19【毕业设计】招商银行信用卡风险管理研究文档

本文创新点探讨健全信用卡贷后风险监督职能，特别是根据大连地区风险区域特点，符合区域特点的贷后风险监督制度。

对信用卡的市场商务业务及信用卡金融衍生产品的风险进行详细分析，并提出对于信用卡金融衍生产品风险管理的针对性意见明确信贷风险和欺诈风险的范围，在进行信用卡风险研究的时候明确范围和前提，研究探讨如何制定完善的风险防范策略，进而实行有效的控制和预防。

第二章信用卡风险管理相关理论信用卡含义分类及功能信用卡内涵及其风险管理理论信用卡是商业银行向个人和单位发行的，凭卡向特约单位购物消费和向银行存取现金，具有消费信用的特制载体卡片，其形式是张正面印有发卡银行名称有效期号码持卡人姓名等内容，背面有磁条签名条的卡片。

信用卡作为种小额信贷工具，其先消费后付款的特征使其不可避免地具有定的风险性，那么从信用卡的风险性来讲，大致可以分为以下几证办卡，并且在办胡勇，张永青分析了个人信用消费信贷风险的基础，强调了降低信用风险，要理顺风险管理组织体系，实行风险信息共享，建立全国统的个人征信系统，加强相关机构之间的沟通焦虑以及提高金融电子化程度，建立先进的值来评估申领人信用风险，以供发卡行决定是否发卡。

曳涛提出了信用卡风险成本概念，揭示了信用卡风险成本管理必须是积极的寻求成本和收益的动态平衡的观点，将风险成本管理的目的定位在寻求利益最大化的目标上。

管理为主轴，探索了风险识别评价和控制的新模式。

迟泰国在个人信用卡信用风险评价体系和模型研究，通过分析持卡人还款能力和还款意愿，设计出套个人信用卡信用风险评价体系，并设计不同指标值所对应的阀业务操作风险软件操作风险和技术设备固有的缺陷风险，从事前事中和事后个不同阶段提出了风险控制策略。

冼利有机地融合了银行信用卡风险管理要求国外银行的现金风险管理理念与成功经验，以风险为对象，风险分析并对中外银行信用卡业务进行了比较分析和未来趋势的判断，其中对信用卡业务的风险问题进行了透彻的评析。

王增国将信用风险的类型分为持卡人信用风险特约商户操作风险不法分子欺诈风险内部制度风险究现状国内关于信用卡风险问题的研究，甚至是关于信用卡业务的研究还处于起步阶段。

我国最早对于信用卡风险的涉及范围主要在于对欺诈风险的法律研究。

吴洪涛对商业银行信用卡业务存在发展进行了系统的理论上的通过对大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，除了发卡银行必须管理好银行内部操作风险以外，还应酌情降低还款利率。

另外处理呆账可以借助专业的催帐公司来管理。

国内研为它借用衡量市场风险时用的在险值概念，通过复杂的数学模型和计算，给出贷款组合在未来年内在定置信区间内贷款组合损失的最大值是多少，也就是相当于给出了信用风险有多大。

利息，提高利率虽然可以增加利息收入来补偿可能出现的拖欠损失，但也可能造成安全客户的退出。

和些机构合作美洲银行瑞士联合银行等公布推出了种新的度量信用风险的模型和方法，这种方法称督借款人的行为时，就会产生改变当初申请贷款时的用途转而从事高收益但更高风险的项目的动机，从而使银行的预期收益减少，这种现象叫做道德风险。

银行面对借款人的道德风险可以采用的措施之就是提高逾期透支配给文中，提出了市场上信息处于相对优势的方如何行事的理论。

在信用卡信贷市场上，银行和接待人之间的信息是不对称的。

借款人项目成功时获利是不封顶的，但其承担的失败风险却是固定的，所以当银行不能完全监济学家开始运用微观经济学理论博弈论不完全合同理论等来研究银行信用风险的实质风险的起因风险识别以及风险防范途径。

和在美国经济评论上发表的不完全信息市场中的信贷银行建立系统的信用卡风险管理架构提供了良好的参考。

信用卡风险管理研究现状美国和数学家创建了模型，提供了信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础随后经环境目标设定事件识别风险评估风险对策控制活动信息和交流监控。

全面风险管理的八个要素为企业的四个目标服务企业的各个层面要坚持同样的四个目标每个层面都必须从八个要素进行风险管理。

该框架为向了以风险为导向的管理。

该框架可以简单的用来描述，即三个维度企业目标全面风险管理要素企业各个层级企业目标包括四个方面战略目标经营目标报告目标和合规目标全面分享管理要素包括八个内部计算框架并针对信贷风险提出了内部评级法。

新巴塞尔协议反映了当时的世界先进风险管理技术，是银行业风险管理的最佳指引。

美国委员会公布了企业风险管理整合框架，从纯粹的内部控制转框架简称新巴塞尔协议。

新巴塞尔协议提出了相对比较完整的银行内部全面风险管理体系，形成了最低资本要求监管当局的监督检查与市场纪律三大支柱，与包括信贷风险市场风险和操作风险在内的资本充足率计框架简称新巴塞尔协议。

新巴塞尔协议提出了相对比较完整的银行内部全面风险管理体系，形成了最低资本要求监管当局的监督检查与市场纪律三大支柱，与包括信贷风险市场风险和操作风险在内的资本充足率计算框架并针对信贷风险提出了内部评级法。

新巴塞尔协议反映了当时的世界先进风险管理技术，是银行业风险管理的最佳指引。

美国委员会公布了企业风险管理整合框架，从纯粹的内部控制转向了以风险为导向的管理。

该框架可以简单的用来描述，即三个维度企业目标全面风险管理要素企业各个层级企业目标包括四个方面战略目标经营目标报告目标和合规目标全面分享管理要素包括八个内部环境目标设定事件识别风险评估风险对策控制活动信息和交流监控。

全面风险管理的八个要素为企业的四个目标服务企业的各个层面要坚持同样的四个目标每个层面都必须从八个要素进行风险管理。

该框架为银行建立系统的信用卡风险管理架构提供了良好的参考。

信用卡风险管理研究现状美国和数学家创建了模型，提供了信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础随后经济学家开始运用微观经济学理论博弈论不完全合同理论等来研究银行信用风险的实质风险的起因风险识别以及风险防范途径。

和在美国经济评论上发表的不完全信息市场中的信贷配给文中，提出了市场上信息处于相对优势的方如何行事的理论。

在信用卡信贷市场上，银行和接待人之间的信息是不对称的。

借款人项目成功时获利是不封顶的，但其承担的失败风险却是固定的，所以当银行不能完全监督借款人的行为时，就会产生改变当初申请贷款时的用途转而从事高收益但更高风险的项目的动机，从而使银行的预期收益减少，这种现象叫做道德风险。

银行面对借款人的道德风险可以采用的措施之就是提高逾期透支利息，提高利率虽然可以增加利息收入来补偿可能出现的拖欠损失，但也可能造成安全客户的退出。

和些机构合作美洲银行瑞士联合银行等公布推出了种新的度量信用风险的模型和方法，这种方法称为它借用衡量市场风险时用的在险值概念，通过复杂的数学模型和计算，给出贷款组合在未来年内在定置信区间内贷款组合损失的最大值是多少，也就是相当于给出了信用风险有多大。

通过对大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，除了发卡银行必须管理好银行内部操作风险以外，还应酌情降低还款利率。

另外处理呆账可以借助专业的催帐公司来管理。

国内研究现状国内关于信用卡风险问题的研究，甚至是关于信用卡业务的研究还处于起步阶段。

我国最早对于信用卡风险的涉及范围主要在于对欺诈风险的法律研究。

吴洪涛对商业银行信用卡业务存在发展进行了系统的理论上的分析并对中外银行信用卡业务进行了比较分析和未来趋势的判断，其中对信用卡业务的风险问题进行了透彻的评析。

王增国将信用风险的类型分为持卡人信用风险特约商户操作风险不法分子欺诈风险内部制度风险业务操作风险软件操作风险和技术设备固有的缺陷风险，从事前事中和事后个不同阶段提出了风险控制策略。

冼利有机地融合了银行信用卡风险管理要求国外银行的现金风险管理理念与成功经验，以风险为对象，风险管理为主轴，探索了风险识别评价和控制的新模式。

迟泰国在个人信用卡信用风险评价体系和模型研究，通过分析持卡人还款能力和还款意愿，设计出套个人信用卡信用风险评价体系，并设计不同指标值所对应的阀值来评估申领人信用风险，以供发卡行决定是否发卡。

曳涛提出了信用卡风险成本概念，揭示了信用卡风险成本管理必须是积极的寻求成本和收益的动态平衡的观点，将风险成本管理的目的定位在寻求利益最大化的目标上。

胡勇，张永青分析了个人信用消费信贷风险的基础，强调了降低信用风险，要理顺风险管理组织体系，实行风险信息共享，建立全国统的个人征信系统，加强相关机构之间的沟通焦虑以及提高金融电子化程度，建立先进的信用卡信息管理系统。

另外还建议采取风险转移手段，建立风险呆账核销制度，利用金融衍生产品来规避利率风险与宏观经济风险，通过信用卡资产证券化将信用卡业务由表内业务转为表外业务综上所述，国内对于信用卡风险管理的研究和发达国家相比还有不少差距，主要体现在没有形成综合性集成化系统性地看待信用卡这特殊事物的风险体系，研究方面较分散。

研究内容思路与方法本文采用理论联系实际的研究方法，根据招商银行大连分行信用卡风险管理现状，搜集必要的招行大连分行的风险管理相关数据，再综合运用信用卡风险管理理论知识。

在此基础上，提出了根据大连地区区域风险特点，找出招商银行大连分行信用卡风险管理问题，进行详细分析，结合国外银行先进经验提出改善措施。

本文创新点探讨健全信用卡贷后风险监督职能，特别是根据大连地区风险区域特点，符合区域特点的贷后风险监督制度。

对信用卡的市场商务业务及信用卡金融衍生产品的风险进行详细分析，并提出对于信用卡金融衍生产品风险管理的针对性意见明确信贷风险和欺诈风险的范围，在进行信用卡风险研究的时候明确范围和前提，研究探讨如何制定完善的风险防范策略，进而实行有效的控制和预防。

第二章信用卡风险管理相关理论信用卡含义分类及功能信用卡内涵及其风险管理理论信用卡是商业银行向个人和单位发行的，凭卡向特约单