金融交易服务平台项目投资立项报告可研报告

建设目标依据社党组关于金融交易服务平台的发展目标和实施步骤要求，考虑到现有业务状况和系统建设的复杂性，社内外专家经过多次深入探讨，最终明确了金融交易服务系统分阶段建设目标，并且依据第阶段建设目标制定了第阶段建设方案，第阶段指年月年月。

总体建设目标金融交易服务平台主要职责是提供人民币市场债券外汇股票期货贵金属等品种的场外交易系统。

组织相关市场做市商和受市商进行场外交易，为交易提供清算结算监督功能。

提供相关市场信息服务。

金融交易服务平台建设目标是面向全金融投资领域客户，覆盖全金融市场交易品种，支持金融投资前中后台全过程，支持个性化信息终端和服务方式。

通过实时报价信息共享和分析损益分析估值分析前台头寸和资产管理等支持投资决策。

支持各类金融品种的公开报价对话报价匿名报价交易撮合等支持不同前台交易模式。

支持各类金融品种集中的风险管理。

支持各类金融品种后台清算结算接口和清算结算预警管理。

二年底前建设目标以国内人民币本币市场为主，面向国内金融投资机构，搭建基础平台，以数据库方式，存储并管理交易数据和至少个月的实时行情数据。

以报价共享和实时交流对话方式支持间接交易。

建设人民币市场基础指标体系及应用，建设固定收益指数收益率分析，支持金融投资分析。

建设面向构件的集成信息展示环境，灵活嵌入经济金融数据库的数据应用资讯行情服务系统的资讯行情应用金融交易服务系统的金融投资分析应用。

新华资讯终端原型投入试用，支持个性化信息定制和交易前台。

三第阶段建设目标以国内人民币本币市场为主，面向国内金融投资机构，搭建基础平台，以数据库方式，存储并管理交易数据和至少个月的实时行情数据。

以报价共享和实时交流对话方式支持间接交易，以下单管理方式支持直接交易。

建设人民币市场基础指标体系及应用，建设固定收益指数收益率分析估值分析模型及应用，支持金融投资分析。

建设面向构件的集成信息展示环境，灵活嵌入经济金融数据库的数据应用资讯行情服务系统的资讯行情应用金融交易服务系统的金融投资分析应用。

以新华资讯终端为主网站为辅的方式，支持个性化信息定制和交易前台。

以固定收益为切入点，研究风险管理，并开发原型。

四第二阶段建设目标在第阶段工作基础上，面向国内外人民币本外币市场金融投资机构，扩展基础平台，信息终端和网站方式并重。

拓展资讯行情和数据源。

拓展资讯行情和数据源，丰富信息表现形式，提高信息获取效率，全面支持人民币市场动态及时准确把握。

拓展人民币市场投资决策支持功能。

建立人民币市场评价指标体系和分析评估预测模型，通过多样化的技术分析工具和展现方式，为投资决策的制定和调整提供参考信息。

提供固定收益交易中台产品。

通过风险评估和定价模型等，支持交易中台的风险控制和金融产品定价等。

提供下单紧密相关的资产管理投资组合管理功能，丰富交易前台。

开展电子化交易前台和交易后台产品研究。

四第三阶段建设目标在第二阶段工作基础上，拓展金融产品，逐步形成并完善金融交易服务系统体系。

完善市场培育体系和维护机制，通过高质量持续的信息服务运营，为客户提供优质的信息服务。

完善多渠道资讯服务和多来源行情应用服务，深化经济金融结构化数据应用服务，通过多样化的检索分析展现工具，提供翔实的基本面信息和技术分析决策支持。

完善金融市场价值评估体系绩效评估体系风险评估体系定价体系等，通过易用的查询分析展现工具，直接支持投资决策。

丰富交易方式，建设竞价询价等电子交易前台，强调中台风险管理，完善后台清算和核实接口等服务。

简要结论本工程将完成金融交易服务平台金融交易服务系统第阶段建设，在社内已有资源和研发成果基础上，集成并展示资讯行情和数据应用，支持固定收益投资分析和运算，支持报价共享和实时对话交流方式的间接交易，支持下单管理直接交易。

系统容量应满足年底前金融交易服务容量需求。

建设规模包括三部分，软硬件平台应用和原型研制物理设计和开发。

常规建设项目总体投资共计万元含数据库软件万元。

预计新华资讯终端原型年月投入试用，系统基础平台和报价共享实时交流对话年月底上线试运行技术分析和图表分析走势和模式，以便对当天的市场走势做出判断。

从业界专业分析师或经济学家处，获取并分析市场预测或报告等，以便做出交易决策。

代表做市商或受市商向客户和银行等机构报价。

查看计算并分析当前头寸情况。

投资决策对关注的交易品种，以在线查阅各方报价，观察相关消息动态，进行基本面分析和技术分析。

对可能的交易机会，运用各种收益计算或估值工具，估算收益情况。

交易意向确定通过在线交流或电话方式，和可能的交易对方交易员投资者进行互通。

交易前台确定交易意向后，进行下单，管理当前资产。

交易系统或清算系统反馈给交易前台，通知交易员投资者。

交易中台中台自动对交易风险进行计算和控制。

风险允许范围内的交易指令传递到交易所银行的交易系统或银行清算系统。

因此，服务于金融投资领域的金融交易服务系统必须能够支持交易员投资者日常投资相关工作，需要提供中的投资决策支持，需要提供中的交流介质，需要提供中的交易前台，需要提供中的交易中台，需要能够和交易所银行的交易或清算系统连接。

源数据需求序号数据类型数据来源货币市场统计数据，同业拆借市场清算数据中国人民银行外汇牌价数据，同业拆借本外币数据，银行间债券交易数据，债券二级市场发行和回购数据，现券市场数据，票据市场数据，黄金市场数据外汇交易中心外汇储备数据，外汇统计数据外汇管理局债券登记数据，债券结算数据，统计数据中央国债登记结算公司统计数据，本币每日报价数据，同业拆借市场票据回购拆借报价数据，黄金市场报价，未达标金价，债券买卖报价，双边报价券种各商业银行股票债券基金衍生工具交易数据，指数，资料上海证券交易所股票债券基金衍生工具交易数据，指数，资料深圳证券交易所衍生品报价交易数据指数，资料上海金融衍生品交易所香港证券交易实时数据股票资料香港证券交易所世界主要资源类商品数据能源粮油金属衍生工具资料第三方金融市场资讯新华社第三方宏观统计数据国家统计局区域统计数据国家统计局类行业月度年度财务统计数据国家统计局行业企业产品月度产量价格数据国家统计局国内大中型企业月度年度财务数据国家统计局海关位码进出口贸易数据国家海关总署信息服务方式需求信息终端方式支持个性化界面板块定制，支持资讯行情数据的个性化定制和实时展示，支持基本面分析，支持行情技术分析，支持收益估算和分析，支持估值分析，支持报价共享，支持实时交流对话，支持下单管理。

网站方式以统的网站，按频道支持资讯行情数据的延时展示，支持数据查询分析，支持信息发布，支持论坛，支持专家知识库，支持客户个性化博客。

标准数据定制服务方式支持用户特色数据定制要求。

性能需求第阶段，系统用户数定义为个以内，并发用户数为个，峰值个。

建设方案功能体系结构平台功能体系结构见下图金融交易服务系统以新华资讯终端和网站方式为银行交易所投资公司重点企业分析师等提供金融投资支持和交易服务。

金融交易服务系统通过应用接口接入资讯行情服务系统和经济金融数据库的应用。

接收做市商和受市商的报价，接收入库资讯行情服务系统的实时行情数据。

金融交易服务系统包含个层面，分别是接口层实时数据存储层业务应用层和信息展示层。

接口层系统管理交易清算结算接口资讯服务系统分析师商业银行投资银行财务公司投资企业其他用户数据质量与元数据管理经济金融数据库交易终端服务报价管理下单管理电子撮合管理套利收益试算接口存储应用展示市场查询分析访问响应管理全市场行情报价分析系统交易所系统外汇交易中心系统银行清算结算系统登记结算公司系统资讯行情数据应用接口交易数据存储接入资讯行情服务系统和经济金融数据库的应用。

接收并检查做市商和受市商的双边报价数据和报价券种。

采集来自外汇交易中心银行同业拆借中心外汇管理局银行和其他金融投资机构的交易数据和结算结果数据。

实时数据存储层存储并管理报价数据和采集到的交易结算数据。

基于交易服务数据，建立金融投资计算和分析模型。

业务应用层通过统的可嵌入组件的应用展示环境，集成资讯行情和数据应用，提供实时交流对话管理功能，提供下单管理功能，提供投资分析预测功能，提供套利和收益计算功能等。

信息展示层通过新华资讯终端和网站方式，为用户提供金融交易服务。

系统拓扑结构建设内容本项目建设内容见章附表。

投资估算充分考虑社内已有资源和研究成果，可利旧的部分是北郊卫星接收发送设备社宽带网多媒体数据库的光纤存储局域网和主机需要扩容多媒体数据库的数据库软件需要扩容。

本项目常规建设内容的总体投资是万元含数据库软件万元，分为应用和原型研制部分万元物理设计和开发部分万元软硬件平台部分万元，金融研究实验室万元。

具体投资情况如下表分项名称投资估算万元常规建设项目总体投资万元应用研制和产品开发部分万元交易终端研制下单管理研制报价管理研制实时对话交流管理研制电子撮合管理研究套利损益试算管理研制信息查询和市场分析研究风险管理原型研制安全和证书管理开发二系统集成部分万元三软硬件平台部分万元服务器和工作站存储网络和配件数据库软件应用和管理软件四金融研究实验室万元债券收益和估值分析研究指数研制风险管理和投资组合研究证券和基金分析研究金融数据库设计研究数据校验方法研究专家费工作环境装修配套设施费软硬件和网络设备费组织机构建设进度安排年月底前新华资讯终端原型投入试用年月底前系统基础平台验收报价共享上线试运行实时对话交流上线试运行年月底前下单管理上线试运行网站上线试运行年月底前系统预验收年月底前系统正式验收经济评价项目风险分析可行性研究结论实施本项目是十分必要和紧迫的，分阶段实施的技术方案是可行的，经济上是可行的。

附表附表金融交易服务系统第阶段建设内容建议分项名称备注架构调研和分析数据源调研和分析用户需求使用特征调研和分析应用系统间关系调研和分析数据库和网络调研和分析二应用研究和原型开发应用研究数据源和应用接口研究数据存储结构研究实时对话交流应用研究报价应用研究下单管理应用研究电子撮合应用研究指标套利收益试算应用研究收益估值分析应用研究风险管理和投资组合研究交易终端原型研发交易终端设计交易终端原型研发终端个性化定制原型完善和移植应用原型研发数据源和应用接口方案数据存储结构设计和测试实时对