1、表示与结果的置信水平相联系的最大成本即置信水平表示给定组合的成本未超过的可能性例如,若公司在置信水平时所计算出来的为万美元,则表示该公司产生的损失没有超过万美元的可能性有由文献可知模型作为现代金融风险管理最重要的方法之存在许多优点具有客观性,它不仅打破以往靠定性或者经验的风险度量,比之前的其它技术手段更客观具有直观性,它使用单指标对风险进行衡量,即使是没有专业背景和相关经验的投资者和管理者,也能通过这指标了解风险的大小具有前瞻性,它是对未来风险的衡量,不像以往对风险的衡量都是在事情发生之后才进行把对未来预期损失的程度和发生概率相结合,使管理者不仅了解了损失的程度,也了解在这程度上损失的概率投资者和管理者可以通过对置信区间的选择得到不同的最大损失,便于管理者了解在不同概率上的风险大小模型当然也有些缺点模型是对平稳分布的。

2、方数据第章引言第章引言研究背景及意义随着全球经济的体化,各种制造技术与管理模式在企业中的不断应用,单纯的只重视单个企业内部利益的商业模式已经不能适应市场的发展企业如果想要独自开发制造完成件新商品,那么随之带来的巨大的研发成本和所耗费的研发时间,将会使企业面临巨大的财政收支困难,企业之间只有相互合作才能共同增强市场竞争力,这也就导致了供应链产生国家自然科学基金委“十二五”发展规划学科发展战略学科法中提出要重视数理科学中的不确定性及复杂性建模分析与优化同样,在优先发展领域提到复杂供应链管理的基础问题,复杂的物流网络规划,重视复杂性建模分析,强调供应链风险管理在现实中的重要性为了获得更大的利益和市场份额,许多公司实施了各种各样的措施来改善供应链,例如供应商选择与协调机制配送网络设计库存管理运输路线设计生产销售网络设计外包和采购策略等这些措施通常。

3、节点选择的供应商不同,每个节点的成本和中断概率都会与所选择的供应商相关如果在节点选择的选项改变,那么该节点的成本和中断概率都会发生变化因此,这个新产品供应链配置问题也就转化成为供应链网络中各个功能节点的选项选择问题也就是说,在考虑成本和中断风险的情况下,决策者需要确定每个节点从哪个供应商订购部件,即每个节点选择哪个选项同时也要确定从每个选项所订购的最优订购数目注本节内容见所发表论文万方数据第二章问题描述与的简要介绍本文采用文献所使用的风险价值和条件风险价值来研究供应链中的风险管理简单的介绍和比较了风险价值和条件风险价值,它们是金融风险管理中两个常用的风险衡量工具表示在给定的置信水平下,预期的最大损失量,是评估风险和管理的种重要方法令表示成本,则是成本的累计分布函数,置信水平为，的成本的风险价值定义为随机变量的下侧分位数,即。

4、力,这也就导致了供应链产生国家自然科学基金委“十二五”发展规划学科发展战略学科法中提出要重视数理科学中的不确定性及复杂性建模分析与优化同样,在优先发展领域提到复杂供应链管理的基础问题,复杂的物流网络规划,重视复杂性建模分析,强调供应链风险管理在现实中的重要性为了获得更大的利益和市场份额,许多公司实施了各种各样的措施来改善供应链,例如供应商选择与协调机制配送网络设计库存管理运输路线设计生产销售网络设计外包和采购策略等这些措施通常在平稳的没有风险的供应链环境下是非常有效地,也就是说供应链管理,的研究大都集中在确定性环境下旦面临风险,这些供应链就变得脆弱供应链风险管理也就显得愈发重要在文中知道引起供应链发生中断的可能是自然灾害或人为灾难供应链中断的自然原因主要包括海洋灾害气象灾害地质灾害地震灾害等随着社会工业发展水平的迅速,万方数据,万方数据万。

5、项有关,选项发生中断是由自己的地理位置,运营状况等随机因素决定的令来表示节点发生中断的概率则所订购的部件以概率准时交货节点是否发生中断用随机变量来表示,如果节点正常运营,否则为用表示中断情形发生的概率情景是供应链中节点的运营状况如果发生大规模的局部中断,由于每个节点中断的概率是相互独立的,则局部中断情形发生概率为其中,表示没有发生中断的节点的集合为所有情形的指示集,则可能存在种潜在方案我们假设外部需求仅仅发生在没有后继节点的地方,我们称之为需求节点对每个需求节点,我们假设总需求为,其中,是每个订单的产品数量网络内部各个节点的需求是来自该节点的紧后节点我们假设如果有从到的弧,那么生产个单位的就需要生产相应的个单位的,所以内部节点的需求为,在该网络中我们可以知道,,基于每个。

6、市场环境中风险的衡量,旦环境出现波动,即当种极端情况发生时,模型所代表的风险大小就失去了意义然而很多时候恰恰是这些极端值,决定了市场的风险没有考虑超过置信水平的成本的性质,没有说明当超过极限时成本的重要性针对的缺点,可以引进模型对模型进行修正称为条件风险价值它是损失超过个给定的的情况下,损失万方数据第二章问题描述的期望集中在成本分布的尾部,也就是集中在最高成本假定是连续分布函数,置信水平下的的条件风险价值等于在下的的期望值,即若不是连续随机变量,成本在置信水平下的值不等于在下的的期望值,而是尾分布的期望损失,即其中,当置信水平为时,条件风险价值可以被看作为个般的期望值并且随着的增加,与两个量是逐渐靠近的同时,也可以定义为和。

7、在平稳的没有风险的供应链环境下是非常有效地,也就是说供应链管理,的研究大都集中在确定性环境下旦面临风险,这些供应链就变得脆弱供应链风险管理也就显得愈发重要在文中知道引起供应链发生中断的可能是自然灾害或人为灾难供应链中断的自然原因主要包括海洋灾害气象灾害地质灾害地震灾害等随着社会工业发展水平的迅速提高,各种自然灾害对社会的影响程度也在增加如在年台湾发生地震后,由于芯片的短缺美国的苹果公司损失了许多顾客订单如何解决供应链面对自然灾害的脆弱性已成为备受关注的问题我国幅员辽阔,拥有各种各异复杂的自然环境,因此是个自然灾害频繁的国家,如汶川地震,台风等分布广种类多频率高的自然灾害对我国经济建设和社会发展有重大影响最大限度地减轻灾害损失,对保证我国经济可持续发展,社游节点交货,可以在每个节点选择符合条件的多个选项例如,个公司可以选择个价格便宜但提前期。

8、中仅仅选择个选项,那么该节点的成本就是由所选择选项的成本来决定该节点的供应商订购数量就是有他的紧后节点的供应商的订购数目决定的也就是每个供应商都有能够满足顾客的需求的能力同时在这节仅考虑个供应商发生中断的情况,由于假设每个节点仅选择个供应商,也就是说网络中只有个节点的交货会发生延迟那么网络中仅有节点发生中断情形的概率为其中,表示没有发生中断的节点的集合,在这里是除发生中断的节点以外的所有节点集合把供应链配置问题模型化为最小化总成本的优化问题记号如表所示万方数据届硕士学位论文中断风险下新产品供应链的配置作者姓名侯亚楠指导教师李补喜副教授学科专业概率论与数理统计研究方向应用统计培养单位数学科学学院学习年限年月至年月二〇四年六月万方数据山西大学届硕士学位论文中断风险下新产品供应链的配置作者姓名侯亚楠指导教师李补喜副教授学科专业概率。

9、较长的供应商和个昂贵但提前期短的供应商令表示网络节点的集合对每个网络节点有个或多个选项来满足他的功能,是每个节点候选选项的数目在每个节点仅仅选择唯的个供应商来满足供货需求例如,公司要制造款电脑,它主要由显示屏,电路板,外壳,主机,零部件等部分组成显示屏,零部件等是需要从外部开发商进行购买的部件电路板是本公司可以内部制造的如果网络中的个节点代表显示屏的购买,那么该节点的个选项可能是当地的高成本低风险供应商,而另个选项是国际的低成本高风险供应商当选定供应商后,不可靠供应的风险可以通过过去的观察所得网络中的节点发生中断,对它的下个节点供货延迟,造成生产所需部件的短缺,生产商需要支付由于所需部件短缺造成的延迟交货的延迟惩罚成本令表示节点发生中断时,每个单位产品的延迟惩罚成本假设节点发生随机局部中断,万方数据第二章问题描述它与节点所选择的选。

10、色手机白色手机市场需求部件混杂零件第三章模型的建立本文考虑中断风险下新产品供应链的最优配置,以便为产品生产者在产品的开发阶段为供应商的选择提供支持我们以个新手机的开发为例个手机由三个主要的部件组成显示屏,电路板,外壳显示屏是个可以从外部进行购买的标准部件外壳是个需要针对顾客进行定制的也可已从外部供应商进行购买的商品为了制造电路板,从外部供应商购买部件进行装配因此个手机的供应链流程包括部件的购买,电路板的装配,手机被客制化为黑色或白色,满足市场需求手机的供应链配置网络图为图所示图供应链网络图电路板的配置被描述在图的左上方,由它本身的成本决定部件显示屏金属壳电池和混杂的零件从外部供应商进行购买,该节点的成本和中断概率由所选择的选项的成本和中断概率决定在装配后被客制化为黑手机和白色手机运送到市场初始模型假设供应链网络中的每个节点在所有的候选选项。

11、论与数理统计研究方向应用统计培养单位数学科学学院学习年限年月至年月二〇四年六月万方数据,万方数据承诺书承诺书本人郑重声明所呈交的学位论文,是在导师指导下独立完成的,学位论文的知识产权属于山西大学如果今后以其他单位名义发表与在读期间学位论文相关的内容,将承担法律责任除文中已经注明引用的文献资料外,本学位论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写过的成果作者签名年月日万方数据学位论文使用授权声明学位论文使用授权声明本人完全了解山西大学有关保留使用学位论文的规定,即学校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印缩印或扫描等手段保存汇编学位论文同意山西大学可以用不同方式在不同媒体上发表传播论文的全部或部分内容保密的学位论文在解密后遵守此协议作者签名导师签名年月日万方数据中文摘要第章引言研究背景及意。

12、在条件下的期望值的加权平均值如果,那么成本定存在比大的部分,则,如果,那么可能是产生的最大成本,即根据上面的定义,我们可以得到风险价值在个的置信水平下是满足情形的组合目标成本,其产生的成本不会超过换句话说,也就是是个基于成本的分位数的个决策变量,即在的情形下,其产生的成本结果可能会万方数据第二章问题描述超过条件风险价值的的置信水平的值是在最不利的情况下组合的期望成本换句话说,也就是允许产生成本的的超过,并且这些结果的均值是用来代表总之,是个在我们想要最小化产生结果的时候,所可以接受的成本水平,被认为成本超过的部分由于和是衡量成本分布函数不同部分的两个量,所以,当模型的成本分布的尾部不能用时用,否则用更好万方数据第三章模型的建立显示屏电路板装配金属壳电池黑色白色手机装配黑。

参考资料：

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