TOP44【优秀毕业论文】基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理研究--以工商银行浙江省分行为例.doc文档免费在线阅读

本文的研究方法本文的研究采用定性研究与定量研究相结合的方法，即在定性分析工商银行浙江分行信贷资产组合管理现状的基础上，构建了信贷资产最优化组合模型，并通，信贷组合管理目前不管是在理论上还是在实践上在国外都有了定的发展。

信贷组合管理因其新的管理理念，必将给信贷管理带来更有效的改善。

在我国引入信贷组合管理理论可以为我国建立实际信贷组合管理提供科学的依据占全部贷款的左右。

由此可见我国商业银行的贷款管理问题不容忽视。

为了增强我国商业银行未来的市场竟争力，改善我国商业银行不良资产过重的问题，进行贷款管理的研究具有很重要的理论和实践意义。

在贷款管理研究中款管理进行改革，增量贷款中的不良项目将继续发生。

据官方统计，年末，工商银行建设银行中国银行农业银行四家国有独资商业银行贷款为万亿元，不良贷款为亿元，不良贷款占比，其中约有多亿元将成为实际损失，因，我国银行的不良贷款问题直很严重。

近几年来针对不良贷款问题我国实施了些措施，如建立资产管理公司进行不良贷款证券化等，这些措施对化解部分存量不良贷款有定的作用。

但是如果不从根本的体制性方面对贷经营体制还是管理方法量化计量方法等方面都发展的很成熟，这对我国商业银行的竞争冲击将是不可估量的。

我国银行的不良资产情况依旧很严重基于的商业银行信贷资产组合管理研究由于我国银行的体制性原银行市场份额。

外资银行已经有几百年的发展历史了，而且不管从经营体制还是管理方法量化计量方法等方面都发展的很成熟，这对我国商业银行的竞争冲击将是不可估量的。

外资银行已经有几百年的发展历史了，而且不管从和人民币存款的市场份额将分别上升到和左右外资银行的外币贷款市场份额可超过，人民币贷款市场份额将达到左右外资银行的资金市场份额很可能超过。

外资银行将获得绝大部分金融衍生产品交易业务以及投资比国有银行好。

我国已经加入了世界贸易组织，年银行业对外开放，国外银行可以在国内设立分支机构，全面经营人民币业务，中国银行业面临着来自外资银行的竞争。

预计在加入五年后，外资银行的外币存款人民银行年末的统计数据表明，股份制银行的贷款业务量己经占到我国国有银行贷款业务总量的，可见股份制银行在贷款业务方面对国有银行己经构成了威胁。

另外股份制银行建立的时间短，不良资产情况不严重，其运营质量上海浦东发展银行等，我国的银行体制从原来的只有国家四大国有银行的计划体制形式变为多种所有制结构的体制。

新成立的股份制银行年限短，而且经营管理体制比较健全，对国有商业银行产生了较大的竞争压力。

根据中国管理经验和方法，比如对客户进行信用评价等。

虽然我国已实行了这些改革，但是我国商业银行的风险依旧比较严重。

我国银行信贷市场的竞争力不断增强从年代开始我国先后出现了几个股份制银行，如招商银行民生银行管理已经给予了高度的重视，政府机构开始借鉴国际银行的管理经验，先后制定了些银行管理机制的改革措施，比如贷款审贷分离制，贷款分类方法，授权授信制等管理方法。

银行从自身的角度开发或引进了些先进的贷款管理方式，即发放并持有到期，开始利用量化的组合管理方法进行积极的信贷组合管理。

这种新的信贷组合管理方法很好的增加了借贷组合的风险收益，减少了风险。

我国进行信贷组合管理的意义我国在近几年来对银行的风险组合管理方法，比如，组合互换或信用衍生产品在组合管理中的应用。

另外信用模型的出现也促进了信用风险交易市场的出现。

这几种市场结构的变化对贷款市场产生了很大的冲击。

国际市场上已经有些银行改革了传统的贷款用风险附加法和的信用组合观点。

这些衡量方法的出现产生了以下两种结果第，使借贷组合的透明度加强第二，量化了可替换的的量化工作也有了长足性的进展。

目前国际上出现了几种比较成熟的信用风险量化模型摩根的信用矩阵模型，的信用度量术，信基于的商业银行信贷资产组合管理研究用的量化工作也有了长足性的进展。

目前国际上出现了几种比较成熟的信用风险量化模型摩根的信用矩阵模型，的信用度量术，信基于的商业银行信贷资产组合管理研究用风险附加法和的信用组合观点。

这些衡量方法的出现产生了以下两种结果第，使借贷组合的透明度加强第二，量化了可替换的组合管理方法，比如，组合互换或信用衍生产品在组合管理中的应用。

另外信用模型的出现也促进了信用风险交易市场的出现。

这几种市场结构的变化对贷款市场产生了很大的冲击。

国际市场上已经有些银行改革了传统的贷款管理方式，即发放并持有到期，开始利用量化的组合管理方法进行积极的信贷组合管理。

这种新的信贷组合管理方法很好的增加了借贷组合的风险收益，减少了风险。

我国进行信贷组合管理的意义我国在近几年来对银行的风险管理已经给予了高度的重视，政府机构开始借鉴国际银行的管理经验，先后制定了些银行管理机制的改革措施，比如贷款审贷分离制，贷款分类方法，授权授信制等管理方法。

银行从自身的角度开发或引进了些先进的贷款管理经验和方法，比如对客户进行信用评价等。

虽然我国已实行了这些改革，但是我国商业银行的风险依旧比较严重。

我国银行信贷市场的竞争力不断增强从年代开始我国先后出现了几个股份制银行，如招商银行民生银行上海浦东发展银行等，我国的银行体制从原来的只有国家四大国有银行的计划体制形式变为多种所有制结构的体制。

新成立的股份制银行年限短，而且经营管理体制比较健全，对国有商业银行产生了较大的竞争压力。

根据中国人民银行年末的统计数据表明，股份制银行的贷款业务量己经占到我国国有银行贷款业务总量的，可见股份制银行在贷款业务方面对国有银行己经构成了威胁。

另外股份制银行建立的时间短，不良资产情况不严重，其运营质量比国有银行好。

我国已经加入了世界贸易组织，年银行业对外开放，国外银行可以在国内设立分支机构，全面经营人民币业务，中国银行业面临着来自外资银行的竞争。

预计在加入五年后，外资银行的外币存款和人民币存款的市场份额将分别上升到和左右外资银行的外币贷款市场份额可超过，人民币贷款市场份额将达到左右外资银行的资金市场份额很可能超过。

外资银行将获得绝大部分金融衍生产品交易业务以及投资银行市场份额。

外资银行已经有几百年的发展历史了，而且不管从经营体制还是管理方法量化计量方法等方面都发展的很成熟，这对我国商业银行的竞争冲击将是不可估量的。

外资银行已经有几百年的发展历史了，而且不管从经营体制还是管理方法量化计量方法等方面都发展的很成熟，这对我国商业银行的竞争冲击将是不可估量的。

我国银行的不良资产情况依旧很严重基于的商业银行信贷资产组合管理研究由于我国银行的体制性原因，我国银行的不良贷款问题直很严重。

近几年来针对不良贷款问题我国实施了些措施，如建立资产管理公司进行不良贷款证券化等，这些措施对化解部分存量不良贷款有定的作用。

但是如果不从根本的体制性方面对贷款管理进行改革，增量贷款中的不良项目将继续发生。

据官方统计，年末，工商银行建设银行中国银行农业银行四家国有独资商业银行贷款为万亿元，不良贷款为亿元，不良贷款占比，其中约有多亿元将成为实际损失，占全部贷款的左右。

由此可见我国商业银行的贷款管理问题不容忽视。

为了增强我国商业银行未来的市场竟争力，改善我国商业银行不良资产过重的问题，进行贷款管理的研究具有很重要的理论和实践意义。

在贷款管理研究中，信贷组合管理目前不管是在理论上还是在实践上在国外都有了定的发展。

信贷组合管理因其新的管理理念，必将给信贷管理带来更有效的改善。

在我国引入信贷组合管理理论可以为我国建立实际信贷组合管理提供科学的依据，可以加快我国的信贷管理科学化的步伐。

本文的研究方法本文的研究采用定性研究与定量研究相结合的方法，即在定性分析工商银行浙江分行信贷资产组合管理现状的基础上，构建了信贷资产最优化组合模型，并通过定量测算，对该行信贷资产组合管理提出了优化方案。

在构建最优化模型的过程重主要沿用线性规划的思路，并通过软件的测算，求得模型的最优解。

本文研究思路与框架本文通过对工行浙江省分行信贷资产组合管理现状的分析，借鉴国内外信用评价理论，沿用线性规划的思路，提出最优化信贷资产组合模型，并对该行信贷资产组合管理进行了实证分析，提出了优化方案。

本文共分七个部分第部分是绪论，介绍本文的研究背景研究方法和研究思路提出问题第二部分是理论综述，主要国内外信用风险管理的理论信贷资产组合管理的理论及现代商业银行风险收益均衡模型理论和方法第三部分介绍了工行浙江分行信贷资产组合管理现状及存在的问题第四部分是本文的核心部分，沿用线性规划的思路，提出最优化信贷资产组合模型，并对该行信贷资产组合管理进行了实证分析，提出了优化方案。

第五部分是对全文研究的总结，并提出了今后研究的方向。

论文基本框架结构如图所示。

基于的商业银行信贷资产组合管理研究图论文基本框架结构提出问题研究问题的意义分析问题信贷资产组合理论体系分析浙江工行信贷资产组合管理现状分析原有管理的不足解决问题的方法构建最优化模型进行实证分析结论基于的商业银行信贷资产组合管理研究理论综述商业银行信用风险概述信用风险概念的衍变信用风险被定义为借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风