究文献的评价证券公司风险管理研究的理论基础与管理工具关于证券公司风险管理的理论全面风险管理的理论证券公司风险管理工具与风险评估方法第章中外证券公司风险管理状况及启示国外证券公司风险管理状况国外证券公司风险管理的发展历程高盛公司的风险管理模式雷曼破产案的风险启示国内证券公司风险管理状况国内证券公司风险管理的发展历程国内证券公司风险管理当前情况南方证券破产案例及教训中外证券公司情况对比及风险管理启示中外证券公司风险管理情况对比对我国证券公司风险管理的启示第章证券公司全面风险管理构架的内部控制框架和全面风险管理框架内部控制框架全面风险管理框架全面风险管理框架与企业经营管理的关系我国证券公司全面风险管理框架目标和原则框架的构成要素全面风险管理框架的实施与评估第章证券公司的全面风险管理实例证券公司基本情况证券公司概况公司风险管理概况公司面临的主要风险证券公司全面风险管理实施情况公司完善控制环境公司明确管理目标与原则公司他渊博的学识严谨的治学态度和认真细致高效务实的科研工作作风对我产生了极其深刻的影响。在本文写作过程中，从最初选题构思框架的制定研究方法及修改润色，都凝聚着他的精心指导和辛勤汗水。在此谨表示我衷心的感谢和崇高的敬意。最后，我真情地感谢我的家人。感谢我的太太，她在我读书期间默默地承揽了所有的家务，她的支持和鼓励是我生的财富。感谢我的女儿，谢谢她分我半张书桌并和我起秉烛夜读，她的成长是我最大的快乐。邱晓波年月日硕士专业学位论文论文题目全面风险管理在我国证券公司的运用研究以证券公司为例研究生姓名指导教师姓名专业名称研究方向提交时间摘要证券市场是个高风险的市场，证券公司作为证券市场的重要媒介和重要参与者必然时时刻刻与风险相伴。回顾国内外证券公司的发展经历，旦证券公司对风险控制不力或发生重大风险问题，不但关系到企业自身的生存，而且可能会危及到国家资本市场乃至金融体系的安全。尤其当美国次贷危机引发的五大投行的终结，让我们清醒地认识到我国证券市场在逐步走向成熟的同时风险却会因为市场的扩大品种的纷繁和测量的复杂性而变得更加宽广和多变。因此，学习国际上先进的风险管理理论和经验，分析研究我国证券公司风险管理状况，探索符合国情符合证券公司企业战略的风险管理方法具有十分重要的意义。本文在国内外对证券公司风险管理理论与实践成果的基础上，围绕证券公司全面风险管理的研究主题，重点阐述了证券公司全面风险管理的框架内容，通过证券公司全面风险管理的实例对全面风险管理在证券公司的运用进行详细研究和论证。首先，从证券公司风险管理的成因发展演变过程入手，分析证券公司风险管理的背景，介绍风险管理的理论基础。其次，对中外证券公司在不同的时代环境监管技术等情况下风险管理状况进行比对和分析，总结经验和教训，找出差距并提出对国内证券公司风险管理的启示。第三，阐述了证券公司全面风险管理的框架实施要素以及对其有效性的评估。第四，以证券公司为例详细论述全面风险管理在证券公司确定的经营战略和风险管理目标的前提下如何实施和运用，同时对实施的有效性进行了论证和评价。最后，阐述了本文的研究结论，提出研究的不足，指出研究方向。本文对证券公司全面风险管理研究的内容和结论，不仅是对目前国内证券公司风险管理工作的实践有指导作用，而且对今后国内证券公司风险管理研究也具有定的参考价值。关键词证券公司风险全面风险管理管理的启示。第三，阐述了证券公司全面风险管理的框架实施要素以及对其有效性的评估。最后，以证券公司为例详细论述全面风险管理在证券公司确定的经营战略和风险管理目标的前提下如何实施和运用，同时对实施的有效性进行了论证和评价。研究结论通过理论研究和实例分析，本文得出的证券公司全面风险管理的核心可以归结为几个方面。首先，营造良好的证券公司内部环境，主要包含内部风险管理组织架构确定制度与业务流程再造风险类型与风险点梳理风险管理保障机制建立等。其次，设置风险管理目标风险容忍度和风险承受力，这些目标应结合证券公司的经营风格和经营战略并实现向各个业务模块分解对应的风险管理目标。第三，研究并使用定性和定量的分析方法，以风险管理信息系统为支撑平台，建立覆盖证券公司全方位的风险识别评估和应对体系。第四，强化全员的风险管理意识，通过前台业务系统设置风险阈值限定风险容忍边界中台监控系统实施综合监控以及三级风险控制体系，保障风险控制的有效执行。第五，加强信息管理与沟通，明确由专职部门和人员建立信息收集整理分析报告和传递的信息管理体系，在内部信息得到合理与有效沟通的同时加强与第章研究结论和展望全面风险管理在我国证券公司的运用研究外部机构组织客户的沟通，特别要加强与上级监管部门的沟通。第六，建立独立有效的监督管理机制，注重事前防范事中控制事后监督，对发现的问题及时反馈并督促整改，对发生的风险采取合理的应对处置，对违规部门和人员实施问责。第七，开展风险管理的有效性评估，可以合适的评估方法，定期对证券公司的整体风险评估，方面符合监管要求，另方面为决策提供依据。比如在文中运用的层次分析法分类监管评价法风险控制指标和压力测试法本文将全面风险管理理论与国内证券公司风险管理创新的需求相结合，既有理论支持又有实践论述。对证券公司全面风险管理研究的内容和结论，不仅是对目前国内证券公司风险管理工作的实践有指导作用，而且对今后国内证券公司风险管理研究也具有定的参考价值。研究展望本文在写作过程由于受到笔者自身所学知识及外部客观条件的限制，在对证券公司全面风险管理的认识上还不够深入和透彻，对些问题的研究力度不够或没能提及。比如说对管理工具的研究只涉猎皮毛，对监管政策和法律法规相关性的研究与对接没有深入开展，对融资融券股指期货直投等新业务的风险管理没有论述等。因此，笔者将在今后进步加强专业理论，总结工作的经验和教训，深入开展证券公司的风险管理研究。在中国经济加快转变经济发展方式和中国资本市场环境发生深刻证券公司合规管理中国金融出版社郑晓玲，俞雪华金融机构新思维中国经济出版社彭龙中国证券市场风险管理研究机械工业出版社保罗威尔莫特英金融工程与风险管理技术机械工业出版社魏宇，卢方元，等基于多标度分开理论的金融风险管理方法研究科学出版社刘桂荣中外金融风险管理实例剖析华南理工大学出版社贾文风险博弈金融危机中风云人物的财富之道陕西师范大学出版社徐士敏证券市场的风险控制上海财经大学出版社中国证监会中国资本市场发展报告中国金融出版社中国证券监督管理委员会网站中国证券业协会网站