经济发展有多大的关联度单证券与整个市场之间如何相互影响，市场指数设计是否合理证券与期货价格走势是否相互制约同类证券有没有定的连动关系。价值预测分析未来证券发行和上市价格的理论定位，确定金融衍生证券的价格，分析预测证券期货的价格走势，进行投资决策等。政策评价研究市场系统风险的预警及控制，探讨不同的组合投资效果。理论检验证券价格能否反映所有的信息，市场的有效性实证检验各种技术指标的适用性和优化处理，周期效应的对比分析。从以上可看出，量化研究有助于搞好风验管理，设计投资组合，选择交易时机，评估市场特性。统计工具在。指数需作修正。指数修正当日经调整后的总市值为类别,元类别元类别,元第四日公司从市场回购,股，次日为股本变动日。股票的股本数调整为,股。次日为公司配股上市日。指数需作修正。指数修正当日经调整后的总市值为类别元类别,元类别,元四对沪深股指标的股票组合投资选择的模型实证分析沪深股指期货标的股票只组合的投资实证分析沪深的股票只组合与沪深股指走势对比选择的只股票组合和沪深指数走势做对比,可以看到选取的组合和沪深股指的相关性比较好见图。只个股与沪深股指相关性分别计算所选择的只股票价格与沪深股指间的相关系数,结果显示,只个股与沪深股指的相关性差别较大,相关性最小的万科与沪深股指的相关系数仅为,最大的晨鸣纸业与沪深股指的相关系数达到。其他结果见表。投资沪深股指标的股票只组合的风险分析分析基于选择的只股票组合的投资收益及风险,分别计算出日周平均收益率,结果为只股票组合日平均收益率沪深股指日平均收益率图沪深股指的模拟值与实际值残差值图图只股票组合与沪深股指走势对比图只股票组合周平均收益率，沪深股指周平均收益率，结果显示，选择的只股票投资组合的收益率大于指标的指数收益率。通过分析计算只股票投资组合的日周的值及波动率值,日周波动率日波动率周,结果显示,只股票的投资组合风险是比较小的。投资沪深股指标的股票只组合的动态收益情况对选择沪深股指标的的只股票组合的动态收益情况计算如下。如果在年月日进行上述只股票的建仓,建仓投资元,持有到年月日,则组合市值为,收益率达到。其他动态数据见表。总结历经了几个月的奋战，紧张而又充实的毕业论文终于落下了帷幕。回想这段日子的经历和感受，我感慨万千，在这次毕业论文的过程中，我拥有了无数难忘的回忆和收获。为了做出令自己和指导老师满意的论文，我仔细复习了统计学中的各种方差期望相关系数等公式。并通过互联网查阅了许多关于全球证券市场的详细信息以及其相关历史。在写论文的初期，由于没有太多统计学证券市场中应用的实例，觉得无从下手，还好经过导师的指导，我的论文渐渐有了头绪，通过查阅资料，逐渐确立系统方案。当我们终于完成了所有打字，排版，完成任务后感觉很累，但同时看着电脑荧屏上的毕业论文稿时心里是甜的。在这次毕业论文的完成过程是我的次再学习，在提高的过程，在论文中我充分利用大学所学的知识，让我对我所学的知识有了进步巩固和提高在整个论文中，我学到了新知识增长了见识。参考文献梁冯珍史道济关静统计学北京机械工业出版社，霍文文证券投资学北京高等教育出版社,袁剑中国证券市场批判北京中国社会科学出版社，统计学的世界北京中信出版社，叶永刚黄河王学群股票价格指数期货武汉武汉大学出版社，林森池证券分析实践北京当代世界出版社，苏瑞什桑德瑞森固定收益证券市场及其衍生产品北京中国人民大学，刘玲谢赤曾志坚股票价格指数与宏观经济变量关系的实证研究湖南师范大学社会科学学报，徐国祥统计指数理论及其应用，杨莉吴虹生中国股票价格指数关联性的分析天津财经大学金融系，劳兰珺邵玉敏行业股票价格指数波动特征的实证研究,张宗新姚力厉格非中国证券市场制度风险的生成及化解,陈汉文陈向民证券价格的事件性反应方法背景和基于中国证券市场的应用,徐绪松杨小青半绝对离差证券组合投资模型,吴振翔中国股票市场弱有效性的统计套利检验,俞世典陈守东主要股票指数的联动分析,王志诚邓召明中国股股票收益率的统计特征,致谢本文是在老师精心指导和大力支持下完成的老师以其严谨求实的治学态度高度的敬业精神兢兢业业孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。同时，在此次毕业论文过程中我也学到了许多的关于行列式方面的知识，视野得到了极大的开阔。同时我还要感谢我们班的同学，是他们的督促与指导给了我好大的动力。另外，我还要特别感谢学校为我完成这篇论文提供了巨大的帮助，使我得以顺利完成论文。最后，再次对关心帮助我的老师和同学表示衷心地感谢。毕业论文统计学在证券市场中的应用摘要统计学在证券市场中的应用极其广泛，本文主要介绍统计学在证券市场中应用的现状，以及股票价格指数和证券投资组合风险的度量。本文首先对证券市场中统计学的现状进行了大致的描述，统计学的应用已经成了证券市场现在乃至未来发展的趋势，组合理论和技术分析所运用的统计工具在证券市场中逐渐被认同。然后介绍了统计学在证券市场中两个最基本的应用股票价格指数和投资组合风险的度量，股票价格指数包括股价指数的些常见概念和常用公式，其中还涉及到了股价指数的编制过程。投资组合风险涉及到了单证券投资和投资组合风险的度量，在投资组合中，分别要分析两种投资证券的相关性和风险。最后介绍国内上证指数编制过程和沪深股的模型实证分析的研究，其中包含上证指数的计算和修正方法，以及沪深股中的只股票与沪深的相关性，及其投资风险。本文的重点在于上证指数计算和修正方法的探究，针对上证市场可能出现的各种修正情况进行了详细的分析，还包括了对沪深股中投资组合与整体的相关性以及收益和风险比较，其中包含了证券市场中的数据的各种统计方法。关键词统计学证券市场期货市场股价指数投资风险息上市公司披露的信息和证券市场自身所反映的信息等等。从本质上讲，证券市场就是个信息市场，正是信息引领着社会资金流向各个实体部门，从而实现证券市场的资源配置功能。短短几年，得到了迅猛发展。在沪深两