高中英语Unit4ThenextstepReading课件牛津译林版选修11

这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

各操作风险计量方法的分类比较见表银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究表操作风险计算方法比较计算方法基本指标法标准法高级衡量法内部衡量法损失分布法极值理论模型计分卡法其它公式系数风险暴露指标系数由监管机构统划定使用损失频率和损失幅度的概率分布来估计操作风险的在险价值业务类别和事故类型单业务类别多个业务类别个多个业务类别多个事故类型由监管机构统划定银行自主划定监管资本高较高较低对风险管理的激励少较多最多适用范围所有银行操作风险影响大的银行，可以获得足够的内部损失数据银行操作风险管理的组织结构建议巴塞尔委员会在操作风险管理和监管的良好做法报告中提出了构建基于银行操作风险管理的组织结构的建议，见图。

董事会高级经理层操作风险职能部门操作部业务部门业务部门业务部门风险管理委员会„„操作部„„操作部„„„„操作风险相关的职能部门内部审计图操作风险组织结构图银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究由于操作银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究约翰赫尔期货期权入门第三版北京中国人民大学出版社，年王春峰金融市场风险管理第版天津天津大学出版社，年月吴俊德，许强外汇交易及资金管理第二版北京中信出版社，年月路透编金融衍生工具导论第版北京北京大学出版社，年月马克洛尔列夫博罗多夫斯基金融风险管理手册第版北京机械工业出版社，年姜宁金融统计分析导论第版南京南京大学出版社，年巴曙松巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束经济理论与经济管理，年第期巴曙松基于现代风险管理的商业银行外汇资金业务流程再造中国经银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究济时报，年月日巴曙松操作风险管理在金融机构中的引入国研网，年月日毛群，翟朝晖摩根大通银行操作风险管理对工商银行的启示中国城市金融，年第期姚传江国际金融衍生品市场的结构中国证券期货，年第期尹熔银行操作风险问题及其整改分析中国知网，年月章乐金融服务企业的操作风险管理以银行为例中国知网，年月钟伟，王元略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架国际金融研究，年第期钟伟，沈闻新巴塞尔协议操作风险的损失分布框架上海金融，年第期张军勇金融衍生产品交易控制风险，推动创新中国金融，年第期曾北川，贾志莲种值得借鉴的金融监管方法英国的国际金融研究，年第期万杰，苗文龙国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析国际金融研究，年第期吴志峰我国商业银行改革中的组织结构问题上海金融，年第期文风华，马超群，巢剑雄风险度量新趋势分析湖南大学学报，年第期阎晓辉浅论商业银行操作风险管理风险管理，年第期樊欣，杨晓光操作风险管理的方法与现状证券市场导报，年第期樊欣，杨晓光从媒体报道看我国商业银行操作风险状况管理评论，年第期香港金融管理局风险为本监管制度香港金融管理局监管政策手册，年嵇尚洲，陈方正金融风险中的新领域操作风险的度量与管理上海金融，年第期田玲，蔡秋杰中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用中国软银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究科学，年第期全登华利用极值理论计量银行操作风险统计与决策，年第期张维建，赵莹新巴塞尔协议操作风险的预警指标金融时报，年月日管七海，冯宗宪我国商业银行非系统金融风险的度量及预警实证研究经济科学，年第期蔡则详，殷孟波构造我国的金融风险监测与预警系统财经科学，年第期陈松林金融风险监测与预警研究经济科学，年第期周新辉金融危机预警系统研究金融研究，年第期肖文，林娜国外金融危机预测模型评介经济科学，年第期仲彬，刘念，毕顺荣区域金融风险预警系统的理论与实践探讨金融研究，年第期何建雄建立金融安全预警系统必要性指标和运作金融研究，年第期黄飞鸣开放经济下金融风险监测预警模型研究经济学家年月日张宏毅银行操作风险度量方法比较国研网年月张玲财务危机预警分析判别模型数量经济技术经济研究，年第期张玲财务危机预警分析判别模型及其应用预测，年第期银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录分行外汇衍生产品代理业务操作风险专家打分表风险类型可能性严重性风险类型可能性严重性人的风险操作控制风险越权交易保证金制度未落实欺诈签收制度未落实过程风险前中后台分离不清模型风险没有交易授权报价模型技术风险询价交易模型数据丢失认购交易模型系统中断挂单交易模型程序错误执行风险外部操作风险交易错误政策风险交割错误和账务错误文本合同风险注可能性指操作风险事件导致损失发生的可能性严重性指操作风险事件导致损失的严重程度。

打分分值为的整数分，其中非常小，较小，中等，较大，非常大。

银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录预警模型专家打分表请根据提供的指标统计数据，对以下指标风险大小进行评估打分，风险值区间，指标模型风险评估值前中后台分离评估值风险值请根据提供的指标统计数据，对以下指标的预警界限进行评估打分指标名称计算公式预警下限预警上限越权交易率越权交易笔数总平盘笔数欺诈率欺诈笔数总交易笔数模型风险评估值专家打分交易差错率交易差错笔数总平盘笔数交割差错率交割差错笔数总平盘笔数纠纷次数纠纷次数保证金制度未落实率保证金制度未落实笔数总交易笔数签收制度未落实率签收制度未落实笔数总交易笔数前中后台分离评估值专家打分系统故障时间占比系统故障时间系统应正常运行时间违规查处次数违规查处次数银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究附录判断矩阵专家打分表请根据标度法对以下三张表中的风险大小两两对比，进行评估打分。

目标层判断矩阵专家打分表人的风险过程风险技术风险外部操作风险人的风险过程风险技术风险外部操作风险人的风险判断矩阵专家打分表越权交易率欺诈率越权交易率欺诈率过程风险判断矩阵专家打分表模型风险评估值交易差错率交割差错率纠纷率保证金制度未落实率签收制度未落实率前中后台分离评估值模型风险评估值交易差错率交割差错率纠纷次数保证金制度未落实率签收制度未落实率前中后台分离评估值银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究后记近年来，我直从事外汇衍生产品交易工作。

工作中，无处不在的操作风险问题日益引起我的关注和重视。

在阅读了大量文献之后，我终于了解到国外对操作风险的研究已经颇为丰富，在实践中的应用也初显成效。

相比之下，我国银行在这方面还有很大的差距，我所在的银行分行就是个突出的例子。

为了对这个问题有更深入的研究，我将它作为毕业论文的选题。

现在文章终于写成，其中甘苦难于描述，最大的感受是学无止境。

通过论文写作，使我的理论水平有了定的提高，更为重要的增强了我分析问题解决问题的能力，这将使我终身受益。

当然，由于受到时间和本人水平的限制，文章中难免有疏漏与不当之处，在此希望每位读者，包括评审和答辩老师能提出宝贵的意见和建议。

在论文写作过程中，我的导师姚铮老师始终对我给予了很大的关心和支持，从论文的选题到险的形成分为三个要素，第个要素是引起事件的因素，第二个要素是事件，第三个要素是损失。

各要素之间的关系请见图。

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