价的研究，方面有效改善交通银行上海分行在贷款定价方面所存在的问题，从而合理确定贷款利率，提升其盈利水平另方面通过科学合理地制定贷款利率水平，对客户实行分类议价，从而进步调整交通银行上海分行的客户结构，行贷款定价的方案及财务类项目的定价市场曲线主要适用于贴现债券投资同业存放拆借回购等紧盯市场利率的金融市场业务特殊定价曲线对于定期储蓄按揭贷款银行类同业存放协议存款等需要体现交通银行业务发展战略的业务，体系为它们设定了特殊的定价曲线。

定价方法就是确定将曲线上的哪个或哪些期限档次的价格运用到不同特征业务的定价上。

常用的方法有期限匹配法久期匹配法现金流加权法等。

交通银行体系主要采用了合同期限匹配法和指定利率法这两种方法。

合同期限匹配法就是根据业务的合同期限，将定价曲线上与合同期限相匹银行的贷款定价能力，使商业银行能够按照市场原则和风险对称原则实施贷款定价管理，进步增强了商业银行贷款营销能力和风险管理能力，为实现贷款收益最大化奠定基础第二，通过对贷款定价的进步研究，使商业银行贷款基准利率下第章绪论限以上的范围内自由浮动，因此实际上贷款利率的市场化程度要高于存款利率。

进步加强贷款定价研究，合理确定贷款利率将对我国各商业银行的可持续发展具有重要的意义。

第，进步提高商业力不断加强，存贷款利率的完全放开将指日可待，最终实现我国利率完全市场化。

目前虽然存款利率下限已经放开，但存款利率下浮的几乎没有，各商业银行都执行上限利率而贷款利率的上限已经放开，各商业银行都可以在种。

由此可见，我国的利率市场化改革已取得了显著的效果。

随着我国金融体制改革的不断深入，金融机构企业居民等经济主体的市场化运行机制内控机制市场约束机制的不断完善，中国人民银行调控金融市场体系的能开其中存款利率按照先长期大额后短期小额的顺序进行。

从年我国利率市场化进程正式启动，经过多年的发展，目前尚未进入市场化改革进程的惟有存款利率的上限贷款利率的下限和法定存款准备金利率等少数利率品九五时期深化利率改革的方案初步提出利率市场化改革的基本思路先放开货币市场利率和债券市场利率，再逐步推进存贷款利率的市场化推进存贷款利率的市场化，按照先外币，后本币，先贷款，后存款的顺序放国务院关于金融体制改革的决定最先提出了我国利率市场化的基本构思建立以市场资金供求为基础，以中央银行基准利率为调控核心，由市场资金供求决定各种利率水平的市场利率管理体系。

年中国人民银行关于定贷款利率，使贷款的价格既能保证商业银行从贷款中获得最大程度的盈利，又能使商业银行保持市场竞争力，对商业银行具有重要的意义。

年月党的十四届三中全会关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定和同年月商业银行日益注重资产的流动性赢利性和安全性的环境下，贷款定价方法与策略已成为商业银行竞争的个重要法宝，贷款定价能力已成为商业银行不容置疑的核心竞争力。

而贷款利率作为贷款定价中的核心内容，如何合理确响。

由于贷款业务经营的特殊性，贷款定价要受到很多因素的制约。

长期以来，贷款定价问题直是中国商业银行面临的主要难题之。

随着我国国有商业银行改革的深入，利率市场化进程的加快，银行间行业竞争日趋激烈。

在论研究背景与意义贷款是中国商业银行最核心的业务，是中国商业银行最主要的盈利资产，是中国商业银行盈利的最主要手段。

贷款的定价方式和策略无论对商业银行的赢利水平市场竞争力资产质量与客户结构都有巨大的影结论展望参考文献致谢第章绪论第章绪三种定价方式的利弊分析建立适合交通银行上海分行新的贷款定价模型保持与同业合作目录第六章结论与展望风险管理是贷款定价管理的核心的市场研究是贷款定价管理的基础第五章改善交通银行上海分行贷款定价的方案风险调整的资本收益率定价方法内部资金转移定价方法客户盈利能力分析定价方法分行贷款定价的现状和存在的问题交通银行上海分行贷款定价现状交通银行上海分行贷款定价存在问题第四章交通银行香港分行贷款定价的经验借鉴交通银行香港分行贷款定价管理机构香港分行贷款定价管理模式利率内容研究方法创新第二章贷款定价的概念与相关理论贷款定价概念界定贷款定价的基本原理贷款定价的影响因素贷款定价的基本原则贷款定价的三种基本模式第三章交通银行上海目录目录第章绪论研究背景和意义国内外研究综述研究内目录目录第章绪论研究背景和意义国内外研究综述研究内容研究方法创新第二章贷款定价的概念与相关理论贷款定价概念界定贷款定价的基本原理贷款定价的影响因素贷款定价的基本原则贷款定价的三种基本模式第三章交通银行上海分行贷款定价的现状和存在的问题交通银行上海分行贷款定价现状交通银行上海分行贷款定价存在问题第四章交通银行香港分行贷款定价的经验借鉴交通银行香港分行贷款定价管理机构香港分行贷款定价管理模式利率风险管理是贷款定价管理的核心的市场研究是贷款定价管理的基础第五章改善交通银行上海分行贷款定价的方案风险调整的资本收益率定价方法内部资金转移定价方法客户盈利能力分析定价方法三种定价方式的利弊分析建立适合交通银行上海分行新的贷款定价模型保持与同业合作目录第六章结论与展望结论展望参考文献致谢第章绪论第章绪论研究背景与意义贷款是中国商业银行最核心的业务，是中国商业银行最主要的盈利资产，是中国商业银行盈利的最主要手段。

贷款的定价方式和策略无论对商业银行的赢利水平市场竞争力资产质量与客户结构都有巨大的影响。

由于贷款业务经营的特殊性，贷款定价要受到很多因素的制约。

长期以来，贷款定价问题直是中国商业银行面临的主要难题之。

随着我国国有商业银行改革的深入，利率市场化进程的加快，银行间行业竞争日趋激烈。

在商业银行日益注重资产的流动性赢利性和安全性的环境下，贷款定价方法与策略已成为商业银行竞争的个重要法宝，贷款定价能力已成为商业银行不容置疑的核心竞争力。

而贷款利率作为贷款定价中的核心内容，如何合理确定贷款利率，使贷款的价格既能保证商业银行从贷款中获得最大程度的盈利，又能使商业银行保持市场竞争力，对商业银行具有重要的意义。

年月党的十四届三中全会关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定和同年月国务院关于金融体制改革的决定最先提出了我国利率市场化的基本构思建立以市场资金供求为基础，以中央银行基准利率为调控核心，由市场资金供求决定各种利率水平的市场利率管理体系。

年中国人民银行关于九五时期深化利率改革的方案初步提出利率市场化改革的基本思路先放开货币市场利率和债券市场利率，再逐步推进存贷款利率的市场化推进存贷款利率的市场化，按照先外币，后本币，先贷款，后存款的顺序放开其中存款利率按照先长期大额后短期小额的顺序进行。

从年我国利率市场化进程正式启动，经过多年的发展，目前尚未进入市场化改革进程的惟有存款利率的上限贷款利率的下限和法定存款准备金利率等少数利率品种。

由此可见，我国的利率市场化改革已取得了显著的效果。

随着我国金融体制改革的不断深入，金融机构企业居民等经济主体的市场化运行机制内控机制市场约束机制的不断完善，中国人民银行调控金融市场体系的能力不断加强，存贷款利率的完全放开将指日可待，最终实现我国利率完全市场化。

目前虽然存款利率下限已经放开，但存款利率下浮的几乎没有，各商业银行都执行上限利率而贷款利率的上限已经放开，各商业银行都可以在贷款基准利率下第章绪论限以上的范围内自由浮动，因此实际上贷款利率的市场化程度要高于存款利率。

进步加强贷款定价研究，合理确定贷款利率将对我国各商业银行的可持续发展具有重要的意义。

第，进步提高商业银行的贷款定价能力，使商业银行能够按照市场原则和风险对称原则实施贷款定价管理，进步增强了商业银行贷款营销能力和风险管理能力，为实现贷款收益最大化奠定基础第二，通过对贷款定价的进步研究，使商业银行开始确立了利率风险管理在资产负债管理中的核心地位，从而更自觉主动地关注利率市场的运行趋势，资产负债管理水平得到进步提高第三，加强对贷款定价的理论研究，也是为了保证商业银行稳健经营，防范出现财务风险，有利于商业银行稳定健康的发展第四，通过对贷款定价的研究，制定了合理的贷款利率水平，从而激发贷款投向的积极性和合理性，为扩大内需，进而促进经济发展，实现国家和政府的经济增长目标做出了重要的贡献。

当然随着利率市场化改革的进步深入，商业银行的竞争将更加激烈。

各商业银行充分利用贷款定价权参与市场竞争，信贷市场开始转向买方市场，对优质客户资源的竞争明显加剧。

目前交通银行上海分行受到客户结构因素市场环境因素内部管理因素等方面的影响，其贷款利率水平明显低于上海市同业水平及四大国有商业银行工农中建，贷款定价方面存在着定问题，直接影响了上海分行的盈利水平，较难适应未来的利率市场化改革。

因此通过对贷款定价的研究，方面有效改善交通银行上海分行在贷款定价方面所存在的问题，从而合理确定贷款利率，提升其盈利水平另方面通过科学合理地制定贷款利率水平，对客户实行分类议价，从而进步调整交通银行上海分行的客户结构，行贷款定价的方案及财务类项目的定价市场曲线主要适用于贴现债券投资同业存放拆借回购等紧盯市场利率的金融市场业务特殊定价曲线对于定期储蓄按揭贷款银行类同业存放协议存款等需要体现交通银行业务发展战略的业务，体系为它们设定了特殊的定价曲线。

定价方法就是确定将曲线上的哪个或哪些期限档次的价格运用到不同特征业务的定价上。

常用的方法有期限匹配法久期匹配法现金流加权法等。

交通银行体系主要采用了合同期限匹配法和指定利率法这两种方法。

合同期限匹配法就是根据业务的合同期限，将定价曲线上与合同期限相匹配的期限档次的价格确定为该产品的定价。

例如，对于笔年期的存款，其价格就是存贷款曲线上年期档次所对应的价格。

对于笔年期的贷款，根据期限就高原则，其价