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ppt 高尔夫球规则知识介绍PPT 编号43 ㊣ 精品文档 值得下载

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《高尔夫球规则知识介绍PPT 编号43》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....为阶时变条件协方差阵为条件相关系数,为时刻的信息集。在方程与中,波动溢出系数表示为波动从现期货市场溢出到期现货市场即现期货市场的波动冲击对期现货市场产生的影响,其溢出系数的大小表示波动冲击对另市场的影响程度。表示波动的集聚性,为波动冲击的不对称效应参数,当时,正冲击好消息与负冲击坏消息是对称的当时,负冲击对波动的增加大于正冲击当时负冲击对波动的增加小于正冲击,这就是所谓的杠杆效应。用来说明误差修正项对条件方差是否具有预测作用,用来捕捉误差修正项对条件方差的影响效果,刻画了在系统偏离长期均衡状态时,条件方差调整速度的快慢,偏离长期均衡状态越大,波动性会越大,因而理论上应该为正值。.文献综述国外文献综述实证分析领域主要是检验错误定价动态过程,以及错误定价对套利和套期保值的影响。主要计量方法是协整分析和共同因素模型。由于现货价格与期货价格趋同,因此两个价格应该是协整的,且由共同因素有效价格驱动。首先......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....即价格具有定的真实性预期性连续性和权威性。在我国,沪深指数期货是唯种股指期货,其按照剩余期限的不同分为当月连续下月连续当季连续,下季连续四类不同的产品。因此本文选此四类产品以及沪深股指现货作为研究对象,以期发现剩余期限对股指期货现货价格关系的影响。从价格序列波动性基差序列波动性现货期货间的影响关系和因果关系三方面入手,首先经过相关性检验,选择模型以及模型对其产品价格及其波动进行建模,并利用协整误差修正模型格兰杰因果检验对股指现货期货间的影响关系和因果关系进行分析。结论得出随着剩余期限的增长,股指期货价格波动的长期趋势愈加明显短期波动所受历史信息影响愈加敏锐,基差波动的影响信息逐渐增多且近期信息影响逐渐减弱,远期信息影响逐渐增强。就影响关系与因果关系方面而言,随着剩余期限的增长......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....因果关系则利用检验进行检验。本文第二章介绍相关文献,第三章介绍股指现货期货波动规律的相关理论,第四章为本文的核心章节,利用沪深指数期货进行实证分析,第五章对得出结论进行总结。.本文的主要贡献对于股指期货现货价格关系的研究中,很少系统的研究剩余期限对股指期货现货价格关系的影响。本文将股指期货按剩余期限分为类,研究每类价格波动规律以及与现货价格之间关系随到期时间变化而产生的变化,从而得出剩余期限对股指现货期货价格关系的影响情况。进而使投资者能够对剩余期限在股指期货现货价格关系中所起的作用,以优化其投资策略。万方数据上海师范大学专业硕士论文第章相关理论和文献综述第章相关理论和文献综述.相关理论国外股指期货研究已取得较大进展,根据研究方法的不同,大致可分为两类文献类是运用传统金融理论围绕股指期货无套利定价和套期保值进行的理论和实证研究另类是运用金融市场微观结构论围绕股指期货市场参与者的行为信息和交易制度进行的理论和实证研究......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....降低资本市场的系统性风险又能够将其作为种具有杠杆倍数的投机套利工具,丰富资产组合的结构,以期获得良好的收益。国内对期货价格的理论研究目前采用的模型主要有误差修正模型信息份额模型与永久瞬时模型族模型等。信息份额模型在上文中已经介绍过。杨朝峰,陈忠伟在研究期货价格和现货价格之间长期关系和动态关系时表明,如果期货价格与现货价格之间存在协整关系,则误差修正模型可以表示为下式之其中,符号表示变量的阶差分,与为常数项,字母,代表该变量的滞后期,和是调整系数,,是回归方程的误差修正项。误差修正模型的关键在于考察误差修正项系数是否在统计上显著小于,如果答案是肯定的,那么,被解释变量的长期均衡水平的偏离就会通过滞后期被解释变量的变化逐渐调整过来......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....也标志着资本市场改革发展迈出了关键的大步,所以对于股指期货价格的稳定性以及其潜在的规律研究也符合当前国家金融市场的需求。.研究目的和意义本文以剩余期限不同的四类沪深股指期货以及股指现货价格为研究对象,通过分析不同剩余期限的股指期货价格与股指现货价格的关系及关系的变化,来研究剩余期限在股指期货现货价格关系中的影响作用。从而更为饱满而全面地了解股指期货价格间的关系,优化套期保值等投资策略。.研究内容方法和结构本文首先按照剩余期限将期货分为当月连续下月连续下季连续,当季连万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论续四类期货,通过股指现货期货价格波动分析,基差波动分析,以及期货与现货的影响关系因果关系分析三个方面来进行研究。通过这三方面的分析研究股指期货价格与现货价格的关系,并得出剩余时间对关系的影响。对于股指现货期货价格波动分析,采用检验对股指现货期货价格波动的异方差性进行检验,采用模型建模对于基差波动分析主要采用单位根检验方法对其平稳性进行检验......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....且随着期货合约交割日的接近,持有成本将逐渐降低,股指期货与现货价格之差也越小,直到交割日那天,期货价格将收敛至现货价格水平。但由于真实市场的很多因素冲击,持有成本理论模型不能很好的描述市场万方数据上海师范大学专业硕士论文第章相关理论和文献综述行为。扩展到中国市场来看,由于政策因素以及考虑到中国资本市场并非完全市场化的影响,该理论的缺陷会更加明显。随着理论研究的深入以及时间序列方法的应用,很多学者开始发现股指期货和现货价格存在非平稳现象,但两者之间同时存在协整关系,这种关系我们可以通过向量自回归为基础的误差修正模型来研究短期均衡关系。其次在协整概念提出之后,两者之间的融合又为解释市场间长期均衡关系提供了基础。常见的模型主要有下文将要提到的向量自回归及时变自回归模型误差修正模型及时变误差修正模型等。对股指期货的市场效益上,吴先智认为股指期货是种基于股票指数的金融衍生产品......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....而对现货价格的引导性逐渐增强。由此可以看出剩余期限在股指期货现货价格关系上有重要影响,因此在投资中应该引起重视,注意调整优化投资策略。关键词期现货价格关系剩余期限模型模型万方数据.,,.,.,.万方数据目录第章.绪论.研究背景.研究目的和意义研究内容方法和结构.本文的主要贡献第章相关理论与文献综述相关理论文献综述.国外文献综述.国内文献综述.文献总结.第章股指期货现货价格关系理论分析股指期货现货价格波动理论分析.无套利定价原理股指现货期货价格波动性剩余期限对股指期货价格波动影响基差理论分析基差特征及其波动性剩余期限对基差波动的影响.股指期货现货价格间相互关系理论分析均衡关系与价格发现功能剩余期限对价格间关系的影响.模型介绍模型模型及其变体第章实证研究数据获取.不同剩余期限股指期货及现货价格波动分析描述性统计分析基于模型的期现货价格波动分析.不同剩余期限股指期货基差分析描述性统计分析基于模型的基差波动分析......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....因果分析.第章结论.参考文献致谢万方数据万方数据上海师范大学专业硕士论文第章绪论第章.绪论.研究背景期货交易的出现使同种商品在期货市场和现货市场上同时交易,因而产生了期货价和现货价两种价格。在实际市场运行中,期货价表现出与现货价既相互关联又存在明显差异的特性,使市场参与者对两种价格的依存关系以及期货价格的设定产生了兴趣。股指期货是是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,为市场提供了新的投资和投机品种,当股票指数期货的市场价格与其合理定价偏离很大时,就会出现股票指数期货套利活动。股指期货的推出还有助于国企在证券市场上直接融资减缓基金套现对股票市场造成的冲击以及为证券投资风险管理提供了新的手段。而股指期货的平稳上市运行是我国“新兴加转轨”特定体制下“政府主导”“市场配合”这创新机制的成功尝试。年月,我国推出了在中国金融期货交易所上市交易的沪深指数期货。沪深指数期货合约推出后,成交量逐渐放大......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....建立了连续时间随机利率和市场波动环境下的股指期货定价的般均衡模型,求出了闭式解,并使用股指期货数据进行实证,发现般均衡模型比持有成本模型能更好地解释随机利率和市场波动率对定价的影响。,分别推导了有头寸限制但无交易成本有头寸和交易成本双重限制时的股指期货最优套利策略,求出了套利机会模型。研究了作为受托理财专业机构的套利者由于业绩和流动性压力如何制定基于绩效的套利策略,分析了极端波动情形下套利不能消除错误定价的原因。分离了交易成本卖空限制等不完全市场的因素,分析偏离持有成本定价公式的交易行为。股指期货作为优秀的风险管理工具,其重要的经济作用是价格发现。理论方面,众多学者提出的不同模型给我们很好的研究借鉴。我们可以通过参考些具体学者的模型来分析。例如通过持有成本模型解释期货价格与现货价格之间的协整性关系,如下式所示其中是时刻的期货价格,为时刻的现货价格为无风险利率水平为连续复利红利收益率,为期货合约距离到期日的时间......”

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