TOP29毕业论文（设计）_基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究.doc文档免费在线阅读

在我国信用评级领域，无论是债券评级还是企业评级，目前均没有违约率方面的统计。

债券评级方面，由于我国债券市场规模很小，而且近年来债券发行都有严格的审批及保证条件，几乎不存在债券违约的情况另方面，评级缺乏事后跟踪，难以收集债券违约的样本，无从统计债券违约率。

企业评级方面，由于商业贷款的非公开性，社会评级机构很难对违约状况做出统计，而我国银行内部评级开展时间短且不规范，贷款企业信用评级更多的用于客户的选择及风险的预警，尚没有向更深层次的风险量化管理方向发展。

西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究参考文献殷孟波，李金声中国金融理论发展研究，西南财经大学出版社，布莱恩科伊尔利率风险管理，中信出版社法的要求，通过科学的风险计量方法，制定符合本行业务发展需要的客户信用评级体系是我国商业银行融入国际竞争，成为具有价值创造力银行的内在要求。

作为衡量客户偿债能力与违约风险的重要标志，信用等级的重要性毋庸率已刻不容缓。

面对已经产生的存量不良贷款，国有商业银行能做的努力非常有限。

但是，银行应该对信贷资产的流量进行科学管理，尽可能避免增量贷款违约的发生。

年月，新巴塞尔资本协议正式公布。

依照新协议中内部评级通过构建个企业贷款违约的概率模型来衡量贷款企业的信用风险。

所以，在本文中提到的信用风险特指企业贷款的违约风险。

三研究意义面对国际金融业的激烈竞争，作为世贸组织成员的我国国有商业银行提升优良贷款对商业银行正常运转所起到的作用毋庸置疑。

本文的研究对象是南充市商业银行所面临的信用风险，并集中于银行信贷资产的信用风险度量，即研究企业贷款的违约率问题。

本文将信用风险的度量转换为企业违约的概率，并试图统计。

二研究对象随着我国利率市场化步伐的不断提升，金融机构势必推出更多的金融衍生工具，期权交易与互换交易极有可能成为商业银行涉及的业务。

然而迄今为止，商业银行最主要的业务仍然是贷款业务，贷款质量银行的重要战略目标。

因此，目前我国资料来源标准普尔。

数据来源中国银行业监督管理委员会官方网站。

西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究商业银行信用风险管理面临的首要任务是违约率可以由中央银行确定的前提下，商业银行必须按照被金融监管当局认同的方法得到不同信贷资产的违约率便是内部评级法的核心。

实行内部评级法是目前我国商业银行前进的方向，而创建具备可实施性的违约率模型则是我国商业挑战。

新巴塞尔资本协议停止了以单最低资本金为标准的监管标准，认同银行对信用等级不同的客户采取差异化信贷资产风险计量标准，允许满足条件的商业银行通过内部评级法来估算风险资产及支配经济资本。

在违约损失率用风险是商业银行承担的金融风险中最为重要的风险之，其产生的影响涉及到社会经济生活中的各个方面。

近三十年以来，随着金融环境的不断变化，信用风险日益增大，如何更为准确地测量信用风险成为商业银行面临的巨大账呆账与逾期贷款已经发展成为严重影响我国金融领域安全的问题。

根据中国银监会的统计数据，截止到年末，我国主要商业银行不良贷款率为，其中国有商业银行不良贷款率平均为，股份制商业银行不良贷款率是。

信临着较大的信用风险，高比率的不良贷款很大程度上削弱了银行流动性与支付能力，并孕育了支付危机与挤兑风波。

美国著名信用评估机构标准普尔公司年曾报道我国银行的不良贷款达亿美元，不良贷款率为。

各商业银行的坏实证结果的解释二启示附录文献综述参考文献致谢西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究绪论研究背景信用风险的广泛存在是现代金融市场的主要特征。

近年来，我国商业银行面样本检验多重共线性检验模型的建立和检验二房地产行业企业违约率的实证分析样本检验多重共线性检验，回归模型的建立和检验四实证结果的解释和启示背景二研究对象三研究意义四研究思路二企业信用风险的实证研究方案设计回归模型简介二样本选取及数据来源三变量的说明三企业信用风险的实证分析实证步骤说明西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究目录绪论研究西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究目录绪论研究背景二研究对象三研究意义四研究思路二企业信用风险的实证研究方案设计回归模型简介二样本选取及数据来源三变量的说明三企业信用风险的实证分析实证步骤说明样本检验多重共线性检验模型的建立和检验二房地产行业企业违约率的实证分析样本检验多重共线性检验，回归模型的建立和检验四实证结果的解释和启示实证结果的解释二启示附录文献综述参考文献致谢西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究绪论研究背景信用风险的广泛存在是现代金融市场的主要特征。

近年来，我国商业银行面临着较大的信用风险，高比率的不良贷款很大程度上削弱了银行流动性与支付能力，并孕育了支付危机与挤兑风波。

美国著名信用评估机构标准普尔公司年曾报道我国银行的不良贷款达亿美元，不良贷款率为。

各商业银行的坏账呆账与逾期贷款已经发展成为严重影响我国金融领域安全的问题。

根据中国银监会的统计数据，截止到年末，我国主要商业银行不良贷款率为，其中国有商业银行不良贷款率平均为，股份制商业银行不良贷款率是。

信用风险是商业银行承担的金融风险中最为重要的风险之，其产生的影响涉及到社会经济生活中的各个方面。

近三十年以来，随着金融环境的不断变化，信用风险日益增大，如何更为准确地测量信用风险成为商业银行面临的巨大挑战。

新巴塞尔资本协议停止了以单最低资本金为标准的监管标准，认同银行对信用等级不同的客户采取差异化信贷资产风险计量标准，允许满足条件的商业银行通过内部评级法来估算风险资产及支配经济资本。

在违约损失率可以由中央银行确定的前提下，商业银行必须按照被金融监管当局认同的方法得到不同信贷资产的违约率便是内部评级法的核心。

实行内部评级法是目前我国商业银行前进的方向，而创建具备可实施性的违约率模型则是我国商业银行的重要战略目标。

因此，目前我国资料来源标准普尔。

数据来源中国银行业监督管理委员会官方网站。

西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究商业银行信用风险管理面临的首要任务是违约率统计。

二研究对象随着我国利率市场化步伐的不断提升，金融机构势必推出更多的金融衍生工具，期权交易与互换交易极有可能成为商业银行涉及的业务。

然而迄今为止，商业银行最主要的业务仍然是贷款业务，贷款质量对商业银行正常运转所起到的作用毋庸置疑。

本文的研究对象是南充市商业银行所面临的信用风险，并集中于银行信贷资产的信用风险度量，即研究企业贷款的违约率问题。

本文将信用风险的度量转换为企业违约的概率，并试图通过构建个企业贷款违约的概率模型来衡量贷款企业的信用风险。

所以，在本文中提到的信用风险特指企业贷款的违约风险。

三研究意义面对国际金融业的激烈竞争，作为世贸组织成员的我国国有商业银行提升优良贷款率已刻不容缓。

面对已经产生的存量不良贷款，国有商业银行能做的努力非常有限。

但是，银行应该对信贷资产的流量进行科学管理，尽可能避免增量贷款违约的发生。

年月，新巴塞尔资本协议正式公布。

依照新协议中内部评级法的要求，通过科学的风险计量方法，制定符合本行业务发展需要的客户信用评级体系是我国商业银行融入国际竞争，成为具有价值创造力银行的内在要求。

作为衡量客户偿债能力与违约风险的重要标志，信用等级的重要性毋庸置疑，而违约率则是划分客户信用等级的核心指标。

因此，根据新巴塞尔资本协议内部评级法的主体框架，结合数理统计模型，在定量指标的基础上计算出客户违约率，然后根据违约率所在的区西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究间，划分客户信用等级，对于我国商业银行而言有着非常重要的现实意义。

因为违约率是信用评级行业发展的必由之路，也是信用等级可操作性的灵魂，所以对于目前信用风险数据缺乏的我国商业银行而言，研究违约率有着十分重要的作用，对于试图建立适合我国商业银行的信用风险度量模型也能够起到定的帮助。

四研究思路本文第部分是绪论，主要介绍了研究的背景对象意义及思路。

本文第二部分引入了回归模型，先后对模型原理样本选取数据来源以及变量选择做了说明。

第三部分先介绍了建立回归模型的步骤，结合贷款企业的数据，对选择的变量进行了样本检验和多重共线性检验。

然后，将通过检验的变量以的方式进入了模型，得到最终统计量。

最后对模型进行了检验和评价。

第四部分针对实证结果做出了分析和解释，结合前面的分析得出了启示，并提出了相应的建议。

二企业信用风险的实证研究方案设计回归模型简介目前，国外非常流行的信用风险评价模型主要有模型模型信用风险模型以及信贷组合审查模型。

然而，考虑到我国银行业所在的运营环境以及历史发展过程中所具备的自身特殊性，适合国外银行的信用风险评价模型并非完全适用于我国商业银行。

在国外银行西南财经大学天府学院基于南充市商业银行的企业信用风险实证研究信用风险评价模型的基础上，对模型的参数要作出适当的调整使之能符合我国实际情况是非用经济计量学和蒙特卡罗模拟来实现，其最大特点是考虑了当期的宏观经济环境，如利率就业率国民生产总值增长率长期利率政府支出及总储蓄等。

该模型认为宏观经济因素变化是导致信用质量变化的原因，与模型类似它也用于说明违约和等级降级带来的损失，且同样将等级转移矩阵作为模型基础，但是它不是以历史等级转移和违约的数据来估计的，而是以当前的经济状态为条件来计算债务人的等级转移概率和违约概率。

信贷组合审查模型对全部的风险暴露都采取逐日盯市制度，可以估算回收率的不确定性和因为国家风险带来的损失，并且适用于不同的国家地区与行业。

四总结近年来，迫于国际银行监管制度升级与国内信用制度建设严重滞后的