TOP32【优秀毕业论文】A银行Z分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究.doc文档免费在线阅读

银行操作风险管理的资本金要求按照新巴塞尔协议的规定，和信用风险市场风险样，银行需要衡量操作风险并拨备相应的风险资本。

设置操作风险最低资本金，能年月公布的新巴塞尔资本协议的概述咨询文件是对新巴塞尔协议内容的简要叙述，其中将操作风险列为计算最低资本时包含的第三类风险，并提出了三种计算方法。

总结这些报告和文件，巴塞尔委员会主要在最低资本金组这咨询文件中，提出在第支柱最低资本要求中包含操作风险年月，委员会发布了题为操作风险管理和监管的良好做法的报告，提出了操作风险的定义定性和定量的衡量方法十大管理原则和有效的管理框架响的加剧，以巴塞尔委员会为代表的国际性监管组织开始制定系列有关操作风险的报告和文件。

年月巴塞尔银行监管委员会发布了操作风险管理报告，指出委员会已开始着手操作风险管理的工作随后在新资本协议框架结束语，对全文进行了总结。

银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险管理实践比较新巴塞尔协议对操作风险管理的要求从上个世纪九十年代末开始，随着操作风险影了识别和原因分析第四章研究对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化，主要从组织结构内控管理体系流程控制和风险预警指标体系四方面提出外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化方案第五章是概述性的比较第三章是对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理现状的分析，描述了该行银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究外汇衍生产品代理业务操作风险的管理现状，并对现存的操作风险进行究背景目的方法和框架第二章对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行比较，主要介绍了新巴塞尔协议对操作风险管理的要求，同时对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行了上，本文采用了定性分析和定量分析相结合的方法，以定性分析为主，定量分析为辅。

此外，还结合比较分析调查分析和实证分析这三种研究方法。

研究的框架从结构来看，本文共分六章。

第章是引言，主要介绍了本文的研此，本文研究的目的就是分析分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理中存在的问题，并试图研究如何运用管理制度业务流程控制和风险预警体系优化分行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理。

研究方法在研究方法年至今才六年多。

因此，对外汇衍生产品代理业务的操作风险管理框架，是在借鉴同业先进经验的基础上，参照国外的做法构建起来的。

其中许多管理环节还存在这样那样的不足，在实际工作中各种操作风险问题也时有发生。

因进人民币避险交易的推出，外汇衍生产品代理业务发展空间日益广阔。

因此，本文以银行分行外汇衍生产品代理业务作为研究对象有定的代表性。

虽然分行外汇衍生产品代理业务发展很快，但其开办的时间却不长，从企业和居民对金融资产避险保值意识的不断加强，分行外汇衍生产品代理业务在开办以来得到了迅猛发展，年分行累计办理外汇衍生产品代理交易亿美元，在银行系统排名中名列前茅。

此外，随着人民币汇率制度改革的推家分行之，其外汇衍生产品交易种类比较齐全。

从交易性质来看，既有代理业务也有自营业务从产品种类看，分行的外汇衍生产品代理业务涵盖了除期货以外的远期期权和互换三种衍生产品。

另方面，随着近年来省银行的家省级分行，经营业绩已连续年位于银行省级分行的第名。

其中分行充分利用所在省丰富的外向型经济资源，在外汇衍生产品交易上业绩十分突出。

方面，分行作为银行拥有自营外汇衍生产品交易权的三业务操作风险管理研究研究目的银行是国内最大的国有商业银行之，总资产达万亿元人民币。

年至年，美国权威杂志财富按照营业收入连续年评选银行为世界强企业之。

分行作为险的形成分为三个要素，第个要素是引起事件的因素，第二个要素是事件，第三个要素是损失。

各要素之间的关系请见图。

人的因素过程因素技术因素外部因素事件损失图操作风险的定义银行分行外汇衍生产品代理业险的形成分为三个要素，第个要素是引起事件的因素，第二个要素是事件，第三个要素是损失。

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人的因素过程因素技术因素外部因素事件损失图操作风险的定义银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究研究目的银行是国内最大的国有商业银行之，总资产达万亿元人民币。

年至年，美国权威杂志财富按照营业收入连续年评选银行为世界强企业之。

分行作为银行的家省级分行，经营业绩已连续年位于银行省级分行的第名。

其中分行充分利用所在省丰富的外向型经济资源，在外汇衍生产品交易上业绩十分突出。

方面，分行作为银行拥有自营外汇衍生产品交易权的三家分行之，其外汇衍生产品交易种类比较齐全。

从交易性质来看，既有代理业务也有自营业务从产品种类看，分行的外汇衍生产品代理业务涵盖了除期货以外的远期期权和互换三种衍生产品。

另方面，随着近年来省企业和居民对金融资产避险保值意识的不断加强，分行外汇衍生产品代理业务在开办以来得到了迅猛发展，年分行累计办理外汇衍生产品代理交易亿美元，在银行系统排名中名列前茅。

此外，随着人民币汇率制度改革的推进人民币避险交易的推出，外汇衍生产品代理业务发展空间日益广阔。

因此，本文以银行分行外汇衍生产品代理业务作为研究对象有定的代表性。

虽然分行外汇衍生产品代理业务发展很快，但其开办的时间却不长，从年至今才六年多。

因此，对外汇衍生产品代理业务的操作风险管理框架，是在借鉴同业先进经验的基础上，参照国外的做法构建起来的。

其中许多管理环节还存在这样那样的不足，在实际工作中各种操作风险问题也时有发生。

因此，本文研究的目的就是分析分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理中存在的问题，并试图研究如何运用管理制度业务流程控制和风险预警体系优化分行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理。

研究方法在研究方法上，本文采用了定性分析和定量分析相结合的方法，以定性分析为主，定量分析为辅。

此外，还结合比较分析调查分析和实证分析这三种研究方法。

研究的框架从结构来看，本文共分六章。

第章是引言，主要介绍了本文的研究背景目的方法和框架第二章对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行比较，主要介绍了新巴塞尔协议对操作风险管理的要求，同时对国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险的管理实践进行了概述性的比较第三章是对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理现状的分析，描述了该行银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究外汇衍生产品代理业务操作风险的管理现状，并对现存的操作风险进行了识别和原因分析第四章研究对银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化，主要从组织结构内控管理体系流程控制和风险预警指标体系四方面提出外汇衍生产品代理业务操作风险管理的优化方案第五章是结束语，对全文进行了总结。

银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究国内外银行外汇衍生产品代理业务操作风险管理实践比较新巴塞尔协议对操作风险管理的要求从上个世纪九十年代末开始，随着操作风险影响的加剧，以巴塞尔委员会为代表的国际性监管组织开始制定系列有关操作风险的报告和文件。

年月巴塞尔银行监管委员会发布了操作风险管理报告，指出委员会已开始着手操作风险管理的工作随后在新资本协议框架这咨询文件中，提出在第支柱最低资本要求中包含操作风险年月，委员会发布了题为操作风险管理和监管的良好做法的报告，提出了操作风险的定义定性和定量的衡量方法十大管理原则和有效的管理框架年月公布的新巴塞尔资本协议的概述咨询文件是对新巴塞尔协议内容的简要叙述，其中将操作风险列为计算最低资本时包含的第三类风险，并提出了三种计算方法。

总结这些报告和文件，巴塞尔委员会主要在最低资本金组织结构和管理原则三方面对操作风险的管理提出相应的要求。

银行操作风险管理的资本金要求按照新巴塞尔协议的规定，和信用风险市场风险样，银行需要衡量操作风险并拨备相应的风险资本。

设置操作风险最低资本金，能够起到以下两方面的作用方面，资本可以作为遭受损失时的种缓冲，同时使银行能够进入金融市场融资以满足流动性需要，这是这部分资本的直接作用另方面，最低资本的存在能够提供种谨慎风险管理的激励，这就间接地促进了对操作风险的控制和管理。

操作风险的资本金要求实质上是种自我保险的方法，其准确性要看风险评估和统计分析的有效性。

新巴塞尔协议提供了三种计算操作风险资本金的方法基本指标法，法标准法，法，和高级计量法，法，其中高级计量法又包括内部衡量法损失分布法和记分卡法等计算方法。

这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

各操作风险计量方法的分类比较见表银行分行外汇衍生产品代理业务操作风险管理研究表操作风险计算方法比较计算方法基本指标法标准法高级衡量法内部衡量法损失分布法极值理论模型计分卡法其它公式系数风险暴露指标系数由监管机构统划定使用损失频率和损失幅度的概率分布来估计操作风险的在险价值业务类别和事故类型单业务类别多个业务类别个多个业务类别多个事故类型由监管机构统划定银行自主划定监管资本高较高较低对风险管理的激励少较多最多适用范围所有银行操作风险影响大的银行，可以获得足够的内部损失数据银行操作风险管理的组织结构建议巴塞尔委员会在操作风险管理和监管的良好做法报告中提出了构建基于银行操作风险管理的组织结构的建议