，所以该系列条件分布形状随时间变化。条件分布形状可以是多峰。需要注意是条件均值，可能不是预测未来值最好方法，其中。毕业论文外文翻译模型个重要特点在于模型条件方差变动方面有更大灵活性。条件方差由下式给出第二和第三项和是非负，且仅当时为零，因此当相等时条件方差取得最小值。当相差很大时条件分布应该是多峰。此外模型种极限情况。不难修改模型来处理非平稳时间序列。这可以通过对分量每个用限制方程个根为来实现。然而，这与给不同序列固定个平稳模型是等效。使服从模型过程成为阶平稳充分必要条件是难以给出。下面，我们将导出个使过程成为阶平稳必要条件。定理假设服从模型过程是阶平稳，，其中图模型模拟序列时序图，样本自相关，样本偏自相关毕业论文外文翻译图模型模拟序列直方图备注对于模型，我们知道，这表明定理中给出必要条件般不能是充分条件。估计在本节中，我们使用算法来估计参数。假定是从模型中生成观测值。设，其中是个维不可观测随机向量，如果是来自第个条件分布函数分量，那么其第个分量等于，否则为。分布是设和,。因为和是相互独立，并且之间是相互独立，给定，完备数据,分布是毕业论文外文翻译,并在时刻条件对数似然函数为,整体对数似然由下式给出,，是独立于常量。如果过程是二阶平稳，就有。考虑有条件二阶矩对于，和之间方差为其中当时用,代替。因此当时因此,毕业论文外文翻译然后,无条件二阶矩可改写为,或者等同于,其中。因此，如果所有根都在单位圆内，那么非齐次差分方程具有稳定解决方案。推论证明由定理可知，二阶平稳条件是所有根都在单位圆内，等同于下列条件同样，阶平稳条明类似于等人和与，在这里省略。定理在均值条件下，使模型平稳充分必要条件是方程根位于单位圆内。备注设。假设服从模型过程是阶平稳，然后从得出定理假设服从模型过程毕业论文外文翻译混合整值模型学生学号学生姓名专业班级数学与应用数学指导教师职称讲师起止日期毕业论文外文翻译摘要为了建立过分散整值时间系列模型，提出了混合整值模型。混合模型由个平稳或非平稳整值分量组成。混合模型较单分量模型优势包括处理多峰性和非平稳分量能力。推导出阶和二阶平稳性充分必要条件，任意阶平稳性必要条件和自相关函数。通过算法进行参数估计，且模型是通过三个信息准则选定，这三个信息准则表现通过数值模拟来研究。最终，该模型被应用于实际数据集。关键词自相关算法整值时间序列混合模型模型选择平稳性简介在现实生活中,许多时间序列可能出现多峰性边际或条件分布。例如，研究表明，加拿大猞猁数据具有双峰边际分布。因此人们对可以为多峰性建模混合时间序列模型兴趣越来越浓。将经典混合模型推广到时间序列中已被许多作者所研究。例如,等人提出了种高斯混合转移分布模型过渡到模型平面延伸突发值和异常值。和将模型推广到充分混合自回归模型，这个模型预测分布也可能是多峰。和和等人进步扩展了混合模型来捕捉时间序列异方差性。等人推广单变量模型到多变量时间序列背景中。等人通过用学生氏分布代替高斯假设来推广模型，此模型有望用于金融时间序列。这些模型在金融和经济学方面应用可以在和那里找到。上述模型无法解释整值时间序列离散性，但是此类数据在实际应用中是经常能够观察到。列举些熟知例子网络监控例如，作为个入侵检测系统部分，流行病学例如，种疾病病例数，经济学例如，金融市场离散成交价格走势，及其他。等人提供了这些问题和相关案例研究参考。整值时间序列模型大致可分为两大类紧运算模型和状态空间模型。可参看年和作为最近回顾，尤其是基于二项紧型模型近几年已经变得相当流行。等人提出了个整值自回归条件异方差模型来处理过分散整值时间序列。等人,给出了毕业论文外文翻译模型些进步结果。在个非常普遍混合模型定义上使用年想法，我们把模型推广到混合模型，它优于模型是因为它能够处理多峰性和非稳定性分量。本文结构如下。第节描述模型，平稳性条件和自相关函数。第节通过算法讨论估计过程。第节考虑模型选择问题，第节通过实证例子说明模型有效性。证明在附录中给出。混合整值模型考虑带有个分量混合整值模型，用来表示，定义如下其中表示指示性函数，是由生成域，是组独立同分布随机变量,且,假设，和之间对于所有,是相互独立，和对于给定条件独立，并且可识别性见,。为了避免为零或负数条件方差可能性，必须满足下列条件模型具有与和模型类似结构见但它实际上是Ķ个模型混合。该模型属性与年，年那些和模型相类似。由于条件均值和分量方差依赖于过去系列值件是类别朱红，我们已经进入其他类别提出任何情况。对于我们研究目，论文发表在过去年从年至年期刊审查。齐维尼和赖兴施泰因归类为核心和非核心学术期刊资金。根据他们定义，我们分为三类核心，二非核心，三其他期刊。据我们了解，我们样本真正代表大多数人，反映了在确定研究变量影响公司杠杆状态。我们审查通过研究资料库文章，数据库，全文数据库，翡翠，工商管理和会计收集，和数据库期刊。分类讨论和总结研究人员已经确定了影响公司杠杆因素。在本节中，我们将发表文献报告中确定根据不同理论在研究期间所确立框架因素。杠杆不相干框架该研究在该地区起源始于莫迪利亚尼和米勒论文。莫迪利亚尼和米勒在他们论文资本成本，公司财务及投资理论表明，在交易成本情况下，对支付利息没有税收补贴和对个人和企业借款利率同样速度，公司价值是它杠杆作用，是由独立资本比率在适合于该资产类别预期收益率给予。莫迪利亚尼和米勒认为，个企业可以不增加使用作为其资本结构部分，利用它价值。传统信念是，该公司资本结构是由债券利率决定，因此该公司将推动投资，以至于在对有形资产边际收益率等于市场利率。因此，个企业可以增加资产超过了市场利率收益率市场价值。莫迪利亚尼和米勒挑战传统观念，个企业可以通过使用负债作为增加其资本结构部分企业价值。戈什基地调查了债务交换对汇价变动影响，它是调用可原业主重大价值。麦克劳克林等。基地。年审议通过分析公共机构之间信息不对称与公司长期变化关系，经营围绕产品性能债务和股票发行信息内容。他们研究结果都对决定发行证券信息模型是致。迪特马尔研究发现，该公司回购股票，以利用潜在低估平均年龄。，实证研究在英国资本结构理论上建议小企业部门信息不对称成本，可以减少对小公司债务水平影响。研究人员还观察到在信息不对称不足信号模型来解释资本结构决定。伯德基地，年审查股价反应兑换可换股债券及优先股强制要求，并发现，分析师盈利预测，从短期和长期来看，被向上修正后，可转换债券和优先股呼吁公布了他们研究结果，使人对，这种资本结构决定公司价值信号有关负面信息既定信念产生了怀疑。查明差距和未来研究方向在过去五十年中，研究人员试图找出是什么决定了公司财务杠杆。从而像和杠杆有关所有观点，静态权衡，优序融资，非对称信息框架，在慢慢向前演变。虽然这些框架有部分有助于了解确定该公司财务杠杆我们根本因素，但没有共识，也没有普遍因素决定企业财务杠杆，这将创建个至关重要差距理解现象。我们用个审慎方式来解决这个差距，就是整合不同财务杠杆决定因素来分析其框架我们看到个关于公司架构共同假设是，公司作为个孤立，独立实体。今天，商业网络和企业相互依存现象已经十分普遍，企业不能在孤立了解财务结构看。相反，它是企业，其目是理解和解释这个问题商业网络。因此，这些框架相关限制了其相关内容。虽然这种现象是在战略管理文献研究重点和概念已被接受其中，资金是任何系。作者利用在公司资本结构重要性在于它使用效率降低加权平均资本成本公司。降低资本成本净增加，最终增加公司价值经济回报。总之，所以该系列条件分布形状随时间变化。条件分布形状可以是多峰。需要注意是条件均值，可能不是预测未来值最好方法，其中。毕业论文外文翻译模型个重要特点在于模型条件方差变动方面有更大灵活性。条件方差由下式给出第二和第三项和是非负，且仅当时为零，因此当相等时条件方差取得最小值。当相差很大时条件分布应该是多峰。此外模型种极限情况。不难修改模型来处理非平稳时间序列。这可以通过对分量每个用限制方程个根为来实现。然而，这与给不同序列固定个平稳模型是等效。使服从模型过程成为阶平稳充分必要条件是难以给出。下面，我们将导出个使过程成为阶平稳必要条件。定理假设服从模型过程是阶平稳，，其中图模型模拟序列时序图，样本自相关，样本偏自相关毕业论文外文翻译图模型模拟序列直方图备注对于模型，我们知道，这表明定理中给出必要条件般不能是充分条件。估计在本节中，我们使用算法来估计参数。假定是从模型中生成观测值。设，其中是个维不可观测随机向量，如果是来自第个条件分布函数分量，那么其第个分量等于，否则为。分布是设和,。因为和是相互独立，并且之间是相互独立，给定，完备数据,分布是毕业论文外文翻译,并在时刻条件对数似然函数为,整体对数似然由下式给出,，是独立于常量。如果过程是二阶平稳，就有。考虑有条件二阶矩对于，和之间方差为其中当时用,代替。因此当时因此,毕业论文外文翻译然后,无条件二阶矩可改写为,或者等同于,其中。因此，如果所有根都在单位圆内，那么非齐次差分方程具有稳定解决方案。推论证明由定理可知，二阶平稳条件是所有根都在单位圆内，等同于下列条件同样，阶平稳条