1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....以贷款组合约束以及法律法规约束和经营管理约束为条件，建立了基于收益率约束贷款组合优化模型。目前国内研究重点主要集中在股票市场上，结合我国股票市场实际统计特点，综合采用多种技术方法进行实证度量比较，选择适合我国股票市场特点方法。如陈学华杨辉耀结合上证综指回报率分布尖峰厚尾性及杠杆效应，应用模型在正态分布分布分布下对上证综指通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综指值，与数据来源官方网站。李成，马国校，“模型在我国银行同业拆借市场中应用研究”，金融研究。皮埃特罗潘泽，维普班塞尔著，篡相译，“用度量市场风险”，机械工业出版社。模型结果进行比较，通过返回检验，得出分布较正态分布和分布模拟效果更好模型优于模型结论。再如王美今和王华通过对比分析上海股市静态模型模型和模型后认为，基于正态假设模型明显不成功模型仅部分解决了金融时间序列中尖峰厚尾问题而分布比正态分布具有更宽尾部，能更好地描述厚尾问题。此外，姚京李仲飞以上证股指数为例对类模型在估计值时所存在模型风险进行了实证分析......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....贵州财经学院学报。附录日数据列表日期日期致谢此论文完成得益于我导师温晓芳老师，从最初整体框架，到论文写作过程中结构拟定和切入点选择，她都给予了细致指导。温老师对于教学工作热爱和对学生学习工作生活上关心也时时激励着我。同时，也要感谢所有教授过我老师，没有这两年知识积累，这篇论文也是无法完成。感谢与我朝夕相处同学们，与他们交流让我能够不断完善论文，在思路不顺时候能有所突破。最后，感谢我父母和家人，他们关心与支持始终给我最深感动和最大鼓励。谢谢大家！个人简历个人简历葛立元，女，年月日生。年月毕业于对外经贸大学，获管理学学士学位。年月进入对外经济贸易大学攻读金融专业硕士研究生。模型在我国商业银行利率风险衡量中应用以同业拆借市场为例作者葛立元学位授予单位对外经济贸易大学本文读者也读过条谭磊基于模型我国商业银行短期资金利率风险研究学位论文引用本文格式葛立元模型在我国商业银行利率风险衡量中应用以同业拆借市场为例学位论文硕士起来......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....并通过返回检验表明和方法表现明显比其它两种优越。关于股票市场风险适用方法研究还有很多，但目前将模型用于利率风险衡量不是很多。目前国内关于模型对利率风险衡量成果主要有周毓萍孔丽娜黄彬论述了商业银行面临利率风险，并基于正态分布假设用方差协方差法计算了金融资产持有期。丁丹利用和模型对上海国债市场支国债收益率进行研究，避免了波动聚簇效应对结果影响。杜建华用历史模拟法衡量了单债券利率风险。关于银行利率风险较为全面研究见于李成马国校研究，利用模型通过年月日至年月日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于模型我国银行间同业拆借市场利率风险侧度模型，并得出结论分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列分布状况，分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率起来，适用于衡量包括利率风险汇率风险股票价格风险以及黄金等商品价格风险和衍生金融工具风险在内各种市场风险。方法最初是由摩根公司发明，用于测定衍生产品以及投资组合风险。年，巴塞尔银行监管委员会允许银行在计算市场风险所要求资本金时......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....对模型原理和具体算法进行了系统总结，但此模型通常假定金融资产回报服从条件正态分布均值为方差为历史回报平方指数移动平均，而这假定通常与实际金融数据统计特点存在根本性偏差。此后国外对模型研究主要集中在对已有技术改进补充完善以及该模型在应用范围推广方面。如在模型基础上提出模型被引入处理数据尖峰厚尾性和异方差性，但无法解决金融时间序列数据波动存在杠杆效应，于是非对称性模型包括被引入计算。模型采用方法可划分为三大类参数法非参数法半参数法，每种方法都强调了些方面，都有特定假设条件和适用范围，不同方法对于同投资组合估计值也有较大差别，因此国外众多学者纷纷利用实际金融数据，运用多种方法进行实证比较检验和分析，来探讨适合金融市场特点最优估计方法。我国对最早研究是郑文通，认为我国引入方法能够为金融机构和投资人提供种行之有效市场风险管理工具，也能够为金融监管部门提供风险管理标准。之后王志诚史树中等介绍了金融风险分析方法，范英初步探讨了方法在股市风险分析中运用......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....当代经济。丁丹，“基于模型在国债风险个案分析中应用”，财经视线。杜建华，“以方法计量单债券利率风险”，金融经济，。李成，马国校，“模型在我国银行同业拆借市场中应用研究”，金融研究。彭芳春，“商业银行风险管理与方法应用研究”，理论与实践。李志辉，刘胜会，“我国商业银行利率风险度量研究以同业拆借市场为例”，南开经济研究。袁玉洁，杜灵基，“应用蒙特卡罗模拟法计算实证分析”，当代经理人。费翔，李金林，“方法对商业银行市场风险有效衡量及价值创造效应评价”，经济社会体制比较。皮埃特罗潘泽，维普班塞尔著，篡相译，“用度量市场风险”，中译本，机械工业出版社，。菲利普乔治著，陈跃译，“风险价值”，中信出版社，。戴国强等，“我国商业银行利率风险管理研究”，上海财经大学出版社，。常巍，“国有商业银行风险研究”，中国财政经济出版社，。王林，“转轨时期中国商业银行风险研究”，中国社会科学出版社，。贺国生，“商业银行利率风险度量模式研究”，西南财经大学出版社，。李继祥......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....关于股票市场风险适用方法研究还有很多，但目前将模型用于利率风险衡量不是很多。目前国内关于模型对利率风险衡量成果主要有周毓萍孔丽娜黄彬论述了商业银行面临利率风险，并基于正态分布假设用方差协方差法计算了金融资产持有期。丁丹利用和模型对上海国债市场支国债收益率进行研究，避免了波动聚簇效应对结果影响。杜建华用历史模拟法衡量了单债券利率风险。关于银行利率风险较为全面研究见于李成马国校研究，利用模型通过年月日至年月日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于模型我国银行间同业拆借市场利率风险侧度模型，并得出结论分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列分布状况，分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率型”，大连理工大学学报，。陈学华，杨辉耀，“模型与证券投资风险量化分析”，中国管理科学。王美今，王华，“基于上海股票市场险值分析”，数量经济技术经济研究，。姚京，李仲飞，“估计中模型风险检验方法与实证研究”，管理评论。周毓萍，孔丽娜，黄彬......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....基准点风险指般利率水平变化引起重新定价特征相似金融工具利率发生程度不等变化，从而影响金融机构收益风险。同时，我国商业银行具有内含期权风险，主要指银行活期存款随时提前支取和银行个人住房贷款提前偿付而带来利率风险。可见，所有这些利率风险因素都是通过影响利率从而间接地影响商业银行价值，所有这些利率风险类型都是利率变化对商业银行价值影响个方面反映。因此在我国利率市场化改革加快背景下，通过模拟利率变化，把商业银行放在利率市场化环境中考察商业银行利率风险状况对我国商业银行利率风险管理控制有十分重要现实意义。由于银行同业拆借市场是我国利率市场化改革前沿阵地，虽然产生时间并不长，但是由于其是由信用等级较高银行组成报价团自主报出人民币同业拆出利率计算确定算术平均利率，市场化程度较高，具备了运用模型客观条件。因此，本文以银行间同业拆借市场利率为基础，尝试以其作为利率波动替代，从定量角度考察我国商业银行面临日市场风险值。研究动态模型源自马科维兹于年创立基本均值方差模型，年月......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....由于模型把资产或资产组合风险概括为个简单直观数字，易于为实际从业人员和管理者所接受，很好地弥补了其他度量方法在风险管理中弊端，因而已被西方接受为最重要市场风险管理标准工具之。国内对于研究还相对缺乏，涉及到利率风险度量方面，主要采用缺口分析与管理。尽管目前国内应用方法条件还不成熟，存在诸如历史数据缺乏统计学上“尖峰厚尾”现象较发达国家国债市场严重，从而影响模型有效性等问题，但随着我国金融市场不断开放和利率市场化进程不断推进，研究此方法在利率风险衡量方面运用具有定价值。按照巴塞尔协议规定，银行通常所面临利率风险主要形式，包括重新定价风险收益率曲线风险基准风险和期权性风险。重新定价风险是指金融机构资产负债和表外业务到期日或重新定价时间差异给金融机构带来风险。当市场利率变化时，这种资产负债重新定价时间差异会带来资产负债业务价格调整时间不致，从而带来金融机构利差收益变化。收益曲线风险是指当金融机构收益曲线斜率与形态发生意外变化时，银行资产方收益可能与负债方支出发生方向相反变化......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....方法最初是由摩根公司发明，用于测定衍生产品以及投资组合风险。年，巴塞尔银行监管委员会允许银行在计算市场风险所要求资本金时，可以采用银行内部模型。由于模型把资产或资产组合风险概括为个简单直观数字，易于为实际从业人员和管理者所接受，很好地弥补了其他度量方法在风险管理中弊端，因而已被西方接受为最重要市场风险管理标准工具之。国内对于研究还相对缺乏，涉及到利率风险度量方面，主要采用缺口分析与管理。尽管目前国内应用方法条件还不成熟，存在诸如历史数据缺乏统计学上“尖峰厚尾”现象较发达国家国债市场严重，从而影响模型有效性等问题，但随着我国金融市场不断开放和利率市场化进程不断推进，研究此方法在利率风险衡量方面运用具有定价值。按照巴塞尔协议规定，银行通对外经济贸易大学硕士学位论文模型在我国商业银行利率风险衡量中应用以同业拆借市场为例姓名葛立元申请学位级别硕士专业金融学指导教师温晓芳摘要模型作为种风险衡量方式......”。