模型进行汇率预测。对第四章所选择几组汇率数据，分别用模型神经网络和模型对其进行预测。对比模型神经网络和模型预测结果，采用与第四章相同两种评价指标来对这三种预测方法进行比较分析。第六章为总结和展望。对本研究主要研究工作进行了回顾，并对今后工作进行了展望。汇率预测概述汇率决定理论及其产生发展西方国家关于汇率理论很多，它们从不同角度阐述了汇率决定与变动，同时汇率决定理论对汇率预测研究有重要意义。国际借贷理论国际借贷理论由英国经济学院葛逊提出。葛逊于年出版了外汇原理书，书中他首次提出了金本位制度下汇率理论。书中指出汇率变动是由国对其他国家债权与债务来决定。国经常项目与资本项目差额，构成国国际借贷差额。如果在定时期内，国国际收支中出现了出超，即是国对其他国家债权超过了债务，形成国际借贷出超。反之，若国国际收支中出现入超，那么国对其独创性声明本人声明所呈交学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过研究成果。对本文研究做出贡献个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明法律结果由本人承担。学位论文作者签名日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密，在年解密后适用本授权书。不保密。请在以上方框内打学位论文作者签名指导教师签名日期年月日日期年月本论文属于绪论研究背景当今世界，科学技术高速发展，生产越来越呈现出社会化和国际化特征，各国之间在经济方面往来越来越密切。生产国际化必然会引发金融国际化，而作为各国之间经济关系反映汇率则日益进入各个领域，受到越来越多关注。汇率，是指将国货币折算为另国货币时所使用折算比率，即国货币用另国货币表示时价格，其反应了不同货币之间价值对比关系。在固定汇率制下，汇率波动较为规范，其波动也较小，因此外汇风险较小。年，布雷顿森林体系解体，浮动汇率制代替了固定汇率制，从此，汇率波动加大，汇率风险增大。浮动汇率制下，汇率波动加大，特别对于跨国企业而言，外汇风险增大。历史上曾有过因未对汇率风险采取足够规避措施而损失惨重例子。英国家航空公司曾因未对外汇风险有任何防范措施，年英镑美元大幅下降，此公司遭受重创直至破产。汇率不断波动，可能会影响经济稳定。之前所出现过几次大区域性经济危机，这些经济危机都同汇率波动有关。汇率频繁波动及外汇风险可能带来灾难性影响，使各国政府金融组织和国际性企业不得不对有关汇率进行预测和研究。研究目及意义法国科学家和于世纪年代提出了小波分析概念，由于其先进性和有效性，现已被广泛应用于各个领域数学信号学图像力学理论物理军事音乐医学地震勘探和机器故障诊断等。在信号分析方面，可以运用小波进行滤波去噪压缩传递等。小波分析在这些领域表现了相比较传统很大优越性，因此被越来越多地应用其它领域。鉴于以上小波分析在其它领域应用中所取得令人满意效果，本研究尝试将小波分析引入汇率预测。本研究首先尝试运用模型进行汇率预测，即对于原始时间序列，先将其进行小波分解，分解为几个子序列，对每个子序列将采用传统模型来进行预测，再将几个子序列得到预测结果进行求和，即得到对原始序列预测值。除此以外，本研究尝试采用模型进行汇率预测，即对原始序列进行小波分解后，对各子序列预测结果不采用简单求和，而是对其采用神经网络进行非线性组合，来得到最终预测值，以期取得更好效果。为了检验本研究所提出方法可行性和有效性，本研究将采用所建模型对几种汇率日数据周数据月数据分别进行预测，通过对预测结果分析来得出模型适用条件。纵观当今世界经济，生产国际化和资本国际化是个不可逆转趋势，随之而来就是金融国际化，因此加强对汇率问题研究则显得更为重要。在经济全球体化今天，个国家要增强其在国际经济中地位，必须要有较为畅通国际金融渠道，即既要有适应本国经济发展所需要国际支付手段和融资能力，又要有有较为稳定汇率制度。而比较完善稳定汇率制度不仅是国经济发展财政货币制度良好反映，对该国国际经济活动和国际收支调节顺利进行更是具有非常重大意义。所以汇率问题研究对国家宏观经济微观经济和对外经济活动方面都有十分重要意义。总之，汇率作为国际金融市场中个重要指标和调节国民经济内外均衡杠杆，对其内在性质及预测研究具有很大理论意义和应用价值。本文框架结构本研究将尝试小波分析应用于对汇率时间序列预测中，研究共分为六章。第章绪论部分，对本论文研究背景和意义研究思路研究方法与论文安排作了介绍。当前小波分析已被越来越多地应用到科学研究各个领域，已有些研究将小波分析应用于经济金融时间序列分析和对其它时间序列预测中，本研究将其应用于对汇率时间序列预测。第二章对汇率预测进行介绍，包括对汇率决定理论和汇率预测技术及其发展进行概述。第三章对小波分析理论进行介绍。介绍了连续小波离散小波，并对小波分析几种常用小波种类进行了介绍。第四章将模型应用于实际汇率预测中。选择三种汇率日数据周数据和月数据，分别用模型和模型对其进行预测，对比模型和模型预测结果，采用两种评价指标来对这两种预测方法进行比较分析。第五章运用模型进行汇率预测。对第四章所选择几组汇率数据，分别用模型神经网络和模型对其进行预测。对比模型神经网络和模型预测结果，采用与第四章相同两种评价指标来对这三种预测方法进行比较分析。第六章为总结和展望。对本研究主要研究工作进行了回顾，并对今后工作进行了展望。汇率预测概述汇率决定理论及其产生发展西方国家关于汇率理论很多，它们从不同角度阐述了汇率决定与变动，同时汇率决定理论对汇率预测研究有重要意义。国际借贷理论国际借贷理论由英国经济学院葛逊提出。葛逊于年出版了外汇原理书，书中他首次提出了金本位制度下汇率理论。书中指出汇率变动是由国对其他国家债权与债务来决定。国经常项目与资本项目差额，构成国国际借贷差额。如果在定时期内，国国际收支中出现了出超，即是国对其他国家债权超过了债务，形成国际借贷出超。反之，若国国际收支中出现入超，那么国对其预测人民币汇率变动方法研究数理统计与管理董景荣基于遗传辅助设计汇率组合预测模型研究中国管理科学董景荣,杨秀苔经济时间序列非线性组合建模与预测方法研究中国管理科学董景荣汇率预报非线性组合建模与预测方法研究重庆师范学院学报自然科学版汪寿阳,余乐安,黎建强方法论及其在外汇汇率预测中应用管理学报王哲,王春峰,顾培亮小波分析在数据分析中应用系统工程学报宋宜美,奚振斐,宋国乡股票市场颁布特性小波方法研究系统工程学院彭岩,孙学惠,王庆余基于混沌时序重构股票价格预测研究天津大学学报徐梅,张世英基于小波分析金融波动分析系统工程理论与实践陈柳小波时间序列在空调负荷预测中应用流体机械刘晓安小波分析在径流预报中应用华中科技大学图书馆蒋庆华种基于小波变换和自回归模型网络流量预测算法吉林大学图书馆,杨祈,马洪波人工神经网络在中长期汇率预测中应用系统工程王杰,毛宇光基于神经网络汇率预测计算机与现代化魏巍贤,蒋正华汇率神经网络预报模型及其实例分析预测基于小波分析汇率预测模型研究作者曾静学位授予单位华中科技大学本文读者也读过条雷强郭白滢雷敏人民币与国际汇率非线性特征研究期刊论文科学技术与工程,王亚惠基于和混沌理论汇率预测研究学位论文赵国庆林梦瑶中国货币长期中性实证研究基于方法估计期刊论文财经问题研究无忧留学咨询服务业金融危机依旧走红期刊论文劳动保障世界雷强人民币汇率与国际汇率非线性动力学研究学位论文黄巧玲谢维波超短期汇率预测研究期刊论文计算机应用,杜鹏中国货币供给与价格变动实证分析期刊论文南方金融李旭帅基于神经网络汇率预测研究学位论文周俊梅利用模型研究金融时间序列期刊论文海南师范大学学报自然科学版,引用本文格式曾静基于小波分析汇率预测模型研究学位论文硕士独创性声明本人声明所呈交学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过研究成果。对本文研究做出贡献个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明法律结果由本人承担。学位论文作者签名日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作华中科技大学硕士学位论文基于小波分析汇率预测模型研究姓名曾静申请学位级别硕士专业管理科学与工程指导教师黄威摘要当今世界，国际经济体化特征日益明显，金融渗透深刻性和广泛性比以往任何时候都更为突出鲜明。汇率作为国际金融关系乃至国际经济关系正常发展重要纽带，已渗透到经济生活几乎切领域，并发挥着日益重要作用。年，布雷顿森林体系解体，浮动汇率制度取代了国际货币制度，在浮动汇率制度下，汇率波动极为频繁，而汇率作为国际金融市场中个重要指标和调节国民经济内外均衡杠杆，挥着日益重要作用。对其内在性质及预测研究具有很大理论意义和应用价值。本研究对小波分析在汇率预测中应用进行了分析。鉴于小波分析与模型相结合对时间序列进行预测在其它领域取得了较好效果，本研究尝试将其应用于汇率预测。我们首先将原始汇率序列转换为收益率序列，再将其采用小波进行分解得到各子序列，对各子序列我们采用模型对其进行向前步预测，再将各子序列预测结果进行求和，即得到原始序列向前步预测。为检验此种方法有效性，我们将此方法应用于三种汇率日数据周数据和月数据预测，并将其预测结果与单独使用模型对这些时间序列进行预测结果进行对比，结果显示，这种新方法对这九组数据预测效果均不如单独使用模型对这些时间序列进行预测，因此将小波分析与模型简单地结合起来用于汇率预测并不能取得较好效果。接下来我们尝试对各收益率序列先用小波分解为各子序列，对各子序列仍然采用模型得到向前步序列，但对各预测结果利用神经网络进行非线性组合来得到对原始序列预测结果，我们可以发现这种方法在汇率方向预测方面具有定优势。关键词小波分析，模型，神经网络，汇率预测独创性声明本人声明所呈交学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过研究成果。对本文研究做出贡献个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明法律结果由本人承担。学位论文作者签名日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密，在年解密后适用本授权书。不保密。请在以上方框内打学位论文作者签名指导教师签名日期年月