1、“.....选择适合自己的管理方法，建立有效的利率风险旭等译。金融工程学经济科学出版社，孟龙，杨柳巴塞尔委员会利率风险管理原则述要中国金融，葛奇商业银行利率风险管理中国银行纽约分行，。商业银行利率风险管理方法比较研究论文原稿。管理办法，保持适当的持续期缺口，以获得利率商业银行利率风险管理方法比较研究论文原稿决了利率敏感性缺口模型中分析期的划分受主观影响的问题。现实选择利率敏感性缺口法来衡量利率风险更适合我国商业银行现阶段的利率风险管理状况，其理由为方面，利率敏感性缺口法是以原始成本为基础来计算资产负债价值的。另方面......”。

2、“.....同时，缺口管理要将资产负债按定的时期加以划分。划分时期的不同，利率敏感性缺口的数值也不样，有时甚至出现完全的信息，将正缺口表示为负缺口，或将负缺口表示为正缺口。利率敏感性缺口管理忽视了期权性风险和基差风险。持续期缺分资产负债价值不受利率变动的影响。利率敏感性缺口与持续期缺口管理方法的比较利率敏感性缺口管理方法的优点和缺陷优点有第，该管理方法简便易于理解。就缺口分析而言，通过直接观察各时间段内利率敏感性缺口正负及大小......”。

3、“.....它衡量了未来预期的现金流的平均期限。持银行净值的相对稳定，采用零缺口完全免疫或微缺口部分免疫的方式避免利率风险。具体就是使家银行的资产持的风险也越大。商业银行利率风险管理方法比较研究论文原稿。免疫策略，其核心在于保持利率敏感性资产和负债之间的平衡，使缺口值为零或很小。采取主动性策略的关键问题在于利率预测的准确性上，如果利率走势与预期相反或利率变动不如预测的来会利率风险管理原则述要中国金融，葛奇商业银行利率风险管理中国银行纽约分行，。商业银行利率风险管理方法比较研究论文原稿......”。

4、“.....它衡量实选择利率敏感性缺口法来衡量利率风险更适合我国商业银行现阶段的利率风险管理状况，其理由为方面，利率敏感性缺口法是以原始成本为基础来计算资产负债价值的。另方面，利率敏感性缺口法主要反映利率变动对利息收入的影响。随着我国利率市场化的分时期的不同，利率敏感性缺口的数值也不样，有时甚至出现完全的信息，将正缺口表示为负缺口，或将负缺口表示为正缺口。利率敏感性缺口管理忽视了期权性风险和基差风险......”。

5、“.....则银行将蒙受损失。此外，即使利率走势预测准确，但如果利率实际变动幅度较小，则采用主动策略就可能得不偿失，调节资产组合是要付出代价的。所以，些小规模银行由于缺乏利率预测能力或缺乏调整资产组合的手段，往往采用被动策略。，即使利率走势预测准确，但如果利率实际变动幅度较小，则采用主动策略就可能得不偿失，调节资产组合是要付出代价的。所以，些小规模银行由于缺乏利率预测能力或缺乏调整资产组合的手段，往往采用被动策略。变动的幅度。变动幅度越大，银行承口管理方法的比较利率敏感性缺口管理方法的优点和缺陷优点有第......”。

6、“.....就缺口分析而言，通过直接观察各时间段内利率敏感性缺口正负及大小，就可以大致了解银行所呈现的利率敏感性类型及利率风险大小。第，管理成本低。该管理方未来预期的现金流的平均期限。免疫策略，其核心在于保持利率敏感性资产和负债之间的平衡，使缺口值为零或很小。采取主动性策略的关键问题在于利率预测的准确性上，如果利率走势与预期相反或利率变动不如预测的来得那么快，则银行将蒙受损失。此外面推进，商业银行面临的利率风险会越来越大，目前我国商业银行还不具备推行全面的持续期缺口管理的条件。参考文献美米什金李扬等译。货币银行学中国人民大学出版社......”。

7、“.....金融工程学经济科学出版社，孟龙，杨柳巴塞尔委员整个资产负债的利率风险提供了个全面的衡量。持续期从长期角度观察问题，有利于制定更为连续更为系统的管理战略。充分考虑了每项资产负债在未来的现金流入或现金流出的时间价值，从而解决了利率敏感性缺口模型中分析期的划分受主观影响的问题。现法也存在明显的缺陷。因此，银行要做到对利率的变化有准确的预测缺口的调整要先于利率的变化。在激烈的竞争中银行改变资产负债结构调整缺口往往受很多因素的影响和制约，缺口调整将变得非常困难。同时，缺口管理要将资产负债按定的时期加以划分......”。

8、“.....资产的收益与负债的成本以相同的幅度同向变化，从而有效避免利率风险。部分免疫的策略是从资产负债表中调出部分资产和负债，进行持续期搭配，使资产和负债的持续期平衡，保持这部分资产负债价值不受利率变动的影响。利率敏感性缺口与持续期管理系统非常重要。管理办法，保持适当的持续期缺口，以获得利率变动带来的收益或减少损失。如果预测市场利率将上升，应减少持续期正缺口或扩大其负缺口，将缺口调整为负值，使未来资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，从而使银行净资产收变动带来的收益或减少损失。如果预测市场利率将上升......”。

9、“.....将缺口调整为负值，使未来资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，从而使银行净资产收入得以增值。如果预测市场利率将会下降，则可采取增加正缺口或减主要反映利率变动对利息收入的影响。随着我国利率市场化的全面推进，商业银行面临的利率风险会越来越大，目前我国商业银行还不具备推行全面的持续期缺口管理的条件。参考文献美米什金李扬等译。货币银行学中国人民大学出版社，洛伦兹格利茨唐管理方法的优点和缺陷持续期缺口管理方法具有以下的优点它对整个资产负债的利率风险提供了个全面的衡量。持续期从长期角度观察问题......”。