贷款率则会不同程度地下降但是当经济下滑时，企业因无法还清贷款，则形成银行不良贷款，此时企业为清偿债务低价销售资产，总体物价水平下降，企业破产，公众预期下降，人们选择储蓄以求保值，造成通货紧缩局面，货币供应量减少，进步增加了银行信用风险。即国内生产总值通常情况下与不良贷款率之间负相关。货币供应量增加，利率下降，会给企业带来更多利润，财务状况良好会减少银行不良贷款率。但是当出现货币供应量减少时，利率上升，企业融资成本增加，利润下降，企业必然会选择风险项目向银行借款以期望获得利润，这无疑会增加商业银行信用风险，增加不良贷款率。即货币供应量与不良贷款率负相关。模型理论模型核心是将各个体通过连接矩阵构建全局向量自回归模型。构建对于个体，这里假设考虑更高滞后阶数也类比通货紧缩，进而造成银行不良贷款率加速增加。从年开始，国际上由于金融危机爆发导致全球经济危机现象不在少数，东南亚金融风暴美国次贷危机爆发都曾给全球经济带来了巨大影响。国内外已经有不少学者对信用风险进行了研究，研究主要集中于不良贷款宏观微观方面影响因素，信用风险度量模型,较少考察宏观经济因素波动冲击对不良贷款增长率影响。在研究方法及模型上使用多元回归，模型等对不良贷款率进行分析，并没有考虑到各个经济体银行之间相互影响及联系，模型将银行之间相互影响考虑进商业银行信用风险研究中，方面通过研究宏观经济冲击，分析其对各个银行不良贷款增长率影响。另方面通过模型考察银行间不良贷款增长率相互影响。万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论研究目和意义研究目本文考察宏观经济因素冲击对不良贷款增长率影响，发现宏观经济因素冲击对于各类银行不良贷款率影响程度是不同，对于类银行可能会有加速影响力，对类银行可能有减速影响力。故可以针对各类银行自身系统内部影响不良贷款率微观因素指标进行合理调整，以期降低自身信用风险，增强抵御风险能力。这对于针对不同类银行进行不同调整具有积极意义，以期望能够快速规避风险。研究意义本文研究意义包括理论意义和实践意义本文模型构造方法基于传统模型基础之上，传统模型中内生变量个数通常不超过个只能用来分析包含几个变量经济系统，故就只能单独考察每个商业银行应对冲击反应。而本文理论意义在于将模型运用于分析商业银行信用风险，将各个经济体商业银行之间相互影响考虑进去，从整体上研究各个商业银行应对冲击反应。深化了模型实用意义。利率市场化深化，商业银行存贷差利润空间会被挤压，导致商业银行所面临信用风险越来越大，因此对银行信用风险不良贷款率研究是必须，要实现这目标，有效手段之是建立影响不良贷款率模型来分析不良贷款率对影响因素反应程度，通过本文模型构造，以便各类银行可以合理调整内部结构，降低风险。对于将来研究各类银行内部结构，以及各类银行间相互影响关系具有积极意义。政府可以采取合适财政政策和货币政策来调整银行内部结构，目是规避银行危机规避金融危机。从而有利于从宏观角度把握整体经济变化发展。研究内容方法和结构研究内容本文以不良贷款率作为信用风险衡量标准，各个银行不良贷款率影响因素分为商业银行自身微观因素银行相对规模净资产收益率资本充足率贷存比拨备覆盖率和宏观影响因素货币供应量。通过模型将各个商业银行之间相互影响考虑进去，进而分析万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论全局变量即宏观经济因素冲击对各类银行不良贷款率影响，从整体上研究各类商业银行应对冲击反应，以及各个商业银行之间不良贷款率动态响应过程。这样可以预先对各类银行系统中存在风险进行估计和辨别，对系统内部影响不良贷款率微观因素指标进行合理调整，以期增强自身应对冲击能力，降低信用风险。本文考察宏观经济因素冲击对不良贷款增长率影响，发现宏观经济因素冲击对于各类银行不良贷款率影响程度是不同，对于类银行可能会有加速影响力，对类银行可能会有减速影响力。这对于针对不同类银行进行不同调整具有积极意义，以期望能够快速规避风险。研究方法本文以“发现问题提出问题解决问题”思路为主线，主要研究方法有定性分析与定量分析相结合。本文定性分析了影响不良贷款率宏观微观因素，并在实证中研究以年月年月商业银行数据以及数据为基础，将每个银行不良贷款率资本充足率拨备覆盖率贷存比银行相对规模净资产收益率微观因素指标构建模型，利用银行间权重向量元素构成连接矩阵将各个银行模型连接为模型，并将宏观经济变量作为全局变量。定量分析宏观经济变量冲击对不良贷款率影响程度，以及各个银行之间不良贷款率动态响应过程。实现了定性分析与定量分析相结合方法。理论分析与实证分析相结合。本文先给出理论模型，为进步证实所研究结果合理性与可应用性，对影响商业银行不良贷款率因素进行了理论分析，并在第四章通过实证研究分析宏观经济变量冲击对不良贷款率影响程度，以达到研究内容理论性与应用性统。分析框架如图。万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论图技术路线研究结构本文以研究宏观经济变量冲击对不良贷款率影响程度为切入点，分析了宏观微观影响因素，建立全局模型，给出结论和展望。全文共由五章组成第章绪论利率市场化深入，商业银行存贷差利润空间会被挤压，这将会降低银行盈利能力净资产收益率，使得商业银行信用风险变大。不良贷款率作为衡量商业银行信用风险指标被予以重视。通过建立全局模型研究宏观经济变量冲击对不良贷款率影响程度，期望增强商业银行应对外部冲击能力。第二章相关理论与文献综述本章首先将宏观经济因素对商业银行不良贷款率作用机制和商业银行信用风险相关理论进行阐述，得出国内生产总值通常情况下与不良贷款率负相关。货币供应量与不良贷款率负相关。然后，简要综述了影响不良贷款率宏观因素货币供应量，微观因素盈利能力因素净资产收益率银行相对规模和抵御风险能力因素资本充足率不良贷款拨备覆盖率贷存款比率。在此基础上分析发现宏观经济因素冲击对于各类银行不良贷款率影响程度是不同，对于类银行可能会有加速影响力，对万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论类银行可能有减速影响力。这对于针对不同类银行进行不同调整具有积极意义，以期望能够快速规避风险最后综述了模型理论文献，说明了该模型可应用性。第三章宏观经济冲击对商业银行不良贷款率影响模型构建本章给出了商业银行系统模型构建过程以及连接矩阵构建过程，并且阐述了基于模型宏观经济因素冲击对于商业银行不良贷款影响基本原理。第四章宏观经济冲击对商业银行不良贷款率影响分析本章主要运用模型对不良贷款率应对冲击响应过程进行了实证分析，首先确定了影响不良贷款率因素资本充足率拨备覆盖率贷存款比率银行相对规模净资产收益率国内生产总值和货币供应量和样本国有商业银行家，全国性股份制商业银行家以及有代表性城市商业银行家。然后使用各个影响因素阶对数差分后数据得出宏观经济因素冲击对各类银行不良贷款率影响程度以及工商银行不良贷款率冲击对于各类银行不良贷款率影响程度。结果表明宏观经济因素波动对各类商业银行不良贷款增长率均有影响，但是影响程度不同。货币供应量对城市商业银行影响最大，对全国性股份制商业银行影响最小对全国性股份制商业银行影响最大，对城市商业银行影响最小。第五章结论与建议本章给出本文总结以及建议，包括本文不足之处并给出展望。本文主要贡献本文考察宏观经济因素冲击对不良贷款增长率影响，发现宏观经济因素冲击对于各类银行不良贷款率影响程度是不同，对于类银行可能会有加速影响力，对类银行可能有减速影响力。故可以针对各类银行自身系统内部影响不良贷款率微观因素指标进行合理调整，增强抵御风险能力。这对于针对不同类银行进行不同调整具有积极意义，以期望能够快速规避风险。将模型运用于分析商业银行信用风险，将各个经济体商业银行之间相互影响考虑进去，从整体上研究各类商业银行应对冲击反应，以及各个商业银行之间不良贷款率动态响应过程。万方数据上海师范大学专业硕士论文第章相关理论与文献综述第章相关理论与文献综述相关理论宏观经济因素对商业银行不良贷款率作用机制当经济处于繁荣阶段，银行以及市场预期乐观，银行为追求利润大量放款，企业同时会大量借款，由于此时企业盈利能力较强，财务状况良好，企业违约还款概率小，各个银行不良贷款率则会不同程度地下降但是当经济下滑时，企业因无法还清贷款，则形成银行不良贷款，此时企业为清偿债务低价销售资产，总体物价水平下降，企业破产，公众预期下降，人们选择储蓄以求保值，造成通货紧缩局面，货币供应量减少，进步增加了银行信用风险。即国内生产总值通常情况下与不良贷款率之间负相关。货币供应量增加，利率下降，会给企业带来更多利润，财务状况良好会减少银行不良贷款率。但是当出现货币供应量减少时，利率上升，企业融资成本增加，利润下降，企业必然会选择风险项目向银行借款以期望获得利润，这无疑会增加商业银行信用风险，增加不良贷款率。即货币供应量与不良贷款率负相关。模型理论模型核心是将各个体通过连接矩阵构建全局向量自回归模型。构建对于个体，这里假设考虑更高滞后阶数也类比,袁德磊银行脆弱性分析与管制对策研究博士学位论文,中国科学科技大学,孙连友金融体系压力测试概念与方法济南金融沈阳，冯望舒宏观经济变量与银行信用风险实证研究基于宏观压力测试分析会计之友,孙连友商业银行亲周期性与信用风险计量上海金融王胜邦，陈颖新资本协议内部评级法对宏观经济运行影响亲经济周期效应研究金融研究曾刚，万志宏巴塞尔新协议顺周期性特征研究评述经济学动态,孙连友，胡海鸥宏观经济波动与信用风险结构模型财经理论与实践,李悦经济周期对信用风险影响浙江金融,符林，邱田振我国经济周期与信贷风险关系研究金融与经济,万方数据谢冰商业银行不良贷款宏观经济影响因素分析财经理论与实践,梁秋霞我国商业银行不良贷款影响因素实证分析吉林工商学院学报华晓龙基于宏观压力测试方法商业银行体系信用风险评估数量经济技术经济研究谭燕芝，张运东信用风险水平与宏观经济变量实证研究基于中国,美国,日本部分银行比较分析国际金融研究黄金老利率市场化与商业银行风险控制经济研究,张琳洁基于信息不对称信用卡信用风险及利率研究天津天津财经大学,卢盼盼利率与商业银行不良贷款率波动研究西南金融翟雪，耿中元，李薇我国存款准备金率和利率影响银行风险实证研究征信冯宗宪，李祥发风险联动视角下利率与商业银行信用风险考察现代财经天津财经大学学报,平新乔，杨慕云信贷市场信息不对称实证研究来自中国国有商业银行证据金融研究管杜娟商业银行信用风险评估指标体系构建研究经济研究导刊杨盛昌从拨备覆盖率看中国商业银行信用风险监管经济问题探索韩吉茂银行资本充足率影响因素分析合作经济与科技张延群全球向量自回归模型理论,方法及其应用数量经济技术经济研究张红，李洋房地产市场对货币政策传导效应区域差异研究基于模型实证分析金融研究张红，李洋，张洋中国经济增长对国际能源消费和碳排放动态影响基于个国家模型实证研究清华大学学报哲学社会科学版万方数据马君潞，范小云，曹元涛中国银行间市场双边传染风险估测及其系统性特征分析经