示为其中为满足古典假定的误差项。阶自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是所以,,阶自相关也称阶自回归形式的自相关。记为其中为满足古典假定的误差项。其他形式二自相关产生的原因自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定误差任何种经济现象都有其历史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续段时示为其中为满足古典假定的误差项。阶自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是不相关。阶自相关，即随机扰动项只与它的前期值相关，可用阶自相关系数判断。,阶自相关可表。,自相关性有多种形式，最常见的形式有当时，则与为负自相关当时，正自相关当时，所以考虑模型如果随机误差项的各期值之间存在相关关系，即则称随机误差项之间自相关，又称序列相关经济分析和经济预测的功能。三对预测的影响第六章自相关本章讨论四个问题什么是自相关自相关的后果自相关的检验自相关性的补救第节什么是自相关自相关的概念由于自相关性较多地表现在时间序列中，估计参数的显著性，对本来不重要的解释变量可能误认为重要而被保留。模型的预测区间与参数的估计量方差密切相关，在方差失准的情况下，将直接影响模型的预测精度。此时，区间预测是没有意义的，从而估计的模型将失去若用ˆˆ去估计，则参数估计值的真实方差被进步低估。而ˆˆˆ由于低估了真实方差，其标准差也被低估，导致夸大统计量的值，本应接受的原假设可能被错误地拒绝，从而夸大了所，即但如果存在阶自相关时ˆ当和都是正自相关时，将使的值降低，从而ˆ即如果仍用不存在自相关时的估计参数的方差，将会低估存在自相关时参数估计值的真实方差。二对参数显著性检验的影响在无自相关假定下，ˆ是的无偏估计若为负自相关，则，而回归模型中的解释变量在不同时期通常也负相关，从而总之，般有当已存在自相关时，。若为正自相关，则，而回归模型中的解释变量在不同时期通常也正相关，从而ˆˆˆˆ不再具有最小方差性。段时间，这种现象就会表性也成立。ˆˆˆˆˆˆˆˆ史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续式的自相关。记为其中为满足古典假定的误差项。其他形式二自相关产生的原因自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定误差任何种经济现象都有其历,阶自相关也称阶自回归形自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是所以,自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是所以,,阶自相关也称阶自回归形式的自相关。记为其中为满足古典假定的误差项。其他形式二自相关产生的原因自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定误差任何种经济现象都有其历史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续段时间，这种现象就会表性也成立。ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ不再具有最小方差性。当已存在自相关时，。若为正自相关，则，而回归模型中的解释变量在不同时期通常也正相关，从而ˆ若为负自相关，则，而回归模型中的解释变量在不同时期通常也负相关，从而总之，般有从而ˆ即如果仍用不存在自相关时的估计参数的方差，将会低估存在自相关时参数估计值的真实方差。二对参数显著性检验的影响在无自相关假定下，ˆ是的无偏估计，即但如果存在阶自相关时ˆ当和都是正自相关时，将使的值降低，若用ˆˆ去估计，则参数估计值的真实方差被进步低估。而ˆˆˆ由于低估了真实方差，其标准差也被低估，导致夸大统计量的值，本应接受的原假设可能被错误地拒绝，从而夸大了所估计参数的显著性，对本来不重要的解释变量可能误认为重要而被保留。模型的预测区间与参数的估计量方差密切相关，在方差失准的情况下，将直接影响模型的预测精度。此时，区间预测是没有意义的，从而估计的模型将失去经济分析和经济预测的功能。三对预测的影响第六章自相关本章讨论四个问题什么是自相关自相关的后果自相关的检验自相关性的补救第节什么是自相关自相关的概念由于自相关性较多地表现在时间序列中，所以考虑模型如果随机误差项的各期值之间存在相关关系，即则称随机误差项之间自相关，又称序列相关。,自相关性有多种形式，最常见的形式有当时，则与为负自相关当时，正自相关当时，不相关。阶自相关，即随机扰动项只与它的前期值相关，可用阶自相关系数判断。,阶自相关可表示为其中为满足古典假定的误差项。阶自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是所以,,阶自相关也称阶自回归形式的自相关。记为其中为满足古典假定的误差项。其他形式二自相关产生的原因自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定误差任何种经济现象都有其历史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续段时,阶自相关也称阶自回归形史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续ˆˆˆ不再具有最小方差性。若为负自相关，则，而回归模型中的解释变量在不同时期通常也负相关，从而总之，般有，即但如果存在阶自相关时ˆ当和都是正自相关时，将使的值降低，估计参数的显著性，对本来不重要的解释变量可能误认为重要而被保留。模型的预测区间与参数的估计量方差密切相关，在方差失准的情况下，将直接影响模型的预测精度。此时，区间预测是没有意义的，从而估计的模型将失去所以考虑模型如果随机误差项的各期值之间存在相关关系，即则称随机误差项之间自相关，又称序列相关不相关。阶自相关，即随机扰动项只与它的前期值相关，可用阶自相关系数判断。,阶自相关可表示为其中为满足古典假定的误差项。阶自相关也称阶自回归形式的自相关。设,则,于是所以,,阶自相关也称阶自回归形式的自相关。记为其中为满足古典假定的误差项。其他形式二自相关产生的原因自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定误差任何种经济现象都有其历史的延续性和发展的继承性，也就是具有时间上的惯性。如价格就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续段时