1、引入商业银行资产价值的变结构点检验，构建基于市场信息的变结构模型来度量商业银行风险承担其后，在对商业银行风险承担影响因素进行实证研究的基础上，对商业银行风险承担的合理成分和非合理成分进行分解接着，基于商业银行风险承担的度量结果以及风险承担的分解结果，描述商业银行风险承担的网络拓扑结构，并构建商业银行风险承担的动态模型，从而实现对其关联效应的描墨赢万方数据述和特征分析最后，根据实证研究结论，提出完善商业银行风险管理的对策建议。在具体的研究过程中，本文将通过文献综述与理论总结，采用系统分析规范分析建模分析与实证研究相结合，定量分析与定性分析相结合的多种研究方法来实现以上研究思路。研究内容根据以上研究思路，本文着重安排以下研究内容。商业银行风险承担及其关联效应的理论分析。首先界定商业银行风险承担。
2、进行分解。首先根据第章的理论分析，提出商业银行风险承担影响因素的理论模型，接着以上市商业银行为实证研究对象，运用模型对商业银行风险承担影响因素进行实证研究，并对其影响因子进行分布特征检验，在此基础上，根据影响因素模型来实现对商业银行风险承担的分解，从而判断风险承担的合理成分和非合理成分，并据此分析商业银行风险承担的特征。商业银行风险承担的关联效应分析。为了实现商业银行风险承担关联效应的分析，首先对商业银行整体的网络拓扑结构进行分析，发现不同类型风险承担的网络中心节点和拓扑结构特征接着根据商业银行在网络上的距离，对商业银行风险承担的关联效应进行分组研究，并运用动态模型来描述关联效应的非线性变化规律和下尾相关特征。商业银行风险承担的治理机制研究。根据商业银行风险承担及其关联效应的变化特征，以促。
3、进行管理，方面需要对风险承担程度或大小进行度量，另方面，考虑到银行风险关联程度的增强，也需要对商业银行风险承担的关联效应进行描述和分析。只有从以上两方面对商业银行风险承担进行准确把握，商业银行以及相关监管部门才能更有针对性的实施相关管理对策。因此，本文以商业银行风险承担为研究对象，针对以往研究的不足以及商业银行风险管理的客观需要，对商业银行风险承担进行度量，并对其关联效应进行描述和分析，从而更准确地把握商业银行的风险变化规律和特点。具体来说，本文的研究按照基础理论研究模型构建实证研究和管理对策分析的思路展开研究。技术路线图如图所示。万方数据商业银行风险承担及其关商业银行风险承担效应商业银行风险承担关联联效应的相关概念界定的影响因素效应的原因解释萝昌基于财务信息的商业银行风险承担度量基于市场。
4、及关联效应的概念以及商业银行风险承担的外在表现，在此基础上，结合相关文献的研究成果分析商业银行风险承担的影响因素，并就商业银行风险承担关联效应的成因进行理论分析，从而为其后的实证研究奠定理论基础。基于财务信息的商业银行风险承担进行度量和分析。在运用单财务指标进行商业银行风险承担度量的基础上，构建基于综合财务信息的风险承担度量方法，并以上市商业银行为实证研究对象，对其风险承担情况进行度量和分析。基于市场信息的商业银行风险承担进行度量和分析。在模型框架下，设计商业银行资产价值变结构点的检验方法，在实证检验的基础上，构建变结构模型，运用市场信息来对商业银行风险承担进行度量，并将其结果与基于财务信息的风险承担度量结果进行比较，从而进步发现商业银行风险承担变化的规律。基于影响因素模型对商业银行风险承。
5、数回归模型，通过测量香港银行体系的条件风险价值，判断香港银行的系统性风险。张英奎，马茜和姚水洪针对银行之间的风险交易进行建模，对银行系统模型进行计算机模拟，通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数外部风险比例网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响。王亮，褚嘉瑞和张亮则运用仿真方法对同业拆借市场的风险传染进行了研究。相关文献的总体述评现有文献对商业银行风险承担的度量及其影响因素，以及风险承担关联效应进行了些研究，这些研究表明商业银行风险承担及其相关问题是当前学界和业界关心的热点问题之，对商业银行风险承担展开相应的研究具有较为重要的理论价值和现实意义，同时，相关结论也为本文的研究奠定了基础。然而，现有文献在以下几方面也还存在定的局限之处。现有文献对商业银行风险承担影响因素以及关联。
6、银行风险承担度量模型。克服财务信息滞后性的缺陷，本文在模型的框架下，运用资产价值等市场信息来度量商业银行的风险承担。实证结果表明，商业银行资产价值的均值和方差呈现出多变点的变化规律，所构建的变结构模型能较准确地反映商业银行风险承担的变化，且风险度量结果反映了市场预期，具有较强的前瞻性。其后，在构建商业银行风险承担的因素模型基础上，分解了商业银行风险承担的合理成分和非合理成分。基于因素模型的实证研究表明，商业银行滞后期的风险承担水平总资产的自然对数监事会持股数量管理层持股数量存款总额银行总资产季度同比和地产景气指数是影响商业银行风险承担最为显著的变量。放弃因素变量服从正态分布的假设，运用检验对商业银行风险承担的影响因素进行了分布特征检验。在分布特征检验和蒙特卡罗模拟的万方数据基础上，将滞后期。
7、瞻性。在以往的研究中，大多数文献假定资产价值和波动率的状态保持不变，这假定与现实情况有较大的出入，不少研究均表明资产价值和波动会出现变结构点，而这些变结构点对资产定价以及破产风险会产生定的影响，因此，传统的模型或方法具有定的改进空问。商业银行的业务收益与风险并存，为了获取利润，其风险承担是客观存在万方数据的，现有研究大多只对商业银行的总体风险承担进行评价，没有对商业银行的风险承担进行分解，即没有分解出风险承担的合理成分和非合理成分，其评价结果只能得出商业银行风险承担水平的相对高低，而不能较好地判断单个银行的风险承担是否与其承受能力相匹配。针对商业银行风险承担的关联效应，目前大多数研究通过理论研究和仿真研究得到了些风险承担相互关联的特征，但从实证角度来发现商业银行风险承担关联效应的文献则较少。
8、公司治理市场状况以及宏观经济状况对商业银行风险承担的影响，并从金融脆弱性货币主义学派以及信息传染等角度分析了商业银行关联效应产生的原因。接着，基于财务信息度量了商业银行风险承担水平。以不良贷款率资本充足率以及指数为基础，运用灰色关联方法，构建了基于综合财务信息的商业银行风险承担度量模型，该模型综合反映各类财务信息，能够较为全面地反映商业银行风险承担状况。从评价结果来看，商业银行风险承担较大，大中型国有控股商业银行风险承担的波动较小，而其他股份制商业银行则波动较大。同时，基于综合财务信息的商业银行风险承担度量结果与值指数和资本充足率的变化趋势较相似，这反映了当前商业银行的主要风险承担主要体现在风险覆盖能力上，即其经营利润和风险准备能否有效地覆盖其业务运营的风险。然后，构建了基于市场信息的商业。
9、效应的产生原因进行了了理论阐述，但大多从特定角度进行研究，没有较为系统地对商业银行风险承担及关联效应进行理论分析。大多数文献运用财务信息来对商业银行风险承担进行评价，这方法虽然在定程度上较好地反映了商业银行风险承担的基本状况，但是基于财务信息的方法大多只考虑单财务指标，其评价结果不能综合反映商业银行风险承担状况，且不同评价结果之间可能出现不致的情形。财务信息虽然能较好地反映商业银行风险承担状况，但是，财务信息是过去经营成果的反映，具有滞后性，对于商业银行当前隐含的风险状况不能有效识别，因此，些学者丌始尝试运用市场信息来对商业银行风险承担进行度量，其中，运用较多的方法是模型或或有权益分析法，方法。这类方法以期权定价模型为基础，将资产价值及其波动与破产风险形成映射关系，从而使评价结果具有定的前。
10、息的商业银行风险承担度量上基于不良贷商业银行资产价值多变结构点的检验款率的商业基于资本充足基于值指数银行风险承率的商业银行的商业银行风风险承担度量险承担度量基于变结构模型的担度量商业银行风险承担度量士基于综合财务信息的的商业银行风险承担度量模型的比较分析昌商业银行风险承担的分解商业银行风险承担关联效应的度量及分析基于亚超度量空间的网络拓扑结构确定基于动态。的商业银行风险承担关联效应的度量中总体风险的关联效应合理成分的关联效应非台理成分的关联效应商业银行风险承担关联效应的特征粤商业银行风险承担及关联效应的管理对策研究微观视角的管理对策宏观视角的管理对策凰攀臣固图研究思路图如图所示，首先，对商业银行风险承担及其关联效应进行理论分析然后，基于财务信息对商业银行风险承担进行度量接着，在模型框架下，。
11、而结合非线性和动态特征来描述风险关联效应的文献则更为少见。针对以上现有文献的局限，本文首先将在已有研究的基础上，对商业银行风险承担及其关联效应进行系统的理论分析，从而较为全面地阐述商业银行风险承担的影响因素及关联效应的产生原因。接着基于已有的研究方法，对商业银行风险承担评价方法进行改进是建立基于综合财务信息的风险承担评价方法二是考虑商业银行资产价值和波动的多变结构点来构建基于的风险承担评价方法。然后，对商业银行风险承担的合理成分和非合理成分进行分解，判断风险承担的合理成分和非合理成分。其后在对商业银行风险承担关联效应进行理论分析的基础上，考虑非线性和动态性来描述风险承担关联效应，从而发现其变化规律，为商业银行风险承担的管理提供相关依据。研究思路与主要内容研究思路为了更好地对商业银行风险承担。
12、进其合理风险承担防范和控制过度风险承担和风险承担不足为目标，从不同角度来完善商业银行风险承担的治理机制。万方数据摘要屡次爆发的金融危机表明，商业银行如不能有效管理所承担的风险，则可能会陷入破产困境，甚至还会危及金融市场稳定或造成经济衰退。近年来，国内商业银行虽然发展迅速，但经济金融形势复杂多变，行业市场化程度日益提升，商业银行业的运行也存在较大的风险隐患。在此背景下，对商业银行风险承担及其关联效应展开相关研究具有较重要的价值。本文结合金融企业管理公司治理和计量经济等理论，从理论和实证的角度考察商业银行风险承担及其关联效应，以及管理对策等相关问题。首先，对商业银行风险承担及其关联效应进行了理论分析。在界定商业银行风险承担及关联效应概念以及商业银行风险承担外在表现的基础上，探讨了商业银行经营状。
参考资料：
1、该PPT不包含附件（如视频、讲稿)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
部编版一年级语文上册认读拼音课件PPT 编号18060