这些模型发展正在对传统风险管理模式产生革命性影响，现代风险管理模式讵在形成。模型该模型以信用评级为基础，通过对受险价值计算力图反映出银行个或整个授信组合旦面临信用级别变化或拖欠风险时所应准备资本金数值该模型覆盖了几乎所有授信产品，具体计算步骤是首先对授信组合中每个产品确定敞口分布其次，计算出每项产品价值变动率由信用等级上升下降或拖欠引起再次，将单项授信产品变动率汇总得出个授信组合变动率。由此可见，在假定各类资产相互独立情况下，授信组合风险值等于每项授信信用等级变动率或拖欠变动率乘以敞口额之和。模型该模型最主要分析工具是，即受信企业在正常市场条件下，在计划期内违约概率。等于企业违约距离除以企业资产价值波动标准差计算公式为技术两个阶段。目前中资银行基本处于古典方法阶段，最主要风险衡量手段就是财务分析和主观判断。中资银行已经普遍实行贷款质量风险五级分类制度，分类范围涵盖了表内全部授信资产，并根据分类结果决定每笔贷款贷后监查频率和管理措施。根据监管当局要求，各总行制定了统分类标准，分类标准以定性指标为主，分类准确程度在很大程度上取决于分类人员专业知识和经验，分类结果主观性较强。部分银行制定了更多分类级别，主要是把正常类和关注类做了进步细分。虽然部分中资银行已经把表外业务纳入对单客户授信额度管理，但表外业务所蕴含授信风险尚未纳入中资银行风险分类范围。另外，属于“贷前”阶段客户信用评级属于“贷中”阶段风险评审和属于“贷后”阶段风险分类还没有有机地统起来，没有形成统数据库。对单笔授信风险分类结果直接加总得到整个授信资产组会风险分类结果，未考虑资产组合各个组成部分之间相关性。除了已经上市股份制银行，大多数中资银行尚未按照监管当局要求，根据五级分类结果提取充足贷款损失准备金。世纪年代以来，工程化思维和技术逐渐被大型国际银行和其他金融机构运用于授信风险管理领域，并由此正在形成新兴学科信用工程学。外资银行授信风险管理呈现出“工程化趋势”，但是，授信风险量化比市场风险量化面临着更多困难，目前还没有出现获得普遍认可信用风险模型，羽此，古典手段仍在信贷风险管理中发挥重要作用，并具有如下特点统授信风险评级贯穿信贷管理全过程注重信贷资产组合风险衡量与监测建立统授信风险管理信息系统参考杨玉琴，对建蔓完善商业银行风险舫范机制思考，金融纵横，针对上文分析授信风险形成因素，结合国内外银行授信风险衡量与监测具体作法。就信贷业务来讲，商业银行般从定性分析及量化分析两种途径对授信对象违约可能进行测度，具体如下二定性分析风险测度方法五法五法是最为常见风险评估方法，即从五个方面去判断贷款企业信用品格，通过考察企业偿债历史来评价其偿债意愿资本，考察企业所有者权益价值数量性质流动性，及其对债务杠杆作用偿债能力，考察企业经营效益，并注意企业利润中现金比例和变现能力抵押品，考察企业抵押品市场价值和变现能力环境，包括企业内部环境和外部环境，经济周期和国家产业政策等也是环境考虑因素此种方法最大缺点是过多依赖于专家个人判断而导致评分主观性和判断标准不致性，明显已不符合现代商业银行风险管理需要。贷款评级分级淤贷款评级分级法实际上就是对资产及资产组合信用状况进行评价，并针对不同级别贷款提取不同损失准备。在历史上，贷款内部评级分级模型首先是美国金融机构在美国货币管理办公室，简称最早开发评级系统提出韵。最早将贷款分为五级正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款。国际上些金融机构把贷款分级划分得更细，分为九级或十级。目前我国银行业大部分应用了贷款五级分类办法参考韩剑峰，建立和完善商业银行授信风险管理机制上海金融，财务分析法授信业务风险往往是由授信对象财务危机引起，所以及早发现债务人些预警财务趋向恶化财务特征，判断债务人财务状况，确定其信用等级，从而为信贷决策提供依据。基于这动机，银行通常将风险测度转化为企业财务状况衡量问题。财务分析法包括报衷分析和财务比率分析。这类方法主要代表有杜邦财务分析体系和沃尔比重评分法，前者是以净值报酬率为龙头，以资产净利润率为核心，重点揭示企业获利能力及其前因后果而沃尔比重法是将选定七项财务比率分别给定各自分数比重，通过与标准比率如行业平均比率进行比较，确定各项指标得分及总体指标累计分数，从而得出企业财务状况综合评价，继而确定其信用等级。目前我国正在开发商业银行信用风险预警系统就使用了财务比率分析法。信用评分法信用评分法是将反映借款人经济状况或影响借款人信用状况若干指标如消费借款人收入年龄职业资产状况等借款企业财务比率等赋予定权重，通过些特定方法得到能够反映信用状况信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价。信用评分法实质上是类以借款人特征指标为变量计量经济模型，主要包括多元线性概率模型模型模型线性区别分析模型非线性区别分析神经网络方法和遗传算法等。目前这种方法应用仍然十分广泛。三定量分析风险测度方法风险是种潜在会对信用资产产生有害影响事件，可用事件发生概率和事件出现损失两个相互联系风险因子来计算。敦露和量化特定风险值通常要用到些模型，如摩根模型，公司模型，公司模型等。近些年来，风险模型化管理工作得到了很高重视和相当大发展，也引起了监管部门高度重视。年巴塞尔银行监管委员会提出了名为信用风险模型化当前实践和应用研究报告，开始研究这些信用风险管理模型应用对金融领域风险管理影响，以及这些模型在金融监管，尤其是在风险资本监管方面应用可能性。毫无疑问，这些模型发展正在对传统风险管理模式产生革命性影响，现代风险管理模式讵在形成。模型该模型以信用评级为基础，通过对受险价值计算力图反映出银行个或整个授信组合旦面临信用级别变化或拖欠风险时所应准备资本金数值该模型覆盖了几乎所有授信产品，具体计算步骤是首先对授信组合中每个产品确定敞口分布其次，计算出每项产品价值变动率由信用等级上升下降或拖欠引起再次，将单项授信产品变动率汇总得出个授信组合变动率。由此可见，在假定各类资产相互独立情况下，授信组合风险值等于每项授信信用等级变动率或拖欠变动率乘以敞口额之和。模型该模型最主要分析工具是，即受信企业在正常市场条件下，在计划期内违约概率。等于企业违约距离除以企业资产价值波动标准差计算公式为“，州，贷款风险分类原理与实务编写组贷款风险分类原理与实务北京中国金融出版社，年月第版，杜本峰实值期权理论在信用风险评估中应用经济经纬弗兰克法博齐著，周刚，壬化斌等译投资管理学经济科学出版社弗兰克法博齐，佛朗哥莫迪利亚尼资本市场机构与工具经济科学出版社兰馨我行统授信存在问题及对策探讨国际金融年第期，刘宇新，魏灿球模型度量信用衍生工具信用风险研究四川大学学报鲁炜模型在公司价值评估中应用管理科学洛仑兹格利茨著，唐旭等译金融工程学经济科学出版社沈沛龙，任若恩现代信用风险管理模型和方法比较研究经济科学王琼，陈金贤信用风险定价方法与模型研究现代财经吴世农，卢贤义我国上市公司财务困境预测模型研究经济研究吴晓灵，李德金融业风险管理与信用评价北京中国金融出版社，年，章彰商业银行信用风险管理砌北京中国人民大学出版社，周林商业银行贷款企业分析北京中国金融出版杜，年月第版，致谢经过几个月不懈努力，我学位论文终于付梓。作为整个研究生学习期间收获总结，论文完成凝聚着很多人关心与帮助。首先，要特别感谢我导师王健教授，在论文选题编写和修改上给予我精心指导和大力帮助。更可贵是，在整整三年研究生生活中，不论是学习上疑惑，还是生活中点滴琐事，王健老师都给了我最最无私和慷慨帮助。王老师广博学识亲切态度果断个性都深深感染了我，对我个人发展产生了潜移默化积极作用。毫不夸张地说，没有王老师教诲，就不会有我今天成就。同时，论文得以顺利完成还离不开经贸院其他老师悉心帮助和指导，在此，我要向所有给予我帮助老师表示衷心感谢，谢谢你们对我支持与鼓励。我还要感谢我同学朋友和所有支持帮助过我人，更要感谢我父母和亲人，你们支持和关爱永远是我前进动力。模型在银行授信风险测度中应用分析作者田成涛学位授予单位对外经济贸易大学参考文献条贷款风险分类原理与实务编写组贷款风险分类原理与实务杜本峰实值期权理论在信用风险评估中应用期刊论文经济经纬弗兰克法博齐周刚王化斌投资管理学弗兰克法博齐佛朗哥莫迪利亚尼资本市场机构与工具兰馨我行统授信存在问题及对策探讨刘宇新魏灿秋模型度量信用衍生工具信用风险研究期刊论文四川大学学报自然科学版鲁炜赵恒珩方兆本刘冀云模型在公司价值评估中应用期刊论文管理科学洛仑兹格利茨唐旭金融工程学沈沛龙任若恩现代信用风险管理模型和方法比较研究期刊论文经济科学王琼陈金贤信用风险定价方法与模型研究期刊论文现代财经天津财经学院学报吴世农卢贤义我国上市公司财务困境预测模型研究期刊论文经济研究吴晓灵李德金融业风险管理与信用评价章彰商业银行信用风险管理周林商业银行贷款企业分析本文读者也读过条刘美银行授信风险管理研究学位论文中国建设银行甘肃省分行课题组论新资本协议下小企业授信业务风险管理期刊论文甘肃金融余青林商业银行集团客户授信风险管理分析学位论文王利亚论民营企业授信风险管理期刊论文浙江金融王兴旻公司授信风险管理决策模型研究学位论文郑君精算方法在信用风险量化管理中运用期刊论文金融教学与研究赵娟基于,模型下银行授信研究期刊论文管理观察王金矿王雪剑银行授信风险管理系统探讨期刊论文华南金融电脑,李思维王修华刘红娜巴塞尔新资本协议条件下银行授信业务研究期刊论文湖南社会科学赖雪青商业银行授信业务管理存在问题及其对策期刊论文宁波广播电视大学学报,引用本文格式田成涛模型在银行授信风险测度中应用分析学位论文硕士技术两个阶段。目前中资银行基本处于古典方法阶段，最主要风险衡量手段就是财务分析和主观判断。中资银行已经普遍实行贷款质量风险五级分类制度，分类范围涵盖了表内全部授信资产，并根据分类结果决定每笔贷款贷后监查频率和管理措施。根据监管当局要求，各总行制定了统分类标准，分类标准以定性指标为主，分类准确程度在很大程度上取决于分类人员专业知识和经验，分类结果主观性较强。部分银行制定了更多分类级别，主要是把正常类和关注类做了进步细分。虽然部分中资银行已经把表外业务纳入对单客户授信额度管理，但表外业务所蕴含授信风险尚未纳入中资银行风险分类范围。另外，属于“贷前”阶段客户信用评级属于“贷中”阶段风险评审和属于“贷后”阶段风险分类还没有有机地统起来，没有形成统数据库。对单笔授信风险分类结果直接加总得到整个授信资产组会风险分类结果，未考虑资产组合各个组成部分之间相关性。除了已经上市股份制银行，大多数中对外经济贸易大学硕士学位论文论文题目模型在银行授信风险测度中应用分析主题词授信业务风险测度模型商业银行授信风险管理专业研究方向作者姓名学号导师姓名写作时间金融学银行业务田成涛王健蜡年月年月摘要在金融领域，有关风险度量预测及防范理论与技术开发显得极为重要。因为金融业方面因提