型等信息。第二，各国收集个人信息的环境与条件不同。与美国等资本主义发达国家的个人信用信息收集完善且共享便利的情况不同，我国目前信用信息体系还很薄弱，很难掌握完整的个人信用信息。这对信用评价在客观上造成了定障碍。以两个表格简单举例说明中美两国目前信用信息采集指标的区别国内信用评分指标示例交通银行华夏银行建设银行个人基本信息年龄年龄年龄二〇五年四月二十日星期性别性别性别婚姻状况婚姻状况婚姻状况健康状况健康状况文化程度文化程度住房性质户籍情况户籍情况户籍情况工作行业信息单位类型单位类型单位经营状况所属行业行业发展前景职位职位工作年限工作年限职称职称职称行政职务经济能力信息月收入月收入月收入家庭平均收入家庭平均收入金融资产其他资产与银行关系信息是否本行员工是否本行员工担保方式本行账户情况本行账户情况本行账户情况存款余额与银行业务往来与银行业务往来其他贷款情况其他贷款情况表国内信用评分指标示例国外信用评分指标示例花旗银行个人情况年龄年龄性别二〇五年四月二十日星期电话住房情况住房情况居住地稳定性现居年限现居年限职业职业就业稳定性工作年限现岗位工作年限行业经济情况家庭年收入拥有不动产债务比率信用卡情况商店信用卡数使用信用年限循环信用透账户户个数与金融机构关系信用额度使用率拥有银行账户拥有银行账户拥有银行账户有无银行贷款银行卡和旅行招待卡数小公司贷款次数参加人寿保险信用记录年内不良次数表国外信用评分指标示例通过对两个表格的对比我们能够看出国内个人信用指标体系要复杂的多，第是因为经济相关指标无法得到完全的信息。第二是美国隐私保护更加全面，无法获取更多信息。但这也为我国信用评价体系的建立带来了不小的困难。二〇五年四月二十日星期二建立个人信用评分指标体系目前国内还没有关于选取评分指标的科学标准，只能依照经验判断信息的重要性，同时结合获取信息的可能性建立评价指标。本文借鉴上述国内外金融机构评分准则构建用于模糊个人信用评分模型的基本指标如下级指标二级指标说明个人基本情况年龄连续变量现居地居住年限连续变量文化程度离散变量婚姻状况离散变量健康状况离散变量个人工作情况职业或单位离散变量职位或职称离散变量现岗位工作年限连续变量单位和行业发展情况离散变量个人经济情况个人月平均收入连续变量家庭月平均收入连续变量贷款月还款金额与收入比连续变量住房价值连续变量车辆价值连续变量金融资产情况连续变量信用卡使用情况连续变量与银行关系银行账户情况连续变量个人贷款或信用卡记录年限连续变量历史信用记录公安司法不良记录离散变量其他不良记录离散变量二〇五年四月二十日星期四模糊个人信用评分模型设计建立递阶层次结构使用模糊法建立模型首现需要确定递阶层次结构。设立目标层准则层指标层目标层准则层指标层说明个人信用得分个人基本情况年龄连续变量现居地居住年限连续变量文化程度离散变量婚姻状况离散变量健康状况离散变量个人工作情况职业或单位离散变量职位或职称离散变量现岗位工作年限连续变量单位和行业发展情况离散变量个人经济情况个人月平均收入连续变量家庭月平均收入连续变量贷款月还款金额与收入比连续变量住房价值连续变量车辆价值连续变量金融资产情况连续变量与银行关系信用卡使用情况连续变量银行账户情况连续变量历史信用记录个人贷款或信用卡记录年限连续变量二〇五年四月二十日星期个贷违约及信用卡恶意透支离散变量公安司法不良记录离散变量其他不良记录离散变量表递阶层次结构二构造模糊致判断矩阵将同层次的因素以及上下两层因素的重要性进行比较，确定这些因素之间的重要性分值，按照前文所属模糊判断矩阵的至的打分规则赋值后就构成了判断矩阵。然后根据模糊致矩阵的性质对判断矩阵进行致性检验后就形成了模糊致判断矩阵。成立专家小组，填写调查问卷。作者现在股份制银行工作，选择了行内位长期从事个贷工作的同事组成专家小组填写调查问卷。对专家的打分结果进行回收统计。对