1、目目目录录录第章绪论研究背景对贷款定价的指导意义信用风险理论信用风险与违约信用风险与定价新资本协议与信用风险计量主要风险定价方法,目目目录录录第章绪论研究背景文献综述本文研究方法和逻辑结构研究方法重要观点与创新之处第章履约保证保险贷款概述履约保证保险贷款的基本概念履约保证保险贷款的参与方及风险特点履约保证保险贷款主要参与方信用保险的基本特征信用保险的可保风险要求第章贷款信用风险定价理论与方法信贷配给理论理论概述对贷款定价的指导意义信用风险理论信用风险与违约信用风险与定价新资本协议与信用风险计量主要风险定价方法第章银行履约保证保险贷款信用风险定价机制分析信用风险的驱动因素风险头寸违约和信用转移风险清偿风。
2、业盈利情况有定不确定性，主要是企业的客户比较单，大部分业务集中在少数电信运营商，因此收入波动性较大。经银行信用评级认定为，确定该企业符合银行的信贷准入要求，即按照通过投保保险公司履约保证保险的方式给予公司授信支持。公司申请贷款金额万元，期限半年，经银行信用评级为级，违约率。银行内部资金转移价格为，运营成本为贷款本金，银行为上市银行，股本回报率为税前无风险收益率为。经过保险公司核保，保险公司可承保占贷款唐佳伟企业履约保证保险贷款信用风险度量研究比例为，因此定价如下该笔贷款发放时人民银行公布的年期同期基准利率为，实际该笔贷款利率上浮。从上述定价中可以看出违约率信用风险缓释程度对贷款利率均会产生定影响，具体。
3、见表。表违约率因素及信用风险缓释程度因素对贷款利率的影响比较违约率信用风险缓释程度当期贷款利率贷款利率与同期基准利率相差分析与建议分析与建议分析与建议分析与建议由于履约保证保险贷款是种将银行贷款产品与保险公司保险产品相结合的业务新模式，其最主要是为了将银行贷款中所包含的部分或全部信用风险通过风险转移的方式最终传递至保险公司，由保险公司对由于借款人信用风险给银行带来的实际损失承担对银行的赔偿。作为银行和保险公司而言，出于稳健经营的考虑，必须将开展该类业务所承担的风险与所获得的收益进行比较明确的量化，这也就是需要对信用风险进行个合理的定价。本文基于中小企业的视角进行论述，方面是考虑到中小企业自身在经营过程。
4、所降低。然而，这也仅解决了贷款定价中的风险缓释作用，保险产品自身的定价是整个履约保证保险产品定价的关键环节。由于目前国内在履约保证保险贷款处于尝试阶段，保险公司不能够类似其他产品样通过历史数据及经验判断得出个比较可靠的费率厘定标准，因此在实际操作过程中必然会出现定价具有定的盲目性和不科学。为此我们建议需要强调关于保险费率厘定的原则，主要包括保费厘定方法需要比较容易理解费率应当是稳定的，同时是可以随时根据风险损失变化情况及宏观经济因素的波动情况进行调整保费需要能够控制损失。其中第三条原则主要是基于损失控制能够保持保险承保能力，同时也可以将相关保险业务的盈利能力稳定下来，这对于保险公司开展相关业务显得十分。
5、毕明强中国商业银行贷款定价方法研究经济科学出版社乔尔贝西斯银行风险管理中国人民大学出版社王恬资本监管与中国商业银行信用风险定价中国金融出版社冯珂浅议中国商业银行公司贷款定价上海交通大学硕士学位论文余江我国大型商业银行对中小企业信贷融资问题研究西南财经大学博士学位论文高松文商业银行中小企业贷款定价机制研究复旦大学硕士学位论文李义鹏信用风险定价理论述评武汉大学硕士学位论文许览我国商业银行成本加成贷款定价方法研究复旦大学硕士学位论文郭翠中小企业贷款利率定价研究天津大学博士学位论文,李雪中信银行信用风险管理研究大连理工大学硕士学位论文何祖玉中小企业信用担保风险管理研究南京理工大学博士学位论文刘小莉商业银行信用。
6、位论文李金迎我国金融机构存款保险定价研究天津大学博士学位论文孔庆祥商业银行国际化研究华东师范大学博士论文陈华芳中国金融控股公司的风险与风险度量研究基于的方法西南财经大学硕士学位论文崔光华商业银行经济资本管理问题研究南开大学博士学位论文唐佳伟企业履约保证保险贷款信用风险度量研究致致致致谢谢谢谢本篇论文得以完成，首先感谢金融与统计学院导师的指导，从论文的选题结构的确定文字和标点符号的修改，都凝聚了老师大量心血。老师博学多才，治学严谨，金融理论素养深厚，对论文提出许多中肯的意见。同时，也对在我撰写论文期间给予帮助的中心全体老师表示感谢。我还要感谢本人所在单位上海浦东发展银行为我提供了学习时间和研究条件，让我。
7、顺利完成在华东师范大学的学业。还要感谢我的家人，感谢他们三年来对我学习的支持和鼓励，让我有充足的时间和精力攻读硕士。届硕士研究生学位论文学校代码学号企业履约保证保险贷款信用风险度量研究院系教育中心专业工商管理研究方向金融管理姓名唐佳伟指导教师周斌副教授年月完成，华东师范大学学位论文原创性声明华东师范大学学位论文原创性声明华东师范大学学位论文原创性声明华东师范大学学位论文原创性声明郑重声明本人呈交的学位论企业履约保证保险贷款信用风险度量研究，是在华东师范大学攻读硕士博士请勾选学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。
8、风险与利率风险的联合度量研究复旦大学博士学位论文万晏玲我国制造业上市公司信用风险研究技术经济孙瀚翔金融型产品定价方法在非寿险定价中的应用吉林大学硕士学位论文张国成中国银行安徽省分行贷款定价问题和对策研究合肥工业大学硕士论文王振我国中小商业银行竞争力研究上海社会科学院博士论文翁舟杰中国中小企业信贷配给问题研究“租值耗散交易费用”框架研究西南财经大学博士论文杨文冬我国商业银行价值创造研究基于核心竞争力理论研究西南财经大学博士论文汤继强我国科技型中小企业融资政策研究基于政府的视角西南财经大学博士论文尹玲我国高新科技园区产业金融发展研究首都经济贸易大学硕士学位论文周源商业银行信用风险压力测试研究南京大学博士学。
9、重要。贷款信用风险定价从定程度上可以将贷款所承受的信用风险进行科学合理的量化，但是这并不意味着银行为了获得高收益“铤而走险”承担高风险，也不能将不可化解的风险转嫁给保险公司。因此建议对相关该类贷款产品制定信贷准入门槛，将风险过大的贷款排除在整个银行贷款体系之外，防止过分强调高风险定价产生的收益而出现道德风险和逆向选择方面的问题。国内履约保证保险贷款目前刚刚起步，本文是本人在实践探索的过程中些心得体会，其中难免存在不足与错误，敬请各位专家批评指正。唐佳伟企业履约保证保险贷款信用风险度量研究参考文献参考文献参考文献参考文献约翰赫尔风险管理与金融机构机械工业出版社米歇尔克劳伊等风险管理精要中国财政经济出版社。
10、保证保险贷款信用风险度量研究从保险公司的角度，履约保证保险产品的定价需要通过对保险公司业务规划风险控制盈利前景等方面有比较全面的考虑，制定比较合适的定价，这是十分重要而且迫切的。原因在于保险产品定价的结果将直接影响到整个产品最终的定价水平的高低，从中小企业借款人的角度考虑，定价偏高将直接增加这些借款人的融资成本。从前文的论述中我们知道，在面临借款人发生违约的信用风险时，保险公司对贷款承担保险赔偿的责任，这就意味着保险将承担贷款违约的信用风险，出于风险缓释程度的制度性安排外，实际上借款人的信用风险已经转移到保险公司方，这也就意味着银行在信用风险定价中相应减少已转移出的信用风险，实际贷款的风险定价水平将有。
11、中抗风险能力较弱。另方面在现实情况中，中小企业担保普遍比较缺乏，这就导致银行对中小企业债务履约的信贷约束机制出现缺失，因此银行出于谨慎性考虑出现对中小企业“惜贷”“拒贷”行为。正是考虑到这样的原因，通过保险产品方面可以有效地将银行的信用风险转移，消除银行对中小企业贷款的制度障碍。另方面在履约保证保险贷款业务设计过程中，建议通过风险缓释程度等制度性安排，对中小企业借款人在偿债方面提出些可行的“软约束”。同样对银行而言，只要风险缓释程度未完全覆盖银行贷款敞口部分，这必定要求银行在原有的信贷风险控制要求下严格把握信用风险可能产生的损失，同时避免出现因银行放松信贷准入条件或银行责任所造成的损失。唐佳伟企业履约。
12、险贷款保险原理过保险公司核保，保险公司可承保占贷款比例为，因此定价如下该笔贷款发放时人民银行公布的年期同期基准利率为，实际该笔贷款利率上浮。案例四公司是家从事通讯产品开发销售，以及后续技术支持及维护开发业务的高科技企业。其核心技术是电信网络通讯多业务承载网质量检测设备及业务支撑平台研发。主要客户为中国移动中国电信等国内主要电信营运商。公司成立时间为年，业务发展迅速，后续与中国移动的订单业务在持续增加。但是由于类似公司这样新成立的高科技企业，般都存在轻资产，无法提供足额担保的情况。银行经过对公司授信调查发现，企业年经营增长较快，盈利情况较好，且为大型电信运营商配套供货，账款回笼有保障。但调查中也发现，企。
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