布。个人信贷风险管理是商业银行通过对风险辨识分析计量和控制，以最小代价达到最大安全保障管理方法，是商业银行个人信贷业务活动核心。商业银行通过对独立个人信用历史评估，透明授信过程，功能齐备信贷资产管理，周密风险监管等措施，实现对风险预测和控制，从而将拖欠偿还贷款人数和金额控制在最低程度。而我国商业银行个人信贷风险管理，则由于国内银行业相对落后现实，在我国商业银行个人信贷业务不断发展现状下，虽然各商业银行都有独立个人金融部门，但由于个人信贷风险管理理论匮乏，只能借鉴公司信贷风险管理，进行个人信贷风险管理，因而无法适应当前对于风险进行有效管理要求，需要对现存管理体系进行有效改进和完善。本文即由此为出发点，借鉴国内外个人信用评价模型构建我国商业银行个人信用评价指标体系，并采用模糊数学方法对指标进行综合评价，以达到有效防范个人信贷风险目。研究意义个人信贷风险管理研究方法在过去几十年中，由于受到社表格清单表评分模型表美国大学国民银行消费贷款评分模型表根据个人信用评分标准制定消费信贷额度表表个人信用评价模型指标体系表分级比例标度参考表表判断矩阵表表，值表表个客户基本信息统计表表各级指标权重表表个客户各指标隶属度统计表表个客户原信用得分和综合评价值统计表表个贷客户信用等级表表原信用评价模型预测结果归类表表新信用评价模型预测结果归类表独创性声明本人声明所呈交学位论文是本人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。据我所知，除了文中特别加以标志和致谢地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过研究成果，也不包含为获得金目巴王些态堂或其他教育机构学位或证书而使用过材料。与我同工作同志对本研究所做任何贡献均已在论文中作了明确说明并表示谢意。学位论文作者签字耋霞签字日期呷年月心日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解金艘至些盔堂有关保留使用学位论文规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文复印件和磁盘，允许论文被查阅或借阅。本人授权佥理工些盔三差可以将学位论文全部或部分论文内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存汇编学位论文。保密学位论文在解密后适用本授权书学位论文者签名痊霞签字日期哆哆年月矽日学位论文作者毕业后去向工作单位通讯地址导师签名签字日期妒年月，厂日电话邮编致谢转眼三年研究生学习生活就要结束了。回顾这三年来生活，其中点点滴滴仍然历历在目。此时，心中既有收获知识和完成论文喜悦，也对这即将结束学习生活怀有深深眷恋。在论文完成之际，我首先要向尊敬导师张晨副教授表示深深谢意，感谢她对我关怀和谆谆教诲。从论文选题收集资料到撰写论文整个过程中，张老师都在百忙中给予悉心指导。张老师严谨治学态度兢兢业业工作精神和豁达朴实为人之道将使我终身受益。谨向张老师致以崇高敬意和衷心感谢。同时，衷心感谢朱卫东教授，在论文写作阶段提出了重要修改意见，使得本论文得以顺利地完成。三年学习生活中，朱老师渊博学识和深邃洞察力，令我受益非浅。感谢我家人，他们直为我成长和学习付出了大量心血，深深感谢他们多年来养育之恩和自始至终给予我无私爱。有了他们理解和支持，才使得我能够顺利完成学业。最后，感谢合肥工业大学管理学院全体老师，特别感谢经营决策与控制研究所所有老师，是他们悉心教诲，才能够成就我今天硕士论文。感谢三年朝夕相处同学们，他们对我帮助和鼓励使我度过了充实而难忘研究生生活。作者李霞年月研究背景及意义研究背景第章绪论我国自从改革开放以来，经济得到了迅速发展，人们收入有了很大提高，随之而来消费观念也有了很大改变，信用消费从被小部分人所接受，直至当前成为消费重要形式之。我国个人消费信贷从年以来取得了长足发展，其总量规模迅速扩大。截至年底，中国个人消费贷款规模已经从年亿元人民币增长到年万亿元人民币，年间增长了倍，年平均增速达到。同时，我国消费信贷占全部金融机构本外币贷款总额比重也逐年递增，从年增长到年。个人消费信贷作为国民经济中个新增长点，对经济发展起着重大拉动作用。随着经济不断发展，住房和汽车按揭等个人信贷业务迅速发展，成为商业银行贷款投放重要方面。伴随着个人信贷业务快速发展，个人信贷业务已经成为我国商业银行项重要资产业务项目，目前我国商业银行贷款风险预防措施主要为公司企业贷款风险预防服务，对个人信贷业务所蕴藏风险虽然为商业银行所认识，但并不如对公司信贷业务般重视，而且由于个人信贷业务在我国商业银行属于新兴业务，也没有成熟评价模式可以利用。当前商业银行信贷风险管理研究成果，大多是从对于行业风险管理角度出发，对商业银行进行全面风险管理。而个人信贷风险管理，当前现状是没有形成完整体系，而是作为商业银行全面风险管理个部分出现，其理论也是零散分布。个人信贷风险管理是商业银行通过对风险辨识分析计量和控制，以最小代价达到最大安全保障管理方法，是商业银行个人信贷业务活动核心。商业银行通过对独立个人信用历史评估，透明授信过程，功能齐备信贷资产管理，周密风险监管等措施，实现对风险预测和控制，从而将拖欠偿还贷款人数和金额控制在最低程度。而我国商业银行个人信贷风险管理，则由于国内银行业相对落后现实，在我国商业银行个人信贷业务不断发展现状下，虽然各商业银行都有独立个人金融部门，但由于个人信贷风险管理理论匮乏，只能借鉴公司信贷风险管理，进行个人信贷风险管理，因而无法适应当前对于风险进行有效管理要求，需要对现存管理体系进行有效改进和完善。本文即由此为出发点，借鉴国内外个人信用评价模型构建我国商业银行个人信用评价指标体系，并采用模糊数学方法对指标进行综合评价，以达到有效防范个人信贷风险目。研究意义个人信贷风险管理研究方法在过去几十年中，由于受到社朱德林，杨明秋，金琼海扩大消费信贷监管安全体系研究金融研究娄荣民，汤钟尧，房世平产品创新与信用制度建设个人贷款业务发展研究金融研究刘萍个人住房抵押贷款风险探析金融研究蒋放鸣现代商业银行全面信贷风险管理研究系统工程肖北溟国有商业银行信贷评级模型构建及实证检验金融论坛卜玲玲构筑商业银行内控机制探讨济南金融沈沛龙，任若恩，马杰我国商业银行信用风险度量与控制北京航空航天大学学报龙海明，黄卫。在消费信贷风险管理中应用财经理论与实践杨星麦元勋个人住房贷款信用风险管理实证研究模型在信用评估中应用南方金融丁明智，刘传哲基于商业银行个人信用模糊综合评价模型经济与管理黄儒靖个人消费信贷博弈分析金融研究李翘镊，戴国杰，苏爱军由信息不对称导致信贷风险分析与防范投资研究杨俊红，唐耀东论信息不对称与银行信贷风险武汉金融莫万贵信息不对称与商业银行信贷风险研究投资研究陈建信用评分模型技术与应用北京中国财政经济出版社，孙大利个人信用评分模型综述与应用分析中国信用卡石庆炎，靳云汇个人信用评分主要模型与方法综述统计研究李强，夏样芳商业银行问题贷款管理深圳海大出版社，孙大利个人信用评分模型综述与应用分析中国信用卡中国建设银行内部企业网美国最新流行个人信用评分工具姜琳美国个人信用评分系统及其对我国启示中国金融赵宁论“分行“贷建行首推“个人信用评分标准”时代财会郑涛，梁建梅，马丽消费信贷中个人信用评价体系建立燕山大学学报吕宏芬徐剑峰个人消费信贷信用评估新指标体系构建浙江金融，林齐宁决策分析北京北京邮电大学出版社，陈述云统计分析方法及其应用重庆重庆大学出版社梁保松，曹殿立模糊数学及其应用北京科技出版社，石庆炎，秦宛顺个人信用评分模型及其应用北京中国方正出版社，迟国泰，许文，孙秀峰个人信用卡信用风险评价体系与模型研究同济大学学报邹新月商业银行信贷风险统计与纳什均衡策略北京中国经济出版社攻读硕士学位期间发表论文张晨，李霞，陶亦芳基于委托代理理论境外国有资产风险监管方法研究当代经济管理科学我国商业银行个人信贷风险评价研究作者李霞学位授予单位合肥工业大学本文读者也读过条卢隽我国商业银行个人信贷风险管理研究学位论文于心红商业银行个人信贷风险管理研究以建设银行湖南省分行为例学位论文周瑾浅析商业银行个人信贷业务风险及防范学位论文米辉辉商业银行个人信贷风险管理对策研究期刊论文当代经济高占才银行个人信贷风险管理研究学位论文吕乐天浅谈商业银行个人信贷风险管理期刊论文时代经贸学术版,岑鸿儒我国商业银行个人信贷风险管理分析期刊论文管理与财富王欢商业银行个人信贷操作风险研究期刊论文学术交流颜剩勇王小玉商业银行个人信贷风险识别及其模糊测度期刊论文湖南科技大学学报社会科学版,茅朝阳我国商业银行个人信贷业务风险管理体系完善期刊论文金融经济理论版本文链接表格清单表评分模合肥工业大学硕士学位论文我国商业银行个人信贷风险评价研究姓名李霞申请学位级别硕士专业会计学指导教师张晨我国商业银行个人信贷风险评价研究摘要年美国次贷危机爆发，进而引起了全球性金融危机，使得人们对个人信贷风险高度关注。而随着我国经济持续快速发展和人们收入水平不断提高，个人信贷业务也取得了长足发展。然而，缺乏对个人信贷客户信用准确计量和评价，制约我国商业银行个人信贷业务发展，也使我国金融系统潜伏着信用危机。因此对我国商业银行个人信贷风险综合评价研究是项有着现实意义课题。论文首先对当前商业银行个人信用评价方法以及常见评价模型进行阐述和分析，指出我国商业银行个人信用评价模型存在着资料来源可靠性不高评分概念模糊评价指标过多等问题。同时，借鉴评分模型美国评分模型以及中国建设银行个人信用等级具体评分标准，构建了由个人基本状况价值体系信誉体系和与本行关系组成个人信用评价指标体系采用层次分析法原理确定指标体系中各指标权重借助模糊数学原理，运用舍去评语等级集模糊综合评价法来构建个人信用评价模型，并进行实证检验。研究结果表明利用模糊综合评价方法设计模型在个人信贷风险评价方面优于案例银行现用评价办法。论文采用定性与定量相结合方法，得出种基于层次分析法和模糊综合评价法个人信用评价模型，对我国商业银行个人信贷风险评价具有定指导意义。关键词商业银行个人信贷信用评价层次分析法模糊综合评价法。表格清单表评分模型表美国大学国民银行消费贷款评分模型表根据个人信用评分标准制定消费信贷额度表表个人信用评价模型指标体系表分级比例标度参考表表判断矩阵表表，值表表个客户基本信息统计表表各级指标权重表表个客户各指标隶属度统计表表个客户原信用得分和综合评价值统计表表个贷客户信用等级表表原信用评价模型预测结果归类表表新信用评价模型预测结果归类表独创性声明本人声明所呈交学位论文是本人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。据我所知，除了文中特别加以标志和致谢地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过研究成果，也不包含为获得金目巴王些态堂或其他教育机构学位或证书而使用过材料。与我同工作同志对本研究所做任何贡献均已在论文中作了明确说明并表示谢意。学位论文作者签字耋霞签字日期呷年月心日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解金艘至些盔堂有关保留使用学位论文规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文复印