1、险管理研究科学，年；第期全登华利用极值理论计量银行操作风险统计与决策，年；第期张维建，赵莹新巴塞尔协议操作风险的预警指标金融时报，年月日管七海，冯宗宪我国商业银行非系统金融风险的度量及预警实证研究经济科学，年；第期蔡则详，殷孟波构造我国的金融风险监测与预警系统财经科学，年；第期陈松林金融风险监测与预警研究经济科学，年；第期周新辉金融危机预警系统研究金融研究，年；第期肖文，林娜国外金融危机预测模型评介经济科学，年；第期仲彬，刘念，毕顺荣区域金融风险预警系统的理论与实践探讨金融研究，年；第期何建雄建立金融安全预警系统必要性指标和运作金融研究，年；第期黄飞鸣开放经济下金融风险监测预警模型研究经济学家年月日张宏毅银行操作风险度量方法比较国研网年月张玲财务危机预警分析判别模型数量经济。

2、间日益广阔。因此，本文以银行分行外汇衍生产品代理业务作为研究对象有定的代表性。虽然分行外汇衍生产品代理业务发展很快，但其开办的时间却不长，从年至今才六年多。因此，对外汇衍生产品代理业务的操作风险管理框架，是在借鉴同业先进经验的基础上，参照国外的做法构建起来的。其中许多管理环节还存在这样那样的不足，在实际工作中各种操作风险问题也时有发生。因此，本文研究的目的就是分析分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理中存在的问题，并试图研究如何运用管理制度业务流程控制和风险预警体系优化分行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理。研究方法在研究方法上，本文采用了定性分析和定量分析相结合的方法，以定性分析为主，定量分析为辅。此外，还结合比较分析调查分析和实证分析这三种研究方法。研究的框架从结构来看，。

3、在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。各操作风险计量方法的分类比较见表银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究表操作风险计算方法比较计算方法基本指标法标准法高级衡量法内部衡量法损失分布法极值理论模型计分卡法其它公式系数;风险暴露指标系数由监管机构统划定使用损失频率和损失幅度的概率分布来估计操作风险的在险价值业务类别和事故类型单业务类别多个业务类别个多个业务类别多个事故类型由监管机构统划定银行自主划定监管资本高较高较低对风险管理的激励少较多最多适用范围所有银行操作风险影响大的银行，可账职责十职责表述完成财务主管交付的其他工作任务权力对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权会计凭证帐簿的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析。

4、理研究国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险管理实践比较新巴塞尔协议对操作风险管理的要求从上个世纪九十年代末开始，随着操作风险影响的加剧，以巴塞尔委员会为代表的国际性监管组织开始制定系列有关操作风险的报告和文件。年月巴塞尔银行监管委员会发布了操作风险管理报告，指出委员会已开始着手操作风险管理的工作；随后在新资本协议框架这咨询文件中，提出在第支柱最低资本要求中包含操作风险；年月，委员会发布了题为操作风险管理和监管的良好做法的报告，提出了操作风险的定义定性和定量的衡量方法十大管理原则和有效的管理框架；年月公布的新巴塞尔资本协议的概述咨询文件是对新巴塞尔协议内容的简要叙述，其中将操作风险列为计算最低资本时包含的第三类风险，并提出了三种计算方法。总结这些报告和文件，巴塞尔委员会主要。

5、，年姜宁金融统计分析导论第版南京南京大学出版社，年巴曙松巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束经济理论与经济管理，年；第期巴曙松基于现代风险管理的商业银行外汇资金业务流程再造中国经银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究济时报，年月日巴曙松操作风险管理在金融机构中的引入国研网，年月日毛群，翟朝晖摩根大通银行操作风险管理对工商银行的启示中国城市金融，年；第期姚传江国际金融衍生品市场的结构中国证券期货，年；第期尹熔银行操作风险问题及其整改分析中国知网，年月；章乐金融服务企业的操作风险管理以银行为例中国知网，年月；钟伟，王元略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架国际金融研究，年；第期钟伟，沈闻新巴塞尔协议操作风险的损失分布框架上海金融，年；第期张军勇金融衍生产品交易控制。

6、本文共分六章。第章是引言，主要介绍了本文的研究背景目的方法和框架；第二章对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行比较，主要介绍了新巴塞尔协议对操作风险管理的要求，同时对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行了概述性的比较；第三章是对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理现状的分析，描述了该行银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究外汇衍生产品代理业务操作风险的管理现状，并对现存的操作风险进行了识别和原因分析；第四章研究对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化，主要从组织结构内控管理体系流程控制和风险预警指标体系四方面提出外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化方案；第五章是结束语，对全文进行了总结。银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险。

7、术经济研究，年；第期张玲财务危机预警分析判别模型及其应用预测，年；第期银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录分行外汇衍生产品代理业务操作风险专家打分表风险类型可能性严重性风险类型可能性严重性人的风险操作控制风险越权交易保证金制度未落实欺诈签收制度未落实过程风险前中后台分离不清模型风险没有交易授权报价模型技术风险询价交易模型数据丢失认购交易模型系统中断挂单交易模型程序错误执行风险外部操作风险交易错误政策风险交割错误和账务错误文本合同风险注可能性指操作风险事件导致损失发生的可能性；严重性指操作风险事件导致损失的严重程度。打分分值为的整数分，其中非常小，较小，中等，较大，非常大。银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录预警模型专家打分表请根据提供的指标统计数据，。

8、对以下指标风险大小进行评估打分，风险值区间，指标模型风险评估值前中后台分离评估值风险值请根据提供的指标统计数据，对以下指标的预警界限进行评估打分指标名称计算公式预警下限预警上限越权交易率越权交易笔数总平盘笔数欺诈率欺诈笔数总交易笔数模型风险评估值专家打分交易差错率交易差错笔数总平盘笔数交割差错率交割差错笔数总平盘笔数纠纷次数纠纷次数保证金制度未落实率保证金制度未落实笔数总交易笔数签收制度未落实率签收制度未落实笔数总交易笔数前中后台分离评估值专家打分系统故障时间占比系统故障时间系统应正常运行时间违规查处次数违规查处次数银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录判断矩阵专家打分表理业务操作风险管理研究研究目的银行是国内最大的国有商业银行之，总资产达万亿元人民币。年至年，美。

9、以获得足够的内部损失数据银行操作风险管理的组织结构建议巴塞尔委员会在操作风险管理和监管的良好做法报告中提出了构建基于银行操作风险管理的组织结构的建议，见图。董事会高级经理层操作风险职能部门操作部业务部门业务部门业务部门风险管理委员会„„操作部„„操作部„„„„操作风险相关的职能部门内部审计图操作风险组织结构图银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究由于操作银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究；约翰赫尔期货期权入门第三版北京中国人民大学出版社，年王春峰金融市场风险管理第版天津天津大学出版社，年月吴俊德，许强外汇交易及资金管理第二版北京中信出版社，年月路透编金融衍生工具导论第版北京北京大学出版社，年月马克;洛尔列夫;博罗多夫斯基金融风险管理手册第版北京机械工业出版社。

10、险，推动创新中国金融，年；第期曾北川，贾志莲种值得借鉴的金融监管方法英国的国际金融研究，年；第期万杰，苗文龙国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析国际金融研究，年；第期吴志峰我国商业银行改革中的组织结构问题上海金融，年；第期文风华，马超群，巢剑雄风险度量新趋势分析湖南大学学报，年；第期阎晓辉浅论商业银行操作风险管理风险管理，年；第期樊欣，杨晓光操作风险管理的方法与现状证券市场导报，年；第期樊欣，杨晓光从媒体报道看我国商业银行操作风险状况管理评论，年；第期香港金融管理局风险为本监管制度香港金融管理局监管政策手册，年嵇尚洲，陈方正金融风险中的新领域操作风险的度量与管理上海金融，年；第期田玲，蔡秋杰中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用中国软银行分行外汇衍生产品代理业务操作风。

11、在最低资本金组织结构和管理原则三方面对操作风险的管理提出相应的要求。银行操作风险管理的资本金要求按照新巴塞尔协议的规定，和信用风险市场风险样，银行需要衡量操作风险并拨备相应的风险资本。设置操作风险最低资本金，能够起到以下两方面的作用方面，资本可以作为遭受损失时的种缓冲，同时使银行能够进入金融市场融资以满足流动性需要，这是这部分资本的直接作用；另方面，最低资本的存在能够提供种谨慎风险管理的激励，这就间接地促进了对操作风险的控制和管理。操作风险的资本金要求实质上是种自我保险的方法，其准确性要看风险评估和统计分析的有效性。新巴塞尔协议提供了三种计算操作风险资本金的方法基本指标法，法标准法，法，和高级计量法，法，其中高级计量法又包括内部衡量法损失分布法和记分卡法等计算方法。这三种方。

12、权威杂志财富按照营业收入连续年评选银行为;世界强;企业之。分行作为银行的家省级分行，经营业绩已连续年位于银行省级分行的第名。其中分行充分利用所在省丰富的外向型经济资源，在外汇衍生产品交易上业绩十分突出。方面，分行作为银行拥有自营外汇衍生产品交易权的三家分行之，其外汇衍生产品交易种类比较齐全。从交易性质来看，既有代理业务也有自营业务；从产品种类看，分行的外汇衍生产品代理业务涵盖了除期货以外的远期期权和互换三种衍生产品。另方面，随着近年来省企业和居民对金融资产避险保值意识的不断加强，分行外汇衍生产品代理业务在开办以来得到了迅猛发展，年分行累计办理外汇衍生产品代理交易亿美元，在银行系统排名中名列前茅。此外，随着人民币汇率制度改革的推进人民币避险交易的推出，外汇衍生产品代理业务发展。

参考资料：

[1]80页SaaS中的RBAC模型的研究与应用（硕士学位论文）PDF文档（第80页，发表于2023-09-10 01:03）

[2]72页g_C3N4_Bi2MoO6和Cu2O_BiVO4复合光催化剂的制备与应用研究（硕士学位论文）PDF文档（第72页，发表于2023-09-10 01:02）

[3]91页EDA软件集成管理系统（硕士学位论文）PDF文档（第91页，发表于2023-09-10 01:01）

[4]65页DKC公司整合型管理体系方案研究（硕士学位论文）PDF文档（第65页，发表于2023-09-10 01:00）

[5]68页DF公司研发中心样机车间精益生产方式的应用研究（硕士学位论文）PDF文档（第68页，发表于2023-09-10 01:58）

[6]92页B2C电商企业高效客服系统的研究与设计（硕士学位论文）PDF文档（第92页，发表于2023-09-10 01:56）

[7]45页中国引进外商直接投资和环境规制关系分析（硕士学位论文）PDF文档（第45页，发表于2022-06-25 00:01）

[8]60页SOA架构在水文监测系统中的应用研究与实现（硕士学位论文）PDF文档（第60页，发表于2022-06-25 00:59）

[9]60页FZ媒体公司的营销管理现状及对策研究（硕士学位论文）PDF文档（第60页，发表于2022-06-25 00:58）

[10]68页5A级景区门票价格动态时空演变分析（硕士学位论文）PDF文档（第68页，发表于2022-06-25 00:57）

[11]56页重庆市园林绿化养护管理研究（硕士学位论文）PDF文档（第56页，发表于2022-06-25 00:56）

[12]39页中学重智轻德问题对策研究（硕士学位论文）PDF文档（第39页，发表于2022-06-25 00:55）

[13]35页英国银行监管经验及对我国的启示（硕士学位论文）PDF文档（第35页，发表于2022-06-25 00:54）

[14]55页兴业银行泉州分行公司客户经理薪酬激励机制研究（硕士学位论文）PDF文档（第55页，发表于2022-06-25 00:53）

[15]74页新coso框架下我国证券公司内部控制体系研究（硕士学位论文）PDF文档（第74页，发表于2022-06-25 00:53）

[16]42页乡土地理课程资源的开发与应用（硕士学位论文）PDF文档（第42页，发表于2022-06-25 00:52）

[17]56页我国民营企业技术创新战略模式的研究（硕士学位论文）PDF文档（第56页，发表于2022-06-25 00:51）

[18]38页图书出版业电子商务策略（硕士学位论文）PDF文档（第38页，发表于2022-06-25 00:50）

[19]49页军人归属需要、社会支持和幸福感关系研究的探讨（硕士学位论文）PDF文档（第49页，发表于2022-06-25 00:44）

[20]50页解放初湘潭县土地改革的研究（硕士学位论文）PDF文档（第50页，发表于2022-06-25 00:43）