核心价值理念尚未形成第四节营口银行全面风险管理体系存在问题的原因分析内部原因分析二外部原因分析第四章营口银行全面风险管理体系优化方案第节全面风险管理体系设计原则及目标全面风险管理体系设计原则二全面风险管理体系设计目标第二节全面风险管理体系设计总体框架第三节营口银行全面风险管理体系的优化内容部分内容简介第章绪论第节论文研究背景与目的意义研究背景二论文研究的目的及意义第二节国内外研究现状国外研究现状二国内研究现状三国内外研究综述第三节论文研究内容与研究方法论文研究内容二论文研究方法第二章相关理论基础第节商业银行风险概述商业银行风险的概念二商业银行风险的类型三商业银行风险的特征第二节风险管理的相关理论基础系统管理理论二复杂系统理论三流程管理理论四内部控制理论第三节全面风险管理概述第三章营口银行全面风险管理体系现状及问题分析第节营口银行概况营口银行简介二营口银行运营情况第二节营口银行全面风险管理体系概况全面风险管理架构二全面风险管理体系运行状况第三节营口银行全面风险管理体系存在的问题风险管理部门职能缺位二风险分级分类管理程度不高三风险管理技术及系统建设滞后四风险管理人才建设不足五统的风险管理核心价值理念尚未形成第四节营口银行全面风险管理体系存在问题的原因分析内部原因分析二外部原因分析第四章营口银行全面风险管理体系优化方案第节全面风险管理体系设计原则及目标全面风险管理体系设计原则二全面风险管理体系设计目标第二节全面风险管理体系设计总体框架第三节营口银行全面风险管理体系的优化内容加强内部控制环境建设二建立营口银行风险识别评估与管理体系三改进营口商业银行内部控制措施四信息系统建设五建立有效的银行监督管理体系第五章营口银行全面风险管理体系实施保障第节开展风险管理组织机构变革启动组织机构变革工作二推进组织机构变革实施第二节实施人力资源配套改革实行专业序列人员管理二完善风险绩效考核管理第三节启动引进技术和人才的外援计划开展多方面业务合作交流二大力引进外部专业化人才第四节加强风险管理技术的运行基础支持加强风险数据治理二加快风险模型的开发建设三大力推广统的风险管理文化第六章结论参考文献致谢,个人简历,第章绪论第章绪论第节论文研究背景与目的意义研究背景风险是未来收益的不确定性，风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。银行是经营风险的金融企业，随着经济与金融的快速发展，经济与金融的全球化与体化发展进程不断加快，银行的全面风险管理已不断深化融合到银行经营管理的全过程中，形成了全面完整的金融风险管理的理论体系，尤其是近五十年来，风险管理理论及实践创新发展日臻成熟，已成为现代银行金融理论的重要组成部分。年，巴塞尔委员会在总结国际先进银行风险管理经验的基础上，公布了巴塞尔新资本协议。新协议全面继承了旧资本协议的系列监管原则，继续延续以资本充足率监管为核心以信用风险监管为重点的传统。与旧协议相比，新协议以最低资本要求监管检查和市场约束三大支柱取代了旧协议的单资本充足率要求，并且最低资本要求中不仅包括原有的信用风险和加权风险，还包括了对操作风险市场风险的量化。新协议最大的创新在于提出了全面风险管理的理念，指出了商业银行面临着操作风险市场风险信用风险汇率风险法律风险等等，商业银行的风险管理就是全面的风险管理。数年前因美国次贷危机引起的华尔街风暴，导致了全球性的金融危机。这个过程发展之快，数量之大，影响之巨，直高扬的美国住房价格开始下降，次级住房按揭市场的违约率也开始增加。年，当许多人都以为次贷危机的影响将逐渐减弱并消失的时候，美国第四大投资银行雷曼兄弟公司陷入财务危机并宣布申请破产保护，从而引发了此次危机的全面爆发，之后美国第三大投资银行美林证券被收购，高盛和摩根士略及政策总则，监督银行高管层组织实施风险管理工作第三层面，高管层依据董事会审定的风险管理战略政策及管理目标，在经营层面风险管理委员会的辅助下组织制定和监督执行全面风险管理政策，并定期向董事会报告第四层面，风险管理部门及相应风险控制部门共同承担全行全面风险管理口常运作。良好的风险治理架构确保了银行内部各层级风险管理主体发挥好各自职能，明确各自的管理角色和职责定位，通过有效的协作配合及必要的制衡约束保证银行风险管理有序有效的开展实施。二建立完善岗位责任制度营口银行应建立和完善岗位责任制，针对不同的业务部门和岗位，明确工作任务，赋予各岗位相应的责任和权利，避免出现由于岗位职责不明确而出现的齐抓共管或相互推诿的现象。是建立线岗位双人双责为基础的岗位责任制度，每项业务至少有两个岗位或两人以上参与纪录。二是建立相关部门岗位之间相互制约的工作程序。按照内部控制原理，银行要对不相容职务进行分离。在营口银行中不相容职务的分离包括信贷管理中的审贷岗位的分离会计工作中的钱帐分管联行业务中印押证的分管等等。三是建立内部监督部门对各岗位各业务部门各项业务全面实施监督。内部监督部门作为对业务的事后监督机构，必须的监督各项业务活动，同时及时将检查评估的结果反馈给最高管理层。第四章营口银行全面风险管理体系优化方案三完善我行合规政策，推动合规风险管理体系建设合规管理部积极贯彻执行银行合规政策，完善合规风险管理体系，明确各级管理者及员工的合规责任，规范授权管理，通过制定银行合规性审核管理暂行办法及银行合规手册，进步加强和完善我行内部的合规监控，使合规经营成为员工日常工作中的自觉行动，保障各项经营活动依法合规经营。为有效贯彻落实银行非标准格式法律文书管理办法，对四十余种信贷合同文本进行修订，并制定个人征信证明书企业资信证明书等标准格式文本，简化了业务流程，规范了审核手续，对我行业务连续发展奠定夯实基础。四提升我行服务的规范性和收费的透明度为规范贷款定价及服务收费行为，按照名录管理统定价公开透明的原则，合规管理部对我行各项收费情况进行了细致全面彻底的梳理和自查，先后次制定修订了银行收费价目明细表，并有效公示七不准四公开原则，为各分支机构贷款定价和服务收费提供了有效的标准和依据，切实保障了客户的合法权益，提升了本行服务质量。五积极行动，认真落实机构信用代码推广应用工作为提高金融服务水平，推进社会信用体系建设，根据人民银行相关要求，合规管理部积极推动机构信用代码在反洗钱领域的实际应用工作，使机构信用代码在客户身份识别可疑交易分析客户风险等级分类等方面得到了有效的应用。四信息系统建设为了能对内部控制和风险管理提供支持，营口银行应该根据相关理论及国外先进银行的经验，建立起合理的管理信息系统。按照国外的三级管理模型理论以及国际先进银行的经验，营口银行未来管理信息系统应如下图所示第四章营口银行全面风险管理体系优化方案塔底业务处理系统，该层面信息系统对应操作作业层，它是银行与客户交往的重要窗口，也是营口银行管理信息系统的信息采集点。它是营口银行经营金融业务，为客户提供金融服务，采集客户经济信息的最前沿是整个银行管理信息系统最初级也是最基础的部分。目前商业银行系统主要包括会计核算系统资金汇划清算系统终端仿真系统零售系统银行卡系统国际结算系统出纳子系统网上银行系统电了商务系统和客户服务中心系统。般来讲，系统主要产生两类信息是各类业务交易数据，包括每日各项业务的发生情况交易业务类型交易地点交易性质交易量交易人相关信息交易过程数据交易过程日志等业务数据二是各类业务系统发生的管理数据，主要有两类，类是各类财务会计成本会计的科目数据和分账户数据，另类是包括授权出错处理等管理类数据。系统对这些数据不作系统的归集和整理，般管理人员不能直接使用，只有系统人员才有支配权。二塔身管理信息系统，狭义该层面信息系统对应管理控制层。它是在基础上建设起来的，其特征数据仓库业务处理系统面向客户其它管理信息系统管理控制层业务处理层决策支持系统战略规划层第四章营口银行全面风险管理体系优化方案是个面向管理的集成系统覆盖了整个管理系统，对管理信息进行收集传递存储和处理，直接为各级管理层服务，包括客户信息系统财务信息系统人力资源信息系统和风险控制管理系统市场环境监测系统等。按照商业银行信息系统的应用情况，层主要分为部门性的业务信息系统和全行性的综合管理信息系统。处于中层的管理信息系统是银行数据资源的蓄水池，负责不断从系统和外界收集和积累数据，同时将这些客户数据交易数据环境数据按照定的规则整理归类和积累，建立相应的数据库系统，从而实现将银行各类原始数据转变成对管理信息，提供给各业务部门和管理部门。因此，数据仓库是管理信息系统最主要的信息载体，商业银行大量的信息资源都集中在这个层面。目前，营口银行需要建设的管理信息系统包括以下三个方面内部资金转移定价项目经过总体规划筹备组建系统产品配置数据建设和分析需求方案报表开发确定数据产品测试等系列前期工作之后，年月日，内部资金转移定价项目期成功上线，标志着我行风险盈利体系项目建设取得阶段性进展，推进了我行精细化管理的进步提升。上线以后，项目组开始加大原理及应用方面的培训力度，推广工作已全面展开，使系统在存贷款定价绩效考核业务导向以及预算管理等方面能够发挥更大功效。资产负债管理项目年月，资产负债管理项目期正式展开。经过七个月的辛勤工作，至年月，业务需求确定，产品配置，报表设计，报表口径确定等工作已经完成，项目已进入到报表测试阶段，预计年底能够成功上线运行。信用评级体系项目风险管理部各业务部门及公司方项目组成员在数据收集数据清洗工作上投入了大量精力，并使用基于小样本数据的建模方案，通过建立科学的数学计量模型，对等指标进行精细的量化分析。该项目的建成，能够为我行经营管理层提供量化的指标导引，为改变原来粗放的管理模式，实现精细化量化管理