1、没有考虑资产负债价值与利率之间的凸性关系二阶函数，因此当利率变化较大时，使用持续期分析利率风险可能导致重大的误差。持续期缺口管理在我国银行风险管理中的普遍应用还需要其它金融体制改革的配合，如利率市场化国债市场的进步发展和完善等。模拟分析管理模拟分析管理是种更为复杂的动态风险管理技术。商业银行的资产负债管理者基于计算机技术，将影响利率变动的各种因素通过定的逻辑关系纳入资产负债模型中，通过使用模型从事动态的模拟分析，以测算利率影响因素变动对商业银行短期的利差收入与长期的市场价值的潜在作用。多数模拟模型需要以下假设预期利率变化水平收益率曲线形状资产负债的定价战略增长率资产负债的构成等。这种模拟分析的方法使用假设来预测敏感性缺口持续期缺口资产负债表和损益表以及各种业绩指标。此外，还可以用模拟来进行压力测试，以预测大的利率变化对收益和资本的影响。如果按照种利率假设计算出来的未来赢利收入不能达到规定的限度，银行就必须采取措施以改变银行的利率风险头寸。这种动态模拟分析方法可以帮助商业银行采取资产负债的最优化组合以达成预期管理目标。相对于静态的利率敏感性缺口分析和持续期缺口分析方法，动态模拟管理办法可以产生大量的利率变化情景，通过对各种不同的情形的不同行为进行模拟，风险测量更为精确可靠，并将资产与负债中所隐含的选择权纳入考虑。其局限性在于该技术需要庞大的数据组合，对于数据的分布及参数估计需要丰富的经验和良好的判断，计算量大运行时间长。由于模拟分析法的原理复杂，很难向那些不具备专业计算知识的高层管理人员解释，另方面也容易使人对测算结果的精确性产生盲目的信心。由于未将货币的时间价值列入考虑，所以较适用于短期的利率变动分析。目前模拟分析主要是大银行在使用，但随着模拟成本的降低，其使用范围会扩大。总体而言，上述三种利率风险衡量的技术方法的实际应用都必须建立在银行具有大量的参见唐纳德费雷泽,本顿冈普,詹姆斯克拉里著，商业银行业务对风险的管理,第版，北京，中国金融。
2、出版社，年，第页数据积累的基础之上，最好有年以上的参考数据。同时商业银行还应选择种适当的基准利率作为测算的依据。从目前来看，我国商业银行运用这类技术进行利率风险的正确计量和有效管理，条件尚不成熟。三利率风险控制的技术方法。在运用模型识别利率风险之后，需要根据具体情况调整资产负债表结构，缩小风险缺口或者通过金融衍生工具对冲利率风险。利率风险管理的表内方法商业银行般首先通过改变资产负债表内的不同组成部分来改变利率敏感性程度。利率风险管理的表内方法的运用包括投资组合策略贷款组合策略借入资金策略等。投资组合策略这是运用表内管理策略改变银行利率风险承受的个最基本的方法。银行将现有的固定收入证券予以出售，并将获得的收入购买有不同成熟期的证券，这种方法可以迅速改变银行的风险头寸。假定家银行处于资产过于敏感状态，在其投资组合中有足够的成熟期较短的证券可以出售。银行可以将出售短期证券的收入选购成熟期相对较长的证券，以此来改变银行风险头寸。反之，当银行需要减轻其负债敏感程度，可以将持有的成熟期较长的固定利率证券出售，同时购买短期的固定利率证券，或是长期的但利率可以浮动的证券。贷款组合策略在商业银行的贷款可以转变为在市场上买卖的证券后，贷款项目成为了容易变现的资产组合。银行贷款证券化对资产负债具有重要意义，它不仅增加了资产负债表的流动性，还可以将利率风险转嫁出去。借入资金策略银行借款的借入资金可分为短期借款和长期借款。短期借款的最普通形式是银行隔夜拆借，它能够使银行在很短的时间内取得大量的利率敏感性资金。长期借款的最普通形式是长期债券，其成熟期般在七年以上，几乎所有的长期借款都可以采用固定利率或浮动利率的方式发行。商业银行可以发行浮动利率长期债券来减轻资产敏感程度，或者发行固定利率长期债券来减轻它的负债敏感性程度。利率风险管理的表外方法金融衍生工具作为资产负债表外工具对于解决些利率风险的管理问题也极为有效。表外工具的运用不会影响到银行资产负债的实际规模。在必。
3、反之，当银行需要减轻其负债敏感程度，可以将持有的成熟期较长的固定利率证券出售，同时购买短期的固定利率证券，或是长期的但利率可以浮动的证券。贷款组合策略在商业银行的贷款可以转变为在市场上买卖的证券后，贷款项目成为了容易变现的资产组合。银行贷款证券化对资产负债具有重要意义，它不仅增加了资产负债表的流动性，还可以将利率风险转嫁出去。借入资金策略银行借款的借入资金可分为短期借款和长期借款。短期借款的最普通形式是银行隔夜拆借，它能够使银行在很短的时间内取得大量的利率敏感性资金。长期借款的最普通形式是长期债券，其成熟期般在七年以上，几乎所有的长期借款都可以采用固定利率或浮动利率的方式发行。商业银行可以发行浮动利率长期债券来减轻资产敏感程度，或者发行固定利率长期债券来减轻它的负债敏感性程度。利率风险管理的表外方法金融衍生工具作为资产负债表外工具对于解决些利率风险的管理问题也极为有效。表外工具的运用不会影响到银行资产负债的实际规模。在必要的情况下，银行可以通过大量地使用这些表外工具以达到彻底改变其利率风险承受状况的效果，同时又不至于影响到银行的流动性头寸。年代，浮动利率已被广泛应用于借贷领域，其结果使得贷方更能控制其利率风险暴露，但与此同时，利率风险也就被转嫁给了借方。于是，能有效控制利率风险的金融工具开始逐渐产生，并在市场上受到了欢迎。参见葛奇，美国商业银行利率风险管理，北京，中国经济出版社，年，第页金融衍生工具般由两笔或两笔以上的交易组成。虽然这些表外工具并不反映在银行的资产负债表上，但在利率经常发生变动的时间，它们对银行的净利息收入却具有很大的影响。大致而言，利率衍生产品主要可分以下几种利率远期合约，简称合约双方同意在未来日期进行种金融资产的交易，是用来控制未来利率风险的项产品。运用远期利率合约,银行可以对利率风险敞口进行套期保值，锁定发生在未来特定时点的单现金流的利率。远期利率合约没有固定份额标准和交割日期，由于该类协议在场外交易,其信用风险比。
4、要的情况下，银行可以通过大量地使用这些表外工具以达到彻底改变其利率风险承受状况的效果，同时又不至于影响到银行的流动性头寸。年代，浮动利率已被广泛应用于借贷领域，其结果使得贷方更能控制其利率风险暴露，但与此同时，利率风险也就被转嫁给了借方。于是，能有效控制利率风险的金融工具开始逐渐产生，并在市场上受到了欢迎。参见葛奇，美国商业银行利率风险管理，北京，中国经济出版社，年，第页金融衍生工具般由两笔或两笔以上的交易组成。虽然这些表外工具并不反映在银行的资产负债表上，但在利率经常发生变动的时间，它们对银行的净利息收入却具有很大的影响。大致而言，利率衍生产品主要可分以下几种利率远期合约，简称合约双方同意在未来日期进行种金融资产的交易，是用来控制未来利率风险的项产品。运用远期利率合约,银行可以对利率风险敞口进行套期保值，锁定发生在未来特定时点的单现金流的利率。远期利率合约没有固定份额标准和交割日期，由于该类协议在场外交易,其信用风险比较大动正值正值负值负值零零上升下降上升下降上升下降减少增加增加减少不变不变持续期缺口也有主动性操作策略和被动性操作策略。主动性是指银行根据对未来利率走势的预测，保持适当持续期缺口，以获得利率变动带来的收益。被动性操作策略是指商业银行将持续期缺口保持为零。持续期缺口管理策略操作原理简单，风险性较低，避免了由于利率走势预测失误或偏离而带来的损失。但由于技术经济等原因，持续期缺口值无法保持为零，只能接近零。现实中，商业银行将根据风险收益情况，确定个可接受的利率风险缺口，适当调整资产负债的结构，使持续期缺口保持在这范围内。持续期缺口管理忽略了利率变化的短期影响利差收入作为个静态指标，持续期缺口未能考虑客户行为变化提前还款和资产负债表动态变化情况持续期缺口调整有定的时滞性，资产与负债的变动往往无法同步进行，调整后缺口无法迅速弥合持续期调整付出成本较大持续期管理基于许多主观预测，如利率走势预测，提前提款概率假设，从而影响了管理的有效。
5、。利中国民航大学本科毕业论文附录外文翻译资料,,,,,,,衡。这提供了个实际处理性能问题的起点。但是能量法还可以处理准动力学路径最短时间带来的性能问题和最小燃油消费需求。的现在工作允许在可接受的精度范围评估，基本优化问题,并与完整和精确数值优化过程进行比较。这种成功是由于手持计算器的发展。可用的函数和求解过程可以使反正切函数的范围问题见第五章和第四多项式对最大速度见第三章工作时间缩短。编程功能也因为最优路径问题减少到几个基本步骤。然而,这并不排除第三章中描述的古典图形的方法。它源自绕过繁琐的试错解四级多项式从而获得中国民航大学本科毕业论文最大速度必要性。它仍然提供了个快速概述整个性能的潜力,并通过新的图形例程表达。这些笔记已经在年代末的加州大学洛杉矶分校,在年代的辛辛那提大学,自年以来的美国海军学院被使用。他们为每个新的版本出现直不断地修改,再次拿起之前追求的两个目标。他们已经更新,流程,以及与这个部门相关的大量的军事飞行员和老师。他们举不胜举,可能会省略了好朋友,他们都应该知道作者对他们有深深的感激之情。在这些笔记中有更多的材料比可以地轻易覆盖个学期的学习。人们已经发现,带星号的部分可以省略而不会丧失连续性以及不牺牲对主题的理解。每章都包含的来自实践和众多问题的数值示例些附带答案。附录到包含飞机和推进的高度表格和数据。中国民航大学本科毕业论文附件中国民航大学毕业设计论文任务书课题浅析飞行中目视助航设施的种类和应用完成期限自学生姓名戚舒飏学号学院飞行技术专业飞行技术指导教师张友学主管院长签章批准日期年月日中国民航大学本科毕业论文课题的目的与意义随着我国民航业的高速发展，确保飞行安全是重中之重，而目视助航设施对飞机的起降有着至关重要的作用，如果目视助航设施提供的指引将会导致不安全事件的发生，而飞行员对目视助航设施的了解程度也是降低不安全事件发生的重要因素之。所以研究目视助航设施的种类及其应用是非常重要的课题。二课题在专业技术上的要求和具体。
6、没有考虑资产负债价值与利率之间的凸性关系二阶函数，因此当利率变化较大时，使用持续期分析利率风险可能导致重大的误差。持续期缺口管理在我国银行风险管理中的普遍应用还需要其它金融体制改革的配合，如利率市场化国债市场的进步发展和完善等。模拟分析管理模拟分析管理是种更为复杂的动态风险管理技术。商业银行的资产负债管理者基于计算机技术，将影响利率变动的各种因素通过定的逻辑关系纳入资产负债模型中，通过使用模型从事动态的模拟分析，以测算利率影响因素变动对商业银行短期的利差收入与长期的市场价值的潜在作用。多数模拟模型需要以下假设预期利率变化水平收益率曲线形状资产负债的定价战略增长率资产负债的构成等。这种模拟分析的方法使用假设来预测敏感性缺口持续期缺口资产负债表和损益表以及各种业绩指标。此外，还可以用模拟来进行压力测试，以预测大的利率变化对收益和资本的影响。如果按照种利率假设计算出来的未来赢利收入不能达到规定的限度，银行就必须采取措施以改变银行的利率风险头寸。这种动态模拟分析方法可以帮助商业银行采取资产负债的最优化组合以达成预期管理目标。相对于静态的利率敏感性缺口分析和持续期缺口分析方法，动态模拟管理办法可以产生大量的利率变化情景，通过对各种不同的情形的不同行为进行模拟，风险测量更为精确可靠，并将资产与负债中所隐含的选择权纳入考虑。其局限性在于该技术需要庞大的数据组合，对于数据的分布及参数估计需要丰富的经验和良好的判断，计算量大运行时间长。由于模拟分析法的原理复杂，很难向那些不具备专业计算知识的高层管理人员解释，另方面也容易使人对测算结果的精确性产生盲目的信心。由于未将货币的时间价值列入考虑，所以较适用于短期的利率变动分析。目前模拟分析主要是大银行在使用，但随着模拟成本的降低，其使用范围会扩大。总体而言，上述三种利率风险衡量的技术方法的实际应用都必须建立在银行具有大量的参见唐纳德费雷泽,本顿冈普,詹姆斯克拉里著，商业银行业务对风险的管理,第版，北京，中国金融。
7、量化指标包括外文资料翻译论文的字数完成期限等论文主要从目视助航设施的分类入手，并逐阐述每类中所包含的具体设施，并详加以介绍其就是回答怎样证明的问题。文章要使人信服有说服力，逻辑性是最基本的要求。正确的论证过程就表现出论文的论点和论据是用什么逻辑规律规则联系和统起来的。这种联系统越是紧密，论点就越突出，文章也就更有说服力。所以，有人说，议论，是逻辑的说服术，论证的方法就是这说服术之术。论证是逻辑推理过程，它就需要遵循形式逻辑的基本规律，符合逻辑规律的要求，并受其制约限制。所谓教育论文的浅析私营企业财务制度存在的问题及对策私营企业与财务制度概述私营企业财务制度的现状分析私营企业财务制度存在的问题分析加强私营企业财务制度管理的对策和措施参考文献,,,毕业论文写作的论证方法什么是论证方法论证，点的方法。这种方法般都通过形象化的具体的事物来说明抽象的观点。比喻要通俗易懂准确贴切，才有说服力。分层论证分层论证，即从不同的角度不同的方出版社，年，第页数据积累的基础之上，最好有年以上的参考数据。同时商业银行还应选择种适当的基准利率作为测算的依据。从目前来看，我国商业银行运用这类技术进行利率风险的正确计量和有效管理，条件尚不成熟。三利率风险控制的技术方法。在运用模型识别利率风险之后，需要根据具体情况调整资产负债表结构，缩小风险缺口或者通过金融衍生工具对冲利率风险。利率风险管理的表内方法商业银行般首先通过改变资产负债表内的不同组成部分来改变利率敏感性程度。利率风险管理的表内方法的运用包括投资组合策略贷款组合策略借入资金策略等。投资组合策略这是运用表内管理策略改变银行利率风险承受的个最基本的方法。银行将现有的固定收入证券予以出售，并将获得的收入购买有不同成熟期的证券，这种方法可以迅速改变银行的风险头寸。假定家银行处于资产过于敏感状态，在其投资组合中有足够的成熟期较短的证券可以出售。银行可以将出售短期证券的收入选购成熟期相对较长的证券，以此来改变银行风险头寸。。
8、反之，当银行需要减轻其负债敏感程度，可以将持有的成熟期较长的固定利率证券出售，同时购买短期的固定利率证券，或是长期的但利率可以浮动的证券。贷款组合策略在商业银行的贷款可以转变为在市场上买卖的证券后，贷款项目成为了容易变现的资产组合。银行贷款证券化对资产负债具有重要意义，它不仅增加了资产负债表的流动性，还可以将利率风险转嫁出去。借入资金策略银行借款的借入资金可分为短期借款和长期借款。短期借款的最普通形式是银行隔夜拆借，它能够使银行在很短的时间内取得大量的利率敏感性资金。长期借款的最普通形式是长期债券，其成熟期般在七年以上，几乎所有的长期借款都可以采用固定利率或浮动利率的方式发行。商业银行可以发行浮动利率长期债券来减轻资产敏感程度，或者发行固定利率长期债券来减轻它的负债敏感性程度。利率风险管理的表外方法金融衍生工具作为资产负债表外工具对于解决些利率风险的管理问题也极为有效。表外工具的运用不会影响到银行资产负债的实际规模。在必要的情况下，银行可以通过大量地使用这些表外工具以达到彻底改变其利率风险承受状况的效果，同时又不至于影响到银行的流动性头寸。年代，浮动利率已被广泛应用于借贷领域，其结果使得贷方更能控制其利率风险暴露，但与此同时，利率风险也就被转嫁给了借方。于是，能有效控制利率风险的金融工具开始逐渐产生，并在市场上受到了欢迎。参见葛奇，美国商业银行利率风险管理，北京，中国经济出版社，年，第页金融衍生工具般由两笔或两笔以上的交易组成。虽然这些表外工具并不反映在银行的资产负债表上，但在利率经常发生变动的时间，它们对银行的净利息收入却具有很大的影响。大致而言，利率衍生产品主要可分以下几种利率远期合约，简称合约双方同意在未来日期进行种金融资产的交易，是用来控制未来利率风险的项产品。运用远期利率合约,银行可以对利率风险敞口进行套期保值，锁定发生在未来特定时点的单现金流的利率。远期利率合约没有固定份额标准和交割日期，由于该类协议在场外交易,其信用风险比。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
（定稿）XX山庄风景区酒店餐厅养生园建设及寺庙古建筑修复建设项目备案立项报告6
