价模型基础上来进行目前,资产证券化业务在西方金融市场里蓬勃发展,而期权所发挥作用也越来越显著,其在西方金融市场中地位也变得越来越重要由于期权具有非线性损益状态图和特殊性能时间价值,投资者可以通过组合便可构造出许多不同类型新型金融产品而在金融机构财政活动和各种金融交易中还有许多隐蔽期权存在期权定价理论在处理隐蔽期权过程中提供了重要理论基础目前,期权定价理论已经在实物资产决策上有了实际应用自从加入以来,我国进步开放金融市场,企业和投资者对于财富避险和增值要求越来越高,而金融衍生产品正好是种比较理想避险和增值工具,目前已被我国投资者所熟悉,各类期货已相继在我国上市从长远来看,金融衍生品交易市场潜力巨大,其前景被广泛看好而目前,我国也正在筹备金融期权推出,因此,进步深入研究期权定价理论是非常有必要期权定价理论产生与发展公元前年,汉穆拉比法典记载了最初期权思想,而在公元前年古希腊硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究,广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文目录目录目录目录摘要第章绪论研究背景期权定价理论产生与发展本文主要研究工作第二章预备知识期权相关知识期权基本概念期权种类期权特征及功能随机过程相关知识运动分数布朗运动伊藤随机过程和伊藤定理本章小结第三章混合分数布朗运动下欧式期权定价公式模型假设模型求解本章小结第四章混合分数布朗运动环境下欧式幂期权定价公式硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究预备知识主要结论第类欧式幂期权第二类欧式幂期权本章小结第五章总结与展望总结有待进步研究问题参考文献攻读硕士期间发表论文致谢广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文第章绪论研究背景国际金融市场发展促进了金融衍生工具迅猛发展金融资产结构日趋多元化,金融衍生工具创新也是层出不穷其中,金融衍生工具里具有套期保值和风险管理等功能将会成为未来金融行业强有力增长点仅仅在年,全球金融衍生证券交易总额达到万亿美元然而在年,全球金融衍生证券交易总额仅仅只有万亿美元可以看出,金融衍生工具已成为金融市场中重要交易工具而金融衍生工具交易市场迅猛发展对金融衍生工具理论研究也具有比较重要现实意义而期权是最基本金融衍生工具,深入研究期权理论便具有比较重要实际意义期权定价问题之所以会成为期权交易核心问题,是因为在期权交易中期权价格是唯个随着市场供求变化而改变变量,期权价格高低直接影响期权交易市场走势在年，著名期权定价模型被提出,此理论为金融学研究开辟了新天地,对现代金融学贡献极为显著在近四十年里,对期权理论深入研究大多都是在期权定价模型基础上来进行目前,资产证券化业务在西方金融市场里蓬勃发展,而期权所发挥作用也越来越显著,其在西方金融市场中地位也变得越来越重要由于期权具有非线性损益状态图和特殊性能时间价值,投资者可以通过组合便可构造出许多不同类型新型金融产品而在金融机构财政活动和各种金融交易中还有许多隐蔽期权存在期权定价理论在处理隐蔽期权过程中提供了重要理论基础目前,期权定价理论已经在实物资产决策上有了实际应用自从加入以来,我国进步开放金融市场,企业和投资者对于财富避险和增值要求越来越高,而金融衍生产品正好是种比较理想避险和增值工具,目前已被我国投资者所熟悉,各类期货已相继在我国上市从长远来看,金融衍生品交易市场潜力巨大,其前景被广泛看好而目前,我国也正在筹备金融期权推出,因此,进步深入研究期权定价理论是非常有必要期权定价理论产生与发展公元前年,汉穆拉比法典记载了最初期权思想,而在公元前年古希腊学位论文参考文献徐峰,郑石秋混合分数布朗运动驱动幂期权定价模型经济学杨伟华混合分数布朗运动下期权定价问题研究兰州大学数学与应用数学硕士论文,赵佃立分数布朗运动环境下欧式幂期权定价经济学余征,闫理坦混合分数布朗运动环境下欧式期权定价苏州科技学院学报自然科学版何成洁,沈明轩,杜雪樵分数布朗运动环境下幂型支付期权定价公式合肥工业大学学报自然科学版刘韶跃,方秋莲,王剑君多个分数次布朗运动影响下混合期权定价系统工程刘韶跃数学金融学分数型模型及应用湖南师范大学数学和计算机科学学院博士论文,张波,张景肖应用随机过程北京清华大学出版社,肖艳清非风险中性定价下指数期权定价模型湘潭师范学院学报武芳芳期权定价上下界估计,吉林大学硕士论文,陈万义幂型支付欧式期权定价公式,数学实践与认识王亚军,周圣武,张艳基于新型期权欧式幂期权定价甘肃科学报刘韶跃,杨向群分数布朗运动环境中欧式未定权益定价应用概率统计冯雅琴,万建平,杨晓花欧式向下敲出看涨幂欧式期权变换定价经济数学赵娜期权定价公式探讨统计与决策姜礼尚期权定价数学模型和方法北京高等教育出版社,卢晓彤分数布朗运动环境下期权定价问题华中科技大学硕士学位论文宋浩平期货及期权投资实务北京首都经济贸易大学出版社,硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究摘要本文考虑是风险证券价格受多个分数布朗运动与个布朗运动组合影响两个期权定价问题混合分数布朗运动下欧式期权定价问题和混合分数布朗运动环境下欧式幂期权定价问题首先,本文在第章介绍了当前金融行业研究背景,得出我国在未来金融衍生工具领域里有着巨大潜力结论然后通过介绍期权定价理论产生与发展,能让人们更加直观了解到期权发展历程,为目前研究期权问题人们提供理论基础接下来介绍了本文研究工作在此前,文献研究过风险证券价格受个分数布朗运动与个布朗运动组合影响期权定价问题,而文献研究是风险证券价格受多个分数布朗运动影响期权定价问题本文研究出发点结合了前人研究欧式期权定价问题思想考虑风险证券价格受多个分数布朗运动与个布朗运动组合影响欧式期权定价问题在第二章开始介绍了期权基础知识,包括期权基本概念,期权种类和期权功能特征然后简单概述了随机过程基础知识,包括分数布朗运动定义和伊藤随机过程定义以上这些基本概念描述,主要是为学习第三章和第四章内容做好铺垫第三章是本文重点内容,研究是风险证券价格受多个分数布朗运动与个独立布朗运动线性组合影响欧式期权定价模型对于此类欧式期权定价模型有如下假设风险证券价格变动是连续且遵循几何布朗运动无风险利率是已知且不随时间变化而变化讨论了风险证券在不支付红利和支付红利情况下价格风险证券市场没有摩擦且没有卖空限制风险证券可以无限细分且能够自由买卖第四章是在研究完第三章基础上进行首先概述了幂期权基础知识,使得人们对幂期权内容和结构有更直观了解然后主要讨论了风险证券受多个分数布朗运动与个独立布朗运动线性组合影响欧式幂期权定价问题在风险中性概率测度下,得出了在有红利支付情况下红利率及无风险利率为非随机函数两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权平价关系第五章是对本文总结及对未来期权问题研究展望关键字混合分数布朗运动随机过程伊藤定理欧式期权欧式幂期权广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文,硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下欧式期权定价研究,广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文广西师范学院硕士学位论文目录目录目录目录摘要第章绪论研究背景期权定价理论产生与发展本文主要研究工作第二章预备知识期权相关知识期权基本概念期权种类期权特征及功能随机过程相关知识运动分数布朗运动伊藤随机过程和伊藤定理本章小结第三章混合分数布朗运动下欧式期权定价公式模型假设模型求解本章小结第四章混合分数布朗运动环境下欧式幂期权定价公式硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文混合分数布朗运动驱动下的欧式