TOP25毕业设计_基于因子分析对财险公司车险经营绩效的研究.doc文档免费在线阅读

随后对家财险公司的车险经营绩效进行综合评价，根据公式和表，测算各家财险公司的综合情况，以各个因子的方差贡献率做权数，对每个因子得分进行加权，然后加总得到每个基金公司的综合评价模型为综合评价模型的结果分析表各财险公司的因子得分及排名公司因子因子综合得分排名中华联合阳光永安安邦太平平安大地太保人保信达华泰英大泰和资料来源及计算结果综合排名上看，中小型区域性财产保险公司排名总体靠前，大型全国性财产保险公司和中外合资财险公司排名中间靠后。

这样的结果与之前的预期较为符合。

从规模成长因子看，人保太保平安大地和华泰的成长趋势较差，因为大型国家性的财险公值，表示选取的主成份个数，表示所有的主成份个数。

这个式子称为前个主成份的累积贡献度，衡量了前个主成份对原始变量的解释程度。

因子命名和解释因子变量的命名和解释是因子分析的另外个核心问题。

在实种是根据特征值的大小确定，般取大于的特征值种根据因子的累积方差贡献率来确定，般方差的累积贡献率应在以上。

式中，表示累积方差贡献率，表示特征析效果就不理想。

因子提取因子提取是根据原始变量提取出少量几个因子，使得少数几个因子能够反映原始变量的绝大部分信息，从而达到变量降维的目的。

在这里用主成份法对因子进行提取，确定新的组成因子的方法有两种量之间在控制了剩余变量条件下的偏相关系数。

统计量的取值在到之间，如果统计量取值越接近，变量间的偏相关性越强，因子分析的效果越好。

般来说，统计量在以上时因子分析效果较好，在以下时因子分检验变量间的偏相关性，用统计量来衡量，其计算公式为式中，为变量与其他变量之间的简单相关系数为变量与其他变同度量，该数值越大，说明提取出的公因子对原始变量的解释能力就越强。

因子分析的步骤因子分析大体上需要经过数据检验因子提取因子命名和解释计算因子得分并进行综合评价等几个步骤。

数据检验检验用于个因子之间的线性相关系数，为特殊因子，代表公因子以外的因素影响。

根据式，可以考察变量的信息能够被个公因子所解释的程度。

它是用个公因子对第个变量的方差贡献率来表示的，是变量的共式就是因子分析的数学模型，它是把每个变量看成是各因子的线性组合。

为第个变量与第倒数代替原指标，使得这个指标具有可比性。

因子分析的数学模型设原始的个变量为要寻找的个因子为因子和原始变量的关系可表示为公司版及全国版部分相关数据计算所得。

其中车险赔款增长率车险赔付率和车险赔款占总财险赔款比率为逆指标，即这三个指标在定范围内与车险的经营绩效呈负相关，所以要对其进行同趋化处理，用其及全国版的部分，计算相关数据，得出项指标的初始数据，如表所示。

表年家财险公司项指标初始值人保太保平安大地太平阳光永安安邦英大泰和信达华泰中华联合数据来源年中国保险年鉴，从众多指标中提取少量的不相关指标，然后根据方差贡献率确定权重，进而计算出综合得分。

它的最大优势在于各综合因子的权重不是主观赋值，而是根据各自的方差贡献率大小来确定的。

数据处理参考年中国保险年鉴公司版保费增长率车险赔款增长率车险保费利润率车险保费占总财险保费比率车险赔款占总财险赔款比率车险利润占总财险利润比率等个指标作为因子，在尽量减少信息丢失的前提下变量归在同类别之中，每个变量就成为个因子。

指标体系的构建依据车险业务的市场规模盈利能力和资产流动性等方面，从年中国保险年鉴中选取合适且有代表性的指标。

本文是希望通过将车险利润增长率车险示其基本的数据结构。

因子分析是种通过显在变量测评潜在变量，通过具体指标测评抽象因子的统计分析方法。

因子分析的基本目的就是用少数几个因子，描述许多指标或者因素之间的联系，即将相互之间关系比较密切的几个计算投资收益的基础上实现了定盈利。

经营绩效评价模型的构建因子分析的原理及意义因子分析是利用降维思想，通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本结构，并用少数抽象的变量来表保险实行以来，在保护交通事故受害人利益实行快速赔偿机制方面取得了相当的成就。

年交强险第经营年度经营数据公布后，就引发了社会各界的广泛关注和热烈讨论。

年度经营数据公布后，表明交强险运营情况良好，在计保险实行以来，在保护交通事故受害人利益实行快速赔偿机制方面取得了相当的成就。

年交强险第经营年度经营数据公布后，就引发了社会各界的广泛关注和热烈讨论。

年度经营数据公布后，表明交强险运营情况良好，在计算投资收益的基础上实现了定盈利。

经营绩效评价模型的构建因子分析的原理及意义因子分析是利用降维思想，通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本结构，并用少数抽象的变量来表示其基本的数据结构。

因子分析是种通过显在变量测评潜在变量，通过具体指标测评抽象因子的统计分析方法。

因子分析的基本目的就是用少数几个因子，描述许多指标或者因素之间的联系，即将相互之间关系比较密切的几个变量归在同类别之中，每个变量就成为个因子。

指标体系的构建依据车险业务的市场规模盈利能力和资产流动性等方面，从年中国保险年鉴中选取合适且有代表性的指标。

本文是希望通过将车险利润增长率车险保费增长率车险赔款增长率车险保费利润率车险保费占总财险保费比率车险赔款占总财险赔款比率车险利润占总财险利润比率等个指标作为因子，在尽量减少信息丢失的前提下，从众多指标中提取少量的不相关指标，然后根据方差贡献率确定权重，进而计算出综合得分。

它的最大优势在于各综合因子的权重不是主观赋值，而是根据各自的方差贡献率大小来确定的。

数据处理参考年中国保险年鉴公司版及全国版的部分，计算相关数据，得出项指标的初始数据，如表所示。

表年家财险公司项指标初始值人保太保平安大地太平阳光永安安邦英大泰和信达华泰中华联合数据来源年中国保险年鉴公司版及全国版部分相关数据计算所得。

其中车险赔款增长率车险赔付率和车险赔款占总财险赔款比率为逆指标，即这三个指标在定范围内与车险的经营绩效呈负相关，所以要对其进行同趋化处理，用其倒数代替原指标，使得这个指标具有可比性。

因子分析的数学模型设原始的个变量为要寻找的个因子为因子和原始变量的关系可表示为式就是因子分析的数学模型，它是把每个变量看成是各因子的线性组合。

为第个变量与第个因子之间的线性相关系数，为特殊因子，代表公因子以外的因素影响。

根据式，可以考察变量的信息能够被个公因子所解释的程度。

它是用个公因子对第个变量的方差贡献率来表示的，是变量的共同度量，该数值越大，说明提取出的公因子对原始变量的解释能力就越强。

因子分析的步骤因子分析大体上需要经过数据检验因子提取因子命名和解释计算因子得分并进行综合评价等几个步骤。

数据检验检验用于检验变量间的偏相关性，用统计量来衡量，其计算公式为式中，为变量与其他变量之间的简单相关系数为变量与其他变量之间在控制了剩余变量条件下的偏相关系数。

统计量的取值在到之间，如果统计量取值越接近，变量间的偏相关性越强，因子分析的效果越好。

般来说，统计量在以上时因子分析效果较好，在以下时因子分析效果就不理想。

因子提取因子提取是根据原始变量提取出少量几个因子，使得少数几个因子能够反映原始变量的绝大部分信息，从而达到变量降维的目的。

在这里用主成份法对因子进行提取，确定新的组成因子的方法有两种种是根据特征值的大小确定，般取大于的特征值种根据因子的累积方差贡献率来确定，般方差的累积贡献率应在以上。

式中，表示累积方差贡献率，表示特征值，表示选取的主成份个数，表示所有的主成份个数。

这个式子称为前个主成份的累积贡献度，衡量了前个主成份对原始变量的解释程度。

因子命名和解释因子变量的命名和解释是因子分析的另外个核心问题。

在实际分析中，主要通过对载荷矩阵的值进行分析，得到因子变量与原始变量间的关系，从而对新的因子变量进行命名。

如果对每个公共因子的含义不清，则不便于进行实际背景的解释。

由于因子载荷矩阵不是唯的，所以应该对因子载荷矩阵进行旋转，在本文中选择方差最大正交旋转，这是最常用的旋转方法。

计算因子得分确定了因子变量后，为了得到它们在不同因子上的具体数值，就要计算因子得分。

有了因子得分在之后的研究中，就可针对维数少的因子来分析。

计算因子分析首先将因子变量表示为原有变量的线性组合，即综合评价模型如式所示式中，表示第个因子所占权重，表示第种因子变量。

研究结果与分析实证分析的适用性检验为了检验所选取的数据是否适合做因子分析，首先做了检验和球度检验，实验结果如表所示。

表和球度检验资料来源计算结果从表中可以看到，由公式计算得出的，大于要求的最低限度值，适合做因子分析。

此外球度检验统计量为，检验的值接近，远远小于显著性水平，表明个变量之间有较强的相关关系，因此其次，需要通过计算因子变量的协方差矩阵，来确定新的因子之间是否具有相关性，其计算结果如表所示表因子变量的协方差矩阵资料来源计算结果从表的协方差矩阵中，可以发现不同因子之间的相关系数的绝对值小于，则说明这个因子之间相关性很低，与之前要求因子变量的正交不相关条件基本符合。

根据上述的因子得分函数便可以计算每个财险公司对应的第个因子和第个因子的取值，有了因子得分，就可以对每个财险公司按照前面命名的两个因子进行评价和排序。

随后对家财险公司的车险经营绩效进行综合评价，根据公式和表，测算各家财