1、时，必须采用同个标准。否则必将扭曲绩效评估资源配置，降低管理效率。结合中国现状，推行以经济资本为核心的管理方法又面临数据不足的问题。没有数据就无法进行科学的风险计量，更谈不上风险敏感性管理了。另外，除了数据数量的问型研究现代财经徐荣恩等现代企业信用分析上海上海三联书店,薛峰银行信用风险分析北京中国经济出版社,杨海明王燕投资学上海上海人民出版社,杨力商业银行风险管理上海上海财经大学出版社,伊斯雷尔尼尔肯实用信用衍生产品张云峰等北京机械工业出版社,易纲吴有昌货币银行学上海上海人民出版社,浙江大学学位论文基于的商业银行信贷资产组合管理俞乔邢晓林曲和磊商业银行管理学上海上海人民出版社,约翰考埃特爱德华爱特曼保罗那拉亚南演进着的信用风险管理金融领域面临的巨大挑战石晓军，张振霞北京机械工业出版社,约翰赫尔期权期货和其他衍生产品张陶伟北京华夏出版社,约翰马歇尔维普尔班赛尔金融工程宋逢明朱宝宪张陶伟北京清华大学出版社,张维迎博弈论与信息经济学上海上海人民出版社,赵其宏商业银行风险管理北京经济管理出版社,赵晓菊银行风险管理理论与实务上海上海财经大学出版社,兹维博迪罗伯特莫顿金融学欧阳颍等译北京中国人民大学出版社,浙江大学学位论文基于的商业银行信贷资产组合管理浙江大学学位论文基于的商业银行信贷资产组合管理附录中国工商银行信贷资产经济资本分配系数表资产分类风险权重参考系数监管资本转换系数工行浙江省分行内部调节系数分品种经济资本分配系数信贷资产公司正常类般流动资金贷款短期贷款中长期贷款贸易融资。
2、证分析结果来看，通过线性规划的方法可以得出的最大值，从而使得银行信贷资产组合的优化。银行管理层制定总的资本发展限额分析各信贷资产维度产品区域行业的考虑各信贷资产维度的各种约束按照组合最大化的角度配置信贷资产组合基于的商业银行信贷资产组合管理研究事后的信贷资产组合优化监测系统我们可以通过计算机系统，构建的信贷资产组合优化系统，每个月或每个季度对全部信贷资产进行监测，制定信贷资产的调整策略。图信贷资产组合优化监测系统如图，我们按月或按季进行信贷资产组合优化监测，得出资产组合优化的调整目标，有两种手段进行调整提高该项资产的如表中所示，通过优化测算，我们知道必须减少流动资金贷款和项目贷款，主要是流动资金贷款和项目贷款下浮贷款比例较高，收益不如放地产开发贷款和个人贷款高，我们可以要求贷款营销部门提高议价能力，不断降低流动资金贷款和项目贷款的下浮贷款比例或者要求增加存款中间业务收入等附加收益，提高该项资产的或者不断提高优质贷款客户的占比，降低风险成本，从而提高该项资产的。通过信贷衍生产品进行调配如表中所示，我们可以通过信贷资产转让信贷资产证券化降低流动资金和项目贷款的头寸，从而优化信贷资产组合，提高资产组合的。事前的信贷资产组合计划配置系统参数的输入各项信贷资产的收益资金成本风险成本营运成本经济资本按月按季测算分析，看资产组合的是否最大制定资产组合调整目标制定资产组合调整策略提高资产的或者调整该项资产头寸基于的商业银行信贷资产组合管理研究同时，对于每年的年初，我们可以通过总行给工行。
3、资本分配系数风险权重参考系数监管资本转换系数工行内部调节系数风险权重参考系数主要依据标准法，参照银监会商业银行资本充足率管理办法巴塞尔新资本协议设定监管资本转换系数初步设定为，根据经济资本和监管资本的实际计算结果，再做等比例的调整以确保两者的平衡工行内部调节系数是体现工行浙江省分行内部管理需要的调整性参数，其确定方法是在已考虑风险权重参考系数的基础上，根据各资产品种的实际风险水平和收益情况，结合工行浙江省分行结构调整战略风险偏好和风险缓释等因素，确定分品种的经营策略调节系数，并根据业务经营的实际情况进行动态监测和调整。表工商银行经济资本系数分配说明表资产分类风险权重参考系数监管资本转换系数工行内部调节系数经济资本分配系数信贷非信贷生息无息表外四大类五个档次五个档次若干等级具体到产品详细情况见附表。表说明，目前该行贷款年末日均余额亿元，计算占用经济资本亿元，总的为，融资品种如表所示。基于的商业银行信贷资产组合管理研究表工商银行分产品说明表单位亿元品种流动资金项目贷款房开贷款个人住房个人消费票据日均余额日均占比个人类贷款房开贷款较高，项目贷款较低，这与以下成本参数设置有关项目贷款般属于优质竞争性项目，利率般下浮可观的存款结算等附加效应并未考虑由于项目贷款额度较大，分摊营运成本较高。假设暂不考虑贷款的间接收益率。按照公式最大化模型，建立以下目标函数约束条件以上分别代表流动资金项目贷款房开贷款个人住房个人消费票据六个融资品种，目标函数中的系数表明每个品种扣除风险成本后的收益率，。
4、江分行设置的贷款增量计划和经济资本增量计划，合理分配信贷资产年度增量计划，提前做好规划。图信贷资产组合计划配置系统方法配置信贷资产组合的局限性银行的委托代理问题由于银行信息的不对称性，也就是代理人掌握了委托人不了解的市场信息和私人信息，如企业的实际经营状况，自己的能力和努力程度，外部环境的影响等信息，决定了资产业务的决策工作必须委托客户经理来进行。但是由此产生了委托代理问题被委托人，也就是客户经理会凭借信息优势，并按着自身利益最大化的原则进行决策，而不是银行希望看到的资产组合收益最大化。银行所有权与决策权分离导致的作为委托人的所有者和作为代理人的经营者各自决策原则的不同必然会与银行已有股东价值最大化目标的偏离。由此，传统的模型关于决策人与银行所有者持有相同目标的假设受到严重冲击。需要在另个考虑委托代理问题的框架下对资产配置问题进行重新考虑。风险测量和数据问题用实施信贷资产配置的关键是建立套相对完善的风险计量技术系统，以完成各种风险计量。这套风险计量技术系统应该具有以下的几个特征可以实现计量的准确性，准确的计量预期损失率和特定风险偏好下的经济资本占用数额是实施管理的基础。风险敏感性，只有风险敏感的计量技术才能有效的区分好坏项目，进行科学合理的评价。标准致性，对各类业务进行风险度量参数的输入各项信贷资产的收益资金成本风险成本营运成本经济资本，年度贷款增量总额经济资本总额每项资产的约束测算合理的各项信贷资产分配目标制定资产组合目标，以求最大化基于的商业银行信贷资产组合管理研究。
5、从以上配置结果分析，流动资金贷款项目贷款要减少，而房开贷款个人类贷款票据要增加。这主要体现了浙江工行的发展战略，做大零售业务，增强抵抗经济周期波动的风险。对于流动资金和项目贷款的减少，可以采取以下手段行内行外银团将部分贷款让出去资产证券化通过证券化手段资产负债表内资产转到表外。对于要增加的信贷资产品种，主要是个人类贷款，可以采取以下措施加大房开贷款和个人住房按揭贷款的联动力度，要求在浙江工行办理开发贷款的客户，其按揭也要在该行办理加大公司贷款和个人贷款的联动力度，对于办理公司贷款的企业，着重营销企业高管办理个人贷款加大个人贷款营销的考核力度，将考核指标直接分配到客户经理，并与加大与客户经理的业绩的挂钩力度加大目标客户的营销力度，大力拓展教师医生公务员私人企业业主等优质个人目标客户。基于的商业银行信贷资产组合管理研究在商业银行信贷资产组合管理中的应用配置信贷资产组合的总体框架考虑风险资本市值，追求风险和收益的匹配关系是现代商业银行的经营方向。股东价值革命的兴起使得银行越来越重视其自身的价值创造，单纯追求收益的激进和味强调风险的保守都不能实现股东价值的最大化目标。在个统的框架下实现风险与收益的权衡从而实现股东价值最大化在业内获得广泛的认同。随着现代金融业的发展，银行越来越意识到，资本是项既昂贵又有限的资源，金融业的粗放经营时代已去不复返，社会呼唤高度集约化经营的银行出现。利用进行信贷资产组合管理的总体框架如图图配置信贷资产组合框架从以上基于的信贷资产组合管理模型中的理论和实。
6、信用贷款质押贷款其他中长期个人助学贷款票据贴现本行信用票据非本行信用票据小计合计表中有关数据取值标准如下资金成本按照工商银行浙江省分行资金转移价格成本确定基于的商业银行信贷资产组合管理研究营运成本当年营运成本总计万元，将营运成本按照资产负债业务均摊，资产业务贷款业务共分配万元，成本费用率为，每类信贷分配的营运成本按照按每类业务占总资产业务比例来计算风险成本预期损失按照每类融资业务的五级分类数据提取拨备计算。根据银行贷款损失准备计提指引，正常类贷款计提比例为，关注类贷款专项拨备的计提比例为，次级类贷款计提比例为，可疑类贷款计提比例为，损失类贷款计提比例为。每类资产业务经济资本占用按照系数法，按照工商银行总行经济资本提取办法规定。分品种经济资本分配系数风险权重参考系数监管资本转换系数工行内部调节系数风险权重参考系数主要依据标准法，参照银监会商业银行资本充足率管理办法巴塞尔新资本协议设定监管资本转换系数初步设定为，根据经济资本和监管资本的实际计算结果，再做等比例的调整以确保两者的平衡工行内部调节系数是体现工行浙江省分行内部管理需要的调整性参数，其确定方法是在已考虑风险权重参考系数的基础上，根据各资产品种的实际风险水平和收益情况，结合工行浙江省分行结构调整战略风险偏好和风险缓释等因素，确定分品种的经营策略调节系数，并根据业务经营的实际情况进行动态监测和调整。表工商银行经济资本系数分配说明表资产分类风险权重参考系数监管资本转换系数工行内部调节系数经济资本分配系数信贷非信贷生息无息。
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基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理研究--以工商银行浙江省分行为例