款总额度制约。,个区域的贷款额度上限。产品区域行业组合模型的经济资本占用系数我们仅仅考虑最简单的以内部评级标准法为基础的系数分配,而暂时不考虑以区域行业来计算的分配系数。基于的商业银行信贷资产组合管理研究,个行业的贷款额度上限。„„„„将这些约束代入模型中,能够求得产品区域行业的经济资本的最优配置。今后我们的研究方向着重在于行业区域的经济资本配置系数以及产品行业区域的系数的交叉调节上。浙江大学学位论文基于的商业银行信贷资产组合管理参考文献,安东尼桑得斯信用风险度量风险估值的新方法与其他范式刘宇飞北京机械工业出版社,彼得罗斯商业银行管理刘园等北京机械工业出版社,中国银行业监督管理委员会统资本计量和资本标准的国际协议修订框架中国金融出版社,陈有安商业银行风险资产计算与内部信用评级经济学动态陈忠阳金融风险分析与管理研究市场和机构的理论模型与技术北京中国人民大学出版社,成斌我国商业银行内部信用评级存在的问题及建议现代商业银行导刊,程鹏吴冲锋李为冰信用风险度量和管理方法研究管理工程学报戴国强商业银行经营学北京高等教育出版社,戴国强商业银行经营学北京高等教育出版社,董相勇我国商业银行信用风险量化研究硕士学位论文,哈尔滨工程大学,杜胜利企业经营业绩评价北京经济科学出版社,皇甫秀颜我国商业银行信用风险的识别与评价研究博士学位论文,厦门大学,浙江大学学位论文基于的商业银行信贷资产组合管理李志辉现代信用风险量化度量和管理研究北京中国金融出版社,梁世栋郭爻李勇方兆本信用风险模型比较分析中国管理科学刘忠燕等商业银行经营管理学北京中国金融出版社,吕超源决策理论与方法北京科学出版社,马歇尔货币信用与商业北京商务印书馆,米什金货币金融学李扬等译北京中国人民大学出版社,潘蔚琳王可信用风险计量模型的分析与借鉴北方经贸彭江平商业银行风险管理的理论与系统成都西南财经大学出版社,任兆璋金融风险防范与控制北京社会科学文献出版社,沈沛龙,任若恩现代信用风险管理模型和方法的比较研究经济科学,沈行的外币存款人民银行年末的统计数据表明,股份制银行的贷款业务量己经占到我国国有银行贷款业务总量的,可见股份制银行在贷款业务方面对国有银行己经构成了威胁。另外股份制银行建立的时间短,不良资产情况不严重,其运营质量上海浦东发展银行等,我国的银行体制从原来的只有国家四大国有银行的计划体制形式变为多种所有制结构的体制。新成立的股份制银行年限短,而且经营管理体制比较健全,对国有商业银行产生了较大的竞争压力。根据中国管理经验和方法,比如对客户进行信用评价等。虽然我国已实行了这些改革,但是我国商业银行的风险依旧比较严重。我国银行信贷市场的竞争力不断增强从年代开始我国先后出现了几个股份制银行,如招商银行民生银行管理已经给予了高度的重视,政府机构开始借鉴国际银行的管理经验,先后制定了些银行管理机制的改革措施,比如贷款审贷分离制,贷款分类方法,授权授信制等管理方法。银行从自身的角度开发或引进了些先进的贷款管理方式,即发放并持有到期,开始利用量化的组合管理方法进行积极的信贷组合管理。这种新的信贷组合管理方法很好的增加了借贷组合的风险收益,减少了风险。我国进行信贷组合管理的意义我国在近几年来对银行的风险组合管理方法,比如,组合互换或信用衍生产品在组合管理中的应用。另外信用模型的出现也促进了信用风险交易市场的出现。这几种市场结构的变化对贷款市场产生了很大的冲击。国际市场上已经有些银行改革了传统的贷款用风险附加法和的信用组合观点。这些衡量方法的出现产生了以下两种结果第,使借贷组合的透明度加强第二,量化了可替换的的量化工作也有了长足性的进展。目前国际上出现了几种比较成熟的信用风险量化模型摩根的信用矩阵模型,的信用度量术,信基于的商业银行信贷资产组合管理研究用的量化工作也有了长足性的进展。目前国际上出现了几种比较成熟的信用风险量化模型摩根的信用矩阵模型,的信用度量术,信基于的商业银行信贷资产组合管理研究用风险附加法和的信用组合观点。这些衡量方法的出现产生了以下两种结果第,使借贷组合的透明度加强第二,量化了可替换的组合管理方法,比如,组合互换或信用衍生问题的提出最优化模型的构建模型参数的设定实证分析在商业银行信贷资产组合管理中的应用配置信贷资产组合的总体框架事后的信贷资产组合优化监测系统事前的信贷资产组合计划配置系统方法配置信贷资产组合的局限性配置方法的内控保障基于的信贷资产组合模型中关键参数的确定经营成本的分配资金成本体系结论本论文研究的主要成果今后的研究方向参考文献附录致谢基于的商业银行信贷资产组合管理研究绪论研究背景及现实意义国际信贷市场的变化进入年代以来,国际金融危机不断发生。年英国发生英镑汇率危机,从此以后巴林银行倒闭,亚洲金融危机产生,年以来次按危机全面爆发,金融危机的发生对国际金融市场都产生了很大的影响。国际金融业尤其是银行业对金融危机和风险管理越来越关注。而银行业务中最主要的是信贷业务,信贷风险管理就成为银行风险管理中最重要的方面。因此,与全球的金融改革相适应,近几年来国际信贷市场也在经历着些根本性的变化,这些变化对银行信贷风险管理造成了很大的影响。顺应这种变化和影响,国际上年代初出现了信贷组合管理的想法。所谓信贷组合管理就是将组合管理的方法应用到信贷管理中,从而达到分散风险提高收益的作用。信贷组合管理理念的提出有助于银行业在新的环境中更有效的管理其贷款风险,提高收益降低成本。下面讨论几种国际上信贷市场结构的变化情况,这些变化导致使进行积极的信贷组合管理成为必要。信用市场上竞争力不断增强。随着金融业的发展,进入金融行业的各种机构越来越多。目前在美国就有银行储备委员会财务公司等机构可以提供贷款服务。金融业的加入者越来越多,导致了金融产品收益的降低。尤其是年代以来,由于金融危机的不断爆发,些投资机构,比如投资银行先后转向了原来无人问津的低等级债券市场机构,而且银行也出于增加利润的考虑加入了低等级贷款市场,这样信用市场上的竞争愈演愈烈。信用风险逐渐变得可以交易。近五年内,信用风险交易市场得到了定的发展。先后出现了信用衍生产品和抵押贷款的交易市场。另外些投资机构对信用风险的偏好也增强了,在美国市场上出现了大批信用风险的购买者,比如养老基金保险机构规避基金等,甚至在有些市场上还有公司财务部门。所有的这些机构为信用风险市场提供了很好的流动性。这些市场的出现使银行有条件进行积极的信贷组合管理,使信用风险组合管理从理论走向了实践。信用风险衡量方法的迅速发展。信用风险从银行开始产生起就己经存在了,但是信用风险并没有其他风险那样很早被量化,这是因为信用风险本身具有很强的不确定性,很难
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